集合资产管理和基金一样都是集中投资者的资金进行专家理财，均以权益类和固定收益类产品为主要投资目标，投资人的资产均设立专门账户，由独立的托管银行进行托管。

第二篇：中金基金优选集合资产管理计划 管理工作总结报告

中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

中金基金优选集合资产管理计划

管理工作总结报告

（20xx年1月29日－20xx年8月21日）

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中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

重要提示

本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行》及其他有关规定制作。

中国证监会对本集合计划出具了批准文件（证监许可[2009]981号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。

本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。本集合计划托管人中国建设银行股份有限公司于20xx年9月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20xx年1月29日起至20xx年8月21日止。

本报告内容由管理人负责解释。

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中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

一、 集合计划简介

集合计划全称

交易代码：

集合计划运作方式：

集合计划存续期： 中金基金优选集合资产管理计划 920009 非限定性、开放式 本集合计划不设固定存续期限 集合计划成立日：年1月29日 集合计划终止日：年8月21日

集合计划清算起始日：年8月22日

集合计划清算终止日：年8月28日

集合计划管理人：

集合计划托管人： 中国国际金融有限公司 中国建设银行股份有限公司

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中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

二、主要财务指标

2.1 主要财务指标

主要财务指标

1 2 3 4 5

20xx年1月1日至20xx年1月29日至20xx年8月21日（元）20xx年8月21日-15,739,411.45-15,739,411.4541,937,694.60

0.78100.8490

本期已实现收益本期利润期末集合计划资产净值期末集合计划份额净值期末单位集合计划累计资产净值

0.8490

注：①所述集合计划业绩指标不包括持有人交易集合计划的各项费用，计入费用后实

际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.2 自集合计划成立以来集合计划累计净值增长率历史走势图

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中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

三、集合计划管理人报告

3.1 本集合计划业绩表现

截至20xx年8月21日，本集合计划份额净值为0.7810元，本集合计划累计净值为0.8490元，累计份额净值增长率为-16.52%。

3.2 集合计划投资主办人简介

任本集合计划的

姓名

职务

投资主办人期限 任职日期

离任日期

证券从业年限

齐新阳先生拥有6年资产管理从业经验，现任中国国际金融有限公司资产管理部投资经理。20xx年加入中金公司后，齐先生曾先后担任数量分析员、投资经理等职务，重点

齐新阳

投资经理

年

从事数量化投资策略研究，包括量化择时、量化股票选择、套利和套保分析等。加入中金公司前，齐先生曾就职于清华大学计算中心，从事系统设计工作。齐先生毕业于清华大学计算机系，获计算机应用硕士学位。

杨丙卿先生毕业于中国科学技术大学，获得硕士学位，拥有6年证券从业经历。曾在广发基金管理有

杨丙卿

投资经理

2011/1/11 6 年

限公司担任高级研究员一职。2008 年3 月加入中国国际金融有限公司资产管理部担任高级研究员；2010 年1 月起担任本集合计划投资经理

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3.3 投资经理工作报告

中金基金优选集合计划成立时间为20xx年1月29日，截止20xx年8月21日收

5

说明

中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

益率为-16.52%，同期上证指数跌幅-29.14%，从2989点下跌至2118点，跌幅871点。最终单位净值0.7810元，20xx年1月每10份集合计划份额派发红利0.68元。

中金基金优选集合计划运行期间，始终采用量化优选基金的投资策略进行投资，对开放式基金和封闭式基金进行轮换交替投资，在开放式基金中挑选风险收益比较高的基金进行投资，对封闭式基金进行折价回归套利等策略。20xx年和20xx年都跑赢了开放式股票型基金，20xx年基本持平。20xx年建仓期后可比基金排名在30%左右，20xx年排名40%左右。20xx年5月、20xx年11月、20xx年11月和20xx年6月，均较好的利用了封闭式基金在11月份折价率回归的机会，较大幅度的战胜了市场：其中20xx年5月市场下跌-9.58%，组合下跌-2.57%，超过市场7.76%；20xx年11月市场下跌-7.19%，组合下跌-1.16%，超过市场6.49%；20xx年11月-6.45%，组合下跌-3.89%，超过市场2.74%，20xx年6月市场下跌-6.47%，组合下跌-2.58%，超过市场

4.16%，均较好的规避了下跌风险。考虑到投资基金的仓位限制，在市场上涨过程中一般会有所落后，但组合仍在20xx年8月和9月战胜市场，市场收益率均为1%左右，组合收益率达到4%左右，超额收益3%。

基金优选集合计划运行期间，除了在20xx年下半年大盘有所反弹外，市场始终呈现缓慢下跌状态，几无有力度反弹，我们虽努力寻找优秀的基金进行投资，跑赢了同期市场和同类基金产品，但仍未能避免组合的亏损，在此向投资人表示诚挚的歉意。

3.4 管理人对报告期内本集合计划运作遵规守信情况的说明

3.4.1集合计划合规运作说明

管理期内，本集合计划管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》、其他相关法律法规以及本集合计划说明书和合同的规定，本着诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本集合计划资产。

管理期内，本集合计划合法合规运作，投资管理符合相关法律法规、本集合计划说明书和合同的规定，不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本集合计划份额持有人利益的情形。

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中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

