流动性风险压力测试报告

时间:2024.6.20

村镇银行20xx年第一季

度流动性压力测试报告

根据《村镇银行流动性风险管理实施办法》要求,我行认真组织了本次流动性压力测试工作,测试由资金结算部实施,现将有关情况报告如下:

本次测试以20xx年3月31日数据作为基数,测试20xx年T+1季度压力指标。

情景压力组合参数设置表

流动性风险压力测试报告

本次测试选用四项风险因素作为测试参数:存款逐月减少、准备金率上调、向市场融资减少、贷款逾期增加,并按照上表中所列压力情景(轻微、中度、严重)参数比例计算90日内支付能力、支付缺口率,从中分析我行流动性风险情况,揭示风险承压能力。求按计划投放以及五个风险因素共同作用这六种环境

一、综合流动性状况分析

1、基期风险指标情况

截至20xx年3月31日,全行各项存款1万元, 较年初增加1万元,增幅18.22%。各项贷款1万元,较年初增加1万元,增长24.72%,存贷比例为87.19%;流动性比例54.11%;超额备付金率为1.82%。各项比例均达到监管要求。

2、压力测试情况

通过三种情景下的三项风险因素参数测试,我行90日内有一定流动性压力。

不同压力条件下支付缺口率

流动性风险压力测试报告

二、测试结果

(一)测试结果

1、流动性期限缺口分析

(1)资产期限结构情况:20xx年3月末本行90日以内到期的资产1万元,占总资产的28.91%,其中90日内到期贷款及存放同业资金较多;次日到期的资产为1元,占总资产的3.53%,其中存放同业款项1元,现金1万元,存放央

行款项1万元; 2至7日到期资产1万元,占总资产的4.40%,主要为同业存放及到期贷款,8至30日到期资产1万元,占总资产的3.77%,主要为到期贷款;31至90日的资产为1万元,占总资产的17.21%主要为到期可收回贷款;91日到1年的资产为1万元,占总资产的37.98%;1年以上的资产为1万元,占总资产的12.93%。

2、负债期限结构情况:20xx年3月末本行次日到期的负债为1万元,占总负债的30.43%,均为活期存款;2至7日到期的负债为1万元; 31至90日到期的负债为1万元,占总负债的14.63%;91日至1年到期的负债为1万元,占总负债的67.38%;1年以上到期的负债为1万元,占总负债的9.07%。

二、评估预警

我行在存款下降情境下,不同的压力值显示显示的缺口均为负数。此数据表明我行存款减少时存在流动性缺口,且支付较为困难。但因我行20xx年3月底未进行融资,所以融资下降无法在基期数据条件下,进行不同程度的压力测试,但此种情境下流动性缺口率仍为负值,故在无法融资的情况下,我行存在一定的流动性压力。

针对贷款质量下降及准备金率下调的情境,我行支付能力保持在正数且支付缺口率大于零时,即资金流入大于资金流出,表明满足资金的流动性需求。

从压力测试情况来看,我行存在一定的流动性压力。由于本行资金进出较为活跃,金额较大,存在潜在的流动性风

险更高。为了提高危机应对和处理机制,本行在日常经营过程中仍然要加强资金管理,提高长期流动性水平。

三、压力测试结论

根据压力测试结果显示,在本行目前各项资产、负债期限结构下,我行存在一定的流动性压力。因此,本行要定期进行压力测试分析,加强资产负债期限匹配的管理,提高风险防范能力,确保各项业务稳健发展。

四、压力测试指导意见

针对压力测试的结果,我行有一定支付压力和流动性风险,要从以下几方面进行改进:

1、加强企业经营管理工作,密切关注社会经济动态,加强对辖区内支付情况的持续跟踪监测,及时关注流动性风险;

2、加大存款组织力度,尤其是定期存款揽储力度,合理安排资金使用,转变增长方式、调整业务结构模式。

3、根据银监局、人民银行的监管要求,重点监管填报检测存贷比例、超额备付率、不良贷款、流动性等指标。

4、建立高效、全面的系统内资金调控反馈机制,逐步建立系统内资金预测、统计和管理体制,积极做好系统内资金调剂工作。

附件:流动性压力测试表


第二篇:XXGS-09-12压力测试报告


XXGS0912压力测试报告

XXGS0912压力测试报告

XXGS0912压力测试报告

修订记录:

深圳证券信息有限公司

版权所有 不得复制

目 录

1. 系统概述 ....................................................................................................................... 3

2. 测试环境 ....................................................................................................................... 3

3. 方案设计 ....................................................................................................................... 3

3.1.

3.2.

3.3. 名词定义 ........................................................................................................................... 3 压力强度估算 ................................................................................................................... 4 场景设计 ........................................................................................................................... 4

3.3.1.

3.3.2. 测试工具 ................................................................................................................... 4 压力测试内容 ........................................................................................................... 5

4. 测试记录 ....................................................................................................................... 6

4.1.

