证券投资基金信息披露 中期报告
汉盛证券投资基金19xx年度中期报告
重要提示
本基金的托管人中国农业银行已于19xx年8月12日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
一、 基金简介
（一） 基金简称：基金汉盛
交易代码：500005
基金单位总份额：20亿份
基金类型：契约型封闭式
基金存续期：15年
上市地点：上海证券交易所
（二） 基金管理人：富国基金管理有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸中心西楼六层
601
邮政编码：100004
法定代表人：虞志皓
总经理：李建国
信息管理负责人：林志松
1 富国基金管理有限公司
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电话：010－65055933
传真：010－65055977
（三） 基金托管人：中国农业银行
注册地址：北京市复兴路甲23号
办公地址：北京市复兴路甲23号华懋大厦12层
邮政编码：100036
法定代表人：何林祥
托管部负责人：郭辉
信息管理负责人：李芳菲
电话：010－68298174
传真：010－68298172
（四） 会计师事务所：普华大华会计师事务所
注册地址：上海浦东新区沈家弄325号
法定代表人：汤云为
经办注册会计师：周忠惠、王笑
二、 基金管理人报告
（一）管理人承诺
富国基金管理有限公司作为汉盛证券投资基金的管理人，在本报告期内，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、 2 富国基金管理有限公司
证券投资基金信息披露 中期报告 《汉盛证券投资基金契约》等有关规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运作基金资产，为基金持有人谋求利益，没有发生任何损害基金持有人利益的行为。
为防范不当关联交易和内幕交易,本基金管理人制定了完整的风险控制制度和严密的证券交易操作规则。公司设督察员，领导监察稽核部，对基金资产运作的合规性和投资组合各项比例控制进行监察，监督投资决策委员会决议的执行情况，通过证券交易实时监控系统对基金资产交易进行实时监控。
为切实遵循管理人的管理原则，保障投资人的合法权益，管理人全体员工均与公司签定了员工守则承诺书和保密承诺书，保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。禁止从事任何与本职工作利益相冲突的活动，禁止利用尚未公开的重大消息、内幕消息进行投资活动，禁止利用掌握的未公开信息为自己或代为他人进行投票投资或咨询，不得泄露基金投资计划、投资意向等未依法公开的信息。
（二）投资决策委员会职责、成员
管理人下设投资决策委员会，主要负责制定基金投资策略和原则，确定股票、债券的投资比例，确定基金资产分散程度和各项投资的比重及投资目标。主要成员有：
总经理：李建国，36岁，经济师，硕士研究生，八年证券从业经历，曾任河南省证券公司上海业务部总经理、河南省证券公司总经 3 富国基金管理有限公司
证券投资基金信息披露 中期报告 理助理、总经理、海通证券有限公司副总经理。
副总经理：李长伟，34岁，硕士研究生，讲师，七年证券从业经历，曾任申银万国证券有限公司海口营业部总经理、北京管理总部总经理兼北京营业部总经理。
副总经理：谢卫，32岁，经济学博士，六年证券从业经历，曾任中国电力信托投资公司基金部副经理、中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理兼中国人保信托投资公司证券总部副总经理、北京证券营业部总经理。
总经理助理：魏青，33岁，研究生学历，十年证券从业经历，曾就职于中国新技术创业投资公司金融部、证券部、曾夏证券公司基金部副总经理（主持工作）。
基金管理部经理：徐卫群，30岁，经济学硕士，六年证券从业经历，曾任万国证券公司基金交易部交易员、交易总部海外投资部副经理、交易总部交易二部经理，申银万国证券股份有限公司交易总部交易一部经理。
研究策划部经理：卢盛春，38岁，高级经济师，硕士研究生，八年证券从业经历，曾任中国人民银行江西省分行融资部主任、交通银行海南分行证券部副经理、海通证券有限公司海南营业部总经理、海通证券有限公司基金部副总经理。
（三）基金经理
4 富国基金管理有限公司
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本基金由基金管理部下设的汉盛证券投资管理组负责基金的日常投资运作，主要成员有：
基金经理：徐卫群，30岁，经济学硕士，六年证券从业经历，曾任万国证券公司基金交易部交易员、交易总部海外投资部副经理、交易总部交易二部经理，申银万国证券股份有限公司交易总部交易一部经理。
基金经理助理：金涛，28岁，经济学硕士，五年金融、证券从业经历，曾就职于交通银行上海分行调研部、海通证券有限公司资产运用部、基金部。
基金经理助理：王浩，28岁，经济学硕士，五年证券从业经历，曾就职于中国经济开发信托投资公司上海证券部、海通证券有限公司基金部。
汉盛证券投资管理组配有3名证券投资分析师协助基金经理工作。
（四）投资情况概述
19xx年上半年，在亚洲金融危机的负面影响逐步减弱，东南亚经济出现复苏迹象的外部环境下，我国加大了以扩大内需、促进国民经济增长为目的的积极的财政政策和稳健的货币政策的实施力度，国民生产总值、固定资产投资保持了适度快速增长，金融运行形势良好，财政收入大幅度增加，国际收支保持平衡，市场销售稳定增长，企业 5 富国基金管理有限公司