3.4.2集合计划风险管理报告

管理期内，中金公司资产管理部风险管理委员会负责独立开展本集合计划投资运作的风险管理，定期向公司管理层提供合规与风险管理报告。

管理期内，本集合计划管理人坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益，严格执行中金公司内部控制与风险管理制度，致力于加强业务合规性的定期监控与检查，落实各项法律法规和管理制度，以使本集合计划合同得到严格履行。

管理期内，本集合计划管理人严格遵守有关法律法规和本集合计划投资指引的各项规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作本集合计划资产，在严格控制风险的基础上，为集合计划份额持有人获取长期稳健收益，未出现风险事故或其他损害集合计划份额持有人利益的情形。

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四、集合计划财务报告

4.1 集合计划会计报告书

4.1.1 集合计划资产负债表

单位：人民币元

资 产

资 产： 银行存款 结算备付金 存出保证金 交易性金融资产 其中：股票投资 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 衍生金融资产 买入返售金融资产 应收证券清算款 应收利息 应收股利 应收参与款 递延所得税资产 其他资产 资产总计

负债和所有者权益

负 债： 短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 卖出回购金融资产款 应付证券清算款 应付退出款

8

本期末（经营终止日）20xx年8月21日

上年度末 20xx年12月31日

8,270,378.88132,489.4876,091.5497,943,985.60

-97,943,985.60

-----2,065.53

-79,200.00

--106,504,211.03上年度末 20xx年12月31日

45,303,989.531,836,354.3261,712.97

--------19,146.91

----47,221,203.73

本期末（经营终止日）20xx年8月21日

-----

------

5,236,685.52

中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

应付管理人报酬 应付托管费 应付销售服务费 应付交易费用 应交税费 应付利息 应付利润 递延所得税负债 其他负债 负债合计 所有者权益： 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益总计

38,912.516,485.40

------1,425.705,283,509.1353,695,553.51-11,757,858.9141,937,694.6047,221,203.73

112,077.3418,679.57

------121,820.00252,576.91137,265,822.22-31,014,188.10106,251,634.12106,504,211.03

注：截至20xx年8月21日，中金基金优选集合资产管理计划份额净值为人民币0.7810元，份额总额为53,695,553.51份。

4.1.2 集合计划经营业绩表（20xx年1月29日至20xx年8月21日）

单位：人民币元

20xx年1月1日至20xx年8月21日

1,917,619.22133,145.8256,779.63

--76,366.19

--13,975,508.77

--14,107,265.87

- 9

存续期间 20xx年1月29日至20xx年8月21日

-8,495,258.46 783,522.03 489,310.23

--294,211.80

--9,538,763.56

30,148.58-26,780,160.46

-

项 目

一、收入 1.利息收入 其中:存款利息收入

债券利息收入 资产支持证券利息收入 买入返售金融资产收入 其他利息收入

2.投资收益（损失以“-”填列） 其中:股票投资收益

基金投资收益 债券投资收益

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资产支持证券投资收益 衍生工具收益 股利收益

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） 5.其他收入（损失以“-”号填列） 减：二、费用 1.管理人报酬 2.托管费 3.销售服务费 4.交易费用 5.利息支出

其中：卖出回购金融资产支出 6.其他费用

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

所得税费用（以“-”号填列） 四、净利润（净亏损以“-”号填列）

4.2 集合计划投资组合报告

4.2.1 报告期末集合计划资产组合情况

--131,757.1015,735,676.08

-24,306.091,088,438.11779,418.88129,903.14177,511.21

--1,604.88829,181.11

-829,181.11

--17,211,248.32

--259,983.07 7,244,152.99 4,581,326.64 763,554.47

-1,723,425.80

--175,846.08 -15,739,411.45

--15,739,411.45

金额单位：人民币元

序号 1 2 3 4 5 6

权益投资 其中：股票 基金 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 银行存款和结算备付金合计

10

项目 金额

--------47,140,343.85

比例

--------99.83%

中金基金优选集合资产管理计划管理工作总结报告

7 8

其他资产 合计

80,859.8847,221,203.73

0.17%100.00%

4.2.2 其他资产构成

单位：人民币元

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

存出保证金 应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收参与款 其他应收款 待摊费用 其他 合计

名称

金额

61,712.97

--19,146.91

----80,859.88

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五、重大事件揭示

5.1本集合计划在本报告期内没有发生涉及本集合计划财产的重大诉讼事项。

5.2本集合计划本报告期投资策略未发生改变。

5.3本集合计划聘请的会计师事务所没有发生变更。

5.4本集合计划管理人和托管人及其高级管理人员在本报告期内未受到任何稽查或处罚。

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六、备查文件目录

6.1 备查文件目录

6.1.1《中金基金优选集合资产管理计划说明书》

6.1.2《中金基金优选集合资产管理计划集合资产管理合同》

6.1.3《中金基金优选集合资产管理计划托管协议》

6.1.4 《关于核准中国国际金融有限公司设立中金基金优选集合资产管理计划的批复》

6.1.5管理人业务资格批件、营业执照

6.2 存放地点

备查文件存放于集合计划管理人和/或集合计划托管人的住所。

6.3 查阅方式

6.3.1网站：

6.3.2电话：800-810-8802（固话用户）， (010)6505-0105（手机用户）

中国国际金融有限公司

20xx年9月18日

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