4.2. 100用户在线异步访问 .................................................................................................... 6 200用户在线异步访问 .................................................................................................... 7

5. 测试评价 ....................................................................................................................... 9

6. 综述 ............................................................................................................................... 9

6.1. 测试结论 ........................................................................................................................... 9

7. 附件 ............................................................................................................................... 9

8. 其他 ............................................................................................................................. 10

1. 系统概述

本次测试需求:模拟100-200用户访问高新网首页

本次测试目的:复测上次首页压力测试存在问题:1、用户访问结束后内存未被及时释放 2、200用户异步访问系统响应过慢

2. 测试环境

注:因客观原因本次压力测试项目部署在虚拟机上

XXGS0912压力测试报告

3. 方案设计

3.1. 名词定义

时间单位均为:毫秒(ms)

Samples -- 本次场景中一共完成了多少个操作

Average -- 平均响应时间

Median -- 响应时间的中值

90% Line -- 所有线程中90%的线程的响应时间都小于xx

Min -- 最小响应时间

Max -- 最大响应时间

Error -- 出错率

performance metrics性能标准

elapsed time 时间(粒度/s)

样本数目:是总共发送到服务器的请求数。

吞吐量:是服务器每分钟处理的请求数。

平均值:是总运行时间除以发送到服务器的请求数。

中间值:是代表时间的数字,有一半的服务器响应时间低于该值而另一半高于该值。 偏离:表示服务器响应时间变化、离散程度测量值的大小,或者,换句话说,就是数据的分布。

3.2. 压力强度估算

测试压力估算时采用原则如下:

该系统响应时间判断原则采用5-10-20原则:

? 系统业务响应时间小于5秒,判为优秀,用户对系统感觉很好;

? 系统业务响应时间在5-10秒之间,判为良好,用户对系统感觉一般; ? 系统业务响应时间在10-20秒之间,判为及格,用户对系统勉强接受;

? 系统业务响应时间超过20秒,判断为不及格,用户无法接受系统的响应速度。

3.3. 场景设计

3.3.1. 测试工具

Apache-jmeter-2.11

使用HTTP/HTTPS协议

主要思想是使用虚拟用户(Virtual users)来模拟实际用户对系统施加压力。 模拟图如下:

XXGS0912压力测试报告

3.3.2. 压力测试内容

XXGS0912压力测试报告

场景一:模拟100个用户每60s在10s内启动20个用户,100用户全部启动后循环访问首页10分钟,最后每10s退出10个用户

场景二:模拟200个用户每分钟在10s内启动20个用户,200用户全部启动后循环访问首页10分钟,最后每10s退出10个用户

eg:如下图所示:

XXGS0912压力测试报告

XXGS0912压力测试报告

4. 测试记录

4.1. 100用户在线异步访问

1、 Disks I/O:

解释:performance metrics性能标准 elapsed time 时间(粒度/s)

2、内存:

XXGS0912压力测试报告

XXGS0912压力测试报告

3、Network I/O、CPU、TCP

4、Summary Report

XXGS0912压力测试报告

备注:请求类型+样本数目+平均值+中间值+90%线程响应+响应最短时间+响应最长时间+错误百分比+每秒请求字节数

4.2. 200用户在线异步访问

1、Disks I/O:

XXGS0912压力测试报告

XXGS0912压力测试报告

XXGS0912压力测试报告

解释:performance metrics性能标准 elapsed time 时间(粒度/s)

2、内存:

3、Network I/O、CPU、TCP

4、Summary Report

备注:请求类型+样本数目+平均值+中间值+90%线程响应+响应最短时间+响应最长时间+错误百分比+每秒请求字节数

5. 测试评价

综上测试情况归纳:

1、内存:200用户在00:23:53分钟内线程结束后内存未被正常释放,第二次100用户访00:16:28分钟,内存从上次200用户结束处 46.6左右开始平缓增加,(具体可见对应4.1和4.2 Memory截图)

2、磁盘I/O、TCP、CPU、Network I/O使用均有规律正常变化

3、响应时间:200用户异步访问时系统90%线程响应时间小于14.87s,100用户异步访问系统90%线程响应时间小于10.54s,根据压力强度估算为用户可接受程度。 备注:响应速度慢不排除因服务器硬件配置小范围影响

6. 综述

6.1. 测试结论

此次系统测试结论如下(选择?):

? 通过 上述测试表明,系统功能运行正常,达到需求设计目标。

?协商通过 基本功能合格,但系统仍存有不完善的地方,且存在未关闭的缺陷已经获得

了部门总监的豁免。

(说明:1)内存占用后未被及时释放需优化)。

? 不通过 上述测试表明,系统功能运行不正常,不能达到需求设计目标。 ? 未测试 因试。

7. 附件

XXGS0912压力测试报告

8. 其他

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