证券投资基金信息披露 中期报告 经济效益特别是国有及国有控股企业的经济效益有了较大改观，石化、纺织、有色、轻工、机械、医药等大部分行业分别出现了增利、扭亏为盈和减亏局面。虽然困扰着我国宏观经济增长的几大问题如内需疲软、出口和利用外资持续下降、投资拉动经济增长的势头减弱等依然严重，但总体来说，与98同期相比，99年上半年我国宏观经济出现了平稳向上的运行态势。受宏观经济影响，99年上半年我国证券市场在经历了四个多月的惯性调整后，在一系列利好政策的带动下，开始了5·19反转行情，进入了恢复性增长阶段，截止到6月30日，沪综指和深成指分别比年初上涨50.06%和62.84%。
汉盛基金自19xx年5月11日开始投入运作以来，基金经理一直坚持稳健而积极的投资风格，在分散和减少投资风险，确保基金资产安全性的原则基础上，最大程度的为投资者谋求长期稳定的投资收益。在投入运作初期，根据当时证券市场运行的态势，采取的是稳健的股票投资策略和积极的国债投资策略，5·19行情发动以后，及时地调整了持仓比例和持股结构，采取了积极的股票投资策略和稳健的国债投资策略，较准确地把握住了市场的反转态势和市场热点，取得了较好的投资收益，截至到6月30日为止，基金汉盛单位资产净值达到1.42元。
99年下半年我国的宏观经济形势并不容乐观，扩大内需、治理通缩和国企解困等任务非常紧迫，但我们坚信我国政府在正确处理好 6 富国基金管理有限公司
证券投资基金信息披露 中期报告 国内外各种矛盾的基础上，将继续实施一系列积极的财政政策和稳健的货币政策并在加入世贸组织等方面作出积极的努力，同时将进一步深化对国有企业的改革和对高新技术企业的扶持以及对亏损企业的重组，实现既定的宏观经济发展目标，99年下半年我国还将迎来十五届四中全会的召开、建国50 周年大庆及澳门回归等政治生活中的大事。因此99年下半年我国的证券市场将会在宏观经济的平稳运行中、在《证券法》的规范指导下，健康稳定地向前发展。本基金经理人将继续奉行“亲力亲为、奉献社会”的经营宗旨，进一步规范公司的运作，坚持价值成长型投资理念和中长线投资手法，在充分保证基金资产安全的前提下，投资业绩优秀、成长性良好的股票和收益稳定的国债，尽心尽责为汉盛基金持有人谋求长期稳定的收益。
三、基金财务报告
（一） 会计报告书
1、汉盛证券投资基金资产负债报告书
19xx年6月30日 单位：人民币元
项目 期初数 期末数
现金 —
股票投资—成本 — 1,776,028,004.31 债券投资—成本 — 10,000,000.00 银行存款 — 234,966,930.23 其他投资—成本 — ——
股票投资—估值增值 — 728,259,193.60 7 富国基金管理有限公司
证券投资基金信息披露 中期报告 债券投资—估值增值 — ——
其他投资—估值增值 — ——
交易保证金 — 10,000,000.00 应收股利 — ——
应收利息 （附注4） — 141,360.33 应收帐款 （附注5） — 89,922,485.48 其他应收款项(附注5） — 385,000.00 基金资产合计 — 2,849,702,973.95
负债及持有人权益
应付基金管理费 — 4,966,271.37 应付基金托管费 — 496,627.14 应付收益 — ——
应付帐款 — ——
应付佣金 — 825,749.88 其他应付款项(附注6） — 80,000.00 负债总额 — 6,368,648.39
基金持有人权益
实收基金 (附注7） — 2,000,000，000.00 未分配收益 — 115,075,131.96 未实现资本利得 — 728,259,193.60
项目 期初数 期末数
持有人权益合计 — 2，843，334，325.56 负债及持有人权益合计 — 2，849，702，973.95 发行总份额（份） 2,000,000,000 每份基金单位净值 （元） 1.4217
2、汉盛证券投资基金收益及收益分配报告书
19xx年5月10日（基金成立日）至19xx年6月30日止
项目 上期数 本期累计数 8 富国基金管理有限公司
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收 入
证券买卖价差收入 — 96,870,503.67 股票买卖价差收入 — 101,393,726.28 债券买卖价差收入 — -4，523,222.61
投资收益 — 11,839,204.10 股票投资收益 — 277,444.10 债券投资收益 — 11,561,760.00 其他投资收益 — —
其他收入（附注8） — 15,114,343.42 收入合计 — 123,824,051.19
费 用
管理人报酬 — 7,931,209.06 托管人报酬 — 793,120.92 其他费用（附注9） — 24,589.25 费用合计 — 8,748,919.23 本期净收益 — 115,075,131.96 上期未分配收益 — —
本期未分配收益 — 115,075,131.96
会计报告书附注为本报告书的组成部分
（二）会计报告书附注
1、基金简介
汉盛证券投资基金（以下简称本基金）由海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司、福建国际信托投资公司、山东省国际信托投资公司、富国基金管理有限公司共六家发起人根据《证券投资基金管理暂行办法》、《汉盛证券投资基金契约》及其他有关规定共同发起，经中国证券监督管理委员会（证监基金字[1999]13号文）批准，于19xx年5月10募集成立。本基金为契约型封闭式，存续期15年，发行规模为20亿份基金单位。 9 富国基金管理有限公司
