风险管理-流动性风险管理
课后测试
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单选题
1. 绝大多数商业银行最主要的流动性危机都源于()。 √
A 金融衍生品的交易
B 市场整体流动性风险的加大
C 国家宏观经济政策的变动
D 商业银行自身管理或技术上存在的问题
正确答案： D
2. ()是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。 √
A 安全性
B 流动性
C 效益性
D 便捷性
正确答案： B
3. 前台交易系统无法处理执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，商业银行的流动性便()。 √
A 不会受到影响
B 受到直接影响
C 受到轻微影响
D 与之没有关系
正确答案： B
4. 使用现金流分析中，当商业银行的来源金额大于使用金额时，表明()。 × A 商业银行流动性相对充足
B 可能给运营带来风险
C 商业银行的流动性供给大
D 商业银行可以把差额通过其他途径投资
正确答案： A
5. 以下不会影响流动性风险的因素是()。 ×
A 汇率结构
B 分布结构
C 资产负债期限结构
D 币种结构
正确答案： A
多选题
6. 商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容。
A 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
B 寻求中央银行的紧急支援
C 规定各部门沟通或传输信息的程序
D 处理与利益持有者之间的关系
E 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施 √
正确答案： A B C D E
7. ()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。 √ A 机构存款人
B 小额存款人
C 公司存款人
D 中小企业
E 零售客户
正确答案： A C
8. 流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。 √
A 信用风险
B 市场风险
C 操作风险
D 战略风险
E 声誉风险
正确答案： A B C D E
9. 下列各项中，()属于流动性比率,指标。 ×
A 现金头寸指标
B 大额负债依赖度
C 贷款总额与总资产的比率
D 总资产报酬率
E 易变负债与总资产的比率
正确答案： A B C E
10. 下列关于流动性比例的描述，正确的有()。 ×
A 流动性比例=流动性资产余额,流动性负债余额×100％
B 流动性比例应分别计算本币和外币口径数据
C 流动性比例不得低于25％
D 流动性比例不得低于60％
E 流动性比例属于流动性风险评估常用指标
正确答案： A B C
判断题
11. 运用流动性指标分析银行流动性风险时，银行的规模对其有一定的影响。 √ 正确
错误
正确答案： 正确
12. 流动性缺口率不得低于10％。 √
正确
错误
正确答案： 错误
13. 压力测试有助于商业银行深刻理解并预测在特定风险因素作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。 √
正确
错误
正确答案： 错误
14. 商业银行将在何种程度上以本币满足其外汇融资需求取决于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道，以及从事表外业务的能力。 √
正确
错误
正确答案： 正确
15. 我国绝大多数商业银行本外币的流动性管理仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。() √ 正确 错误
正确答案： 正确
第二篇：风险管理-操作风险管理课后测试
风险管理-操作风险管理课后测试
单选题
1. 银行因员工知识,技能匮乏所造成的损失，属于操作风险类型中的()。 √
A 可规避的操作风险
B 可降低的操作风险
C 可缓释的操作风险
D 应承担的操作风险
正确答案： D
2. 个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。为核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。 √
A 个人耐用消费品贷款
B 个人生产经营贷款
C 个人住房按揭贷款
D 个人质押贷款
正确答案： C
3. 代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中()操作风险点。 ×
A 外部事件
B 人员因素
C 系统缺陷
D 内部流程
正确答案： D
4. 下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。 √
A 多户头支票欺诈
B 内幕交易
C 交易品种未经授权(存在资金损失)
D 银行内部发生的环境安全性事件
正确答案： D
5. 下列各项中，不属于失职违规情形的是()。 √
A 对客户进行误导
B 从事超越授权交易
C 恶意毁损
D 支配超出权限的资金额度
正确答案： C
多选题
6. 在操作风险的自我评估的过程中，依据评审对象的不同，可采用的方法有()。 √
A 流程分析法
B 情景模拟法
C 风险地图法
D 调查问卷法
E 损失分布法
正确答案： A B D
7. 下列属于可缓释的操作风险的有()。 √
A 火灾
B 抢劫
C 高管欺诈
D 改变市场定位
E 交易差错
正确答案： A B C
8. 下列有关替代标准法的说法，正确的有()。 ×
A 替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法
B 商业银行使用替代标准法能够降低操作风险重复计量的程度
C 使用替代标准法计量操作风险资本时，商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据
D 采用替代标准法计量操作风险经济资本时，验证操作风险计量系统，验证的标准和程序应当符合监管机构的有关规定
E 采用替代标准法计量操作风险经济资本时，在全行范围内对主要业务条线分配操作风险资本 正确答案： A B
9. 监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括()。 √
A 资格要求
B 定性标准
C 定量标准
D 情景分析
E 内部控制
正确答案： A B C D E
10. 商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括()。 √
A 风险状况
B 损失事件
C 诱因及对策
D 关键风险指标
E 资本金水平
正确答案： A B C D E
判断题
11. 实证研究表明，系统缺陷是操作风险的最主要因素。 √
正确
错误
正确答案： 错误
12. 作为关键流程的有效控制与否的证据，文件,合同历来是各商业银行加强档案管理的重点。() √ 正确
错误
正确答案： 正确
13. 替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计算方法与标准法完全相同。 √
正确
错误
正确答案： 错误
14. 在替代标准法中，商业银行对除零售银行和商业银行以外的业务条线的监管资本，可以按照标准法计算，也可以用其他业务条线的总收入之和与18％的乘积代替。 ×
正确
错误
正确答案： 正确
15. 风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险程度和损失金额进行历史统计。 √
正确
错误
正确答案： 错误