证券投资基金信息披露 中期报告 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行。本基金经上海证券交易所（以下简称上交所）[上证上（1999）字第27号文]审核同意，于19xx年5月18日在上交所挂牌交易。根据《证券投资基金管理暂行办法》和证监基金字[1999]13号文的规定，本基金的投资对象为依法公开发行并可在沪深证券交易所流通的股票和债券。
2、主要会计政策
（1）编制基础
本会计报表披露方式是根据中国证券监督管理委员会于19xx年3月10日颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号—《证券投资基金信息披露指引》进行披露。
（2）会计年度
本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日
（3）记帐原则和计价基础
本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则，以各项资产取得时的实际成本计价。
（4）现金和银行存款
现金和银行存款指本基金持有或存放于银行的货币资金，其在资产负债表日的估值，按应计制计算到估值当日的应收利息加计本金。
（5）股票投资
股票投资按取得时的实际成本计价，出售成本按移动加权平均法计算。股票分为上市交易股票和未上市交易股票，上市交易股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场均价计算，若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别股票的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易股票的估值按发行价格计算。
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（6）债券投资
债券投资指国家债券投资。债券投资按取得时的实际成本计价，出售的债券成本按移动加权平均法计算，债券投资按估值当天各债券相应的市场均价计算,若当日无交易，则以最近一日的市场均价计算。实际成本与估值的差异不调整个别债券的帐面成本，而计入“未实现资本利得”。未上市交易债券的估值，按应计制计算到估值当日的应收利息加计本金。
（7）其他投资
其他投资指上述投资以外的其他金融工具投资。
（8）收入的确认
1、 股息收入在被投资股票股权除息日确认。
2、 债券利息收入在被投资债券除息日确认。
3、 证券买卖价差收入在证券成交当日确认。
4、 其他收入在实际收到时确认。
（9）基金管理费
基金管理人的报酬根据《汉盛证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的2.5%的年费率计算。
（10）基金托管费
基金托管人的托管费根据《汉盛证券投资基金基金契约》的规定按基金资产净值的0.25%的年费率计算。
（11）投资组合
本基金按照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则以及《汉盛证券投资基金基金契约》等有关规定的比例进行投资组合。
（12）基金的收益分配政策
①、基金收益分配采取现金形式，每年至少分配一次，分配在
11 富国基金管理有限公
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证券投资基金信息披露 中期报告 基金会计年度结束后的四个月内完成；
②、分配比例不低于基金净收益的90%；
③、基金当年收益应先弥补上一年亏损后，才可对基金可分配收益进行分配；
④、基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
⑤、每一基金单位享有同等分配权。
3、税项
根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》规定：
（1） 以发行基金方式募集基金，不属于营业税征收范围，不征收营
业税。
（2） 基金从证券市场中取得的收入暂免征所得税。
（3） 基金买卖股票按照规定征收印花税。
4、应收利息
应收利息为截止到19xx年6月30日本基金应收银行存款利息。
5、应收帐款及其他应收款
应收帐款 期末数
上海证券交易所股票清算款 33,304,026.00
深圳证券交易所股票清算款 56,618,459.48
其他应收款为深圳证券交易所交易保证金款项250，000元人民币、上海证券交易所交易席位年费80，000元人民币及应收回购利息55，000元人民币。
6、其他应付款
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其他应付款 期末数
应付律师费 50,000.00
应付上市初费 30,000.00
合 计 80,000.00
7、实收基金
基金单位数 期末数
发起人持有基金 60,000,000 60,000,000.00 公开募集基金 1,940,000,000 1,940,000,000.00
实收基金 2,000，000，000 2
8、其他收入
期末数
银行存款利息收入 1,787,594.01
申购资金冻结利息收入 964,949.41
发行费节余 （附注10） 12,361,800.00
合计 15,114,343.42
9、其他费用
期末数
交易费用 22，239.25
开户费及手续费 2，350.00
合计 24，589.25
10、发行费用明细
实收发行费用 20,000,000.00
减：上网发行费用 4,908,200.00
发行协调人费用 1,900,000.00
上市推荐人费用 700,000.00
律师费用 50,000.00
会计师费用 50,000.00
上市初费 30,000.00
发行费用小计 7,638,200.00
发行费用节余 12,361,800.00
13
司 ，000，000，000.00 富国基金管理有限公
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11、关联交易
（1）关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行 基金托管人 海通证券有限公司 基金发起人 申银万国证券股份有限公司 基金发起人 江苏证券有限责任公司 基金发起人 山东省国际信托投资公司 基金发起人 福建国际信托投资公司 基金发起人
本基金管理人将采取有效措施，保证每个专用交易席位的年交易量不超过基金年交易总量的30％。 （3）基金管理人报酬
支付基金管理人富国基金管理有限公司的管理酬金按前一日基金资产净值的2.5%的年费率计提，每日计算，逐日累计，按月支付计算方法如下： H=E × 2.5% / 当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值
截止至19xx年6月30日，本基金已计提基金管理人报酬人民币7,931,209.06元。 （4）基金托管人报酬
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支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，每日计算，逐日累计，按月支付计算方法如下：
H=E× 0.25% / 当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值
截止至19xx年6月30日，本基金已计提基金托管人报酬人民币793,120.92元。
12、流通受限制不能自由转让的基金资产
根据中国证监会向基金配售新股政策中关于“基金获配新股，自该新股上市2个月后方可流通，在流通之前由证券交易所实施冻结。”的规定，本基金截至19xx年6月30日被冻结的新股情况如下：
股票名称
海星科技* 湖北川绳* 科龙电器 戴 梦 得* 山东铝业* 河北宣工 大元股份 亚华种业 安彩高科 丰原生化 东风汽车 天津汽车
申购日期 99.05.27 99.05.27 99.06.03 99.06.03 99.06.08 99.06.08 99.06.15 99.06.15 99.06.22 99.06.22 99.06.29 99.06.29
可上市日期 99.08.11 99.08.18 99.09.13 99.08.23 99.08.30 99.09.14 99.09.07 99.09.20 99.09.14 99.09.12 99.09.27 99.09.27
数量（股）
680,000 550,000 1,650,000 650,000 2,887,000 550,000 600,000 600,000 9,000,000 500,000 10,000,000 10,000,000
成本（元） 3,182,400 2,986,500 16,467,000 3,250,000 10,075,630 2,046,000 2,370,000 4,200,000 64,800,000 3,250,000 51,000,000 60,000,000
市值（元） 市值与成本差（元） 15,300,000 12,117,600 6,908,000 3,921,500 16,467,000 0 12,590,500 9,340,500 22,143,290 12,067,660 2,046,000 0 2,370,000 0 4,200,000 0 64,800,000 0 3,250,000 0 51,000,000 0 60,000,000 0
合 计 37,667,000 223,627,530 261,074,790 37,447,260
*为已上市冻结中的股票，其余为未上市股票。 （三）基金投资组合（19xx年6月30日）
截止19xx年6月30日，汉盛证券投资基金资产净值为
2,843,334,325.56元。其中持有股票市值2,504,287,197.91元，持有国债市值及现金344,889,415.71元（含交易清算资金），分别占基金资产净值的 88.08%、12.13%。基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的 10%。占基金资产净值前10名的
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股票和按行业分类的股票投资组合如下：
1、 按行业分类的股票投资组合
序号 分类 市值 （元） 占净值比例
1 交通运输 60,004,322.00 2.11%
2 能源电力 69,785,634.24 2.45% 3 冶 金 113,979,795.98 4.01%
4 机械制造 444,050,730.79 15.62%
5 电子通讯 576,931,754.87 20.29%
6 石油化工 24,513,290.00 0.86%
7 生物医药 3,250,000.00 0.11%
8 汽车及配件制造 183,587,220.00 6.46%
9 家 电 444,895,270.26 15.65%
10 酿酒食品 141,715,558.66 4.98%
11 商贸旅游 113,677,137.81 4.00%
12 金融地产 138,661,289.69 4.88%
13 农林牧渔 4,200,000.00 0.15%
14 综 合 185,035,193.61 6.51%
合 计 2,504,287,197.91 88.08%
其中，交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；
能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药
等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
2、基金投资前十名股票明细
序号 名称 市值 (元) 占净值比例
1 南通机床 174,354,664.42 6.13%
2 国能集团 164,177,147.88 5.77%
3 大显股份 162,414,769.50 5.71%
4 中信国安 160,818,695.55 5.66%
5 重庆啤酒 141,715,558.66 4.98%
6 深发展A 138,661,289.69 4.88%
7 四川长虹 125,888,330.40 4.43%
8 深技科A 119,722,658.50 4.21%
9 上海贝岭 117,383,075.97 4.13%
10 信联股份 94,481,295.98 3.32%
本次组合中的国债及股票市值均按19xx年6月30日的市场成交
均价计算。其中：本基金经配售认购的新股，未上市的按成本价计价，
已上市的按当日均价计价。
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本基金成立三个月后，国债持有比例将达到规定要求。
四、基金持有人结构及基金前十名持有人
1、基金持有人结构
基金份额 占总份额比例 基金发起人 6000万份
其中：海通证券有限公司 1000万份
申银万国证券股份有限公司 1000万份
江苏证券有限责任公司 1000万份
福建国际信托投资公司 1000万份
山东省国际信托投资公司 1000万份
富国基金管理有限公司 1000万份
社会公众 194000万份
2、基金前十名持有人
持有人 基金份额
中煤信托 3000万份
湖北证券 2565.28万份
南方实业 2450万份
纺织发展 2000万份
江苏证券 1820万份
久事大厦 1500万份
陈红 1448.33万份
张怀安 1396.27万份
广东南证 1350万份
韩春龙 1323.33万份
17
司 3％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 0.5％ 97％ 1.5% 1.28% 1.225% 1% 0.91% 0.75% 0.724% 0.698% 0.675% 0.662% 富国基金管理有限公 占总份额比例
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五、重要事项揭示
（一）、本基金一九九九年度中期不进行收益分配，纳入年末一 次性分配。
（二）、本基金管理人选择海通证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、江苏证券有限责任公司、福建国际信托投资公司、山东省国际信托投资公司的交易席位作为本基金的专用交易席位。有关专用交易席位的情况见本报告书基金财务报告中的关联交易。
（三）、专用交易席位的选择标准
1、实力雄厚、信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
2、财务状况良好，各项财务指标显示该公司经营状况稳定；
3、经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4、内部管理规范、严格、具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合 代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6、研究实力较强，有专门的研究机构和从事研究的人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济研究报告、行业分析报告、市场研究报告和个股分析报告及其它专项报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专项研究报告。
六、备查文件目录
18 富国基金管理有限公
司
证券投资基金信息披露 中期报告
1、中国证监会批准设立汉盛基金的文件
2、汉盛证券投资基金基金契约
3、汉盛证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、汉盛证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的汉盛证券投资基金净值公告、
投资组合公告
查阅地点；北京市建国门外大街1号国贸西楼6层601
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司，咨询电话：(010)65055933
本基金管理人：富国基金管理有限公司
一九九九年八月十二日
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