波涛《系统交易方法》读后感
波涛先生绝对是值得尊敬的一位投资界导师。他在99年之前出的三本书绝对值得每一个投资者要看的书。
他曾写了三本书，《系统交易方法》； 《证券期货投资计算机化技术分析原理》； 《证券投资理论与证券投资战略适用性分析》。中国目前关于股市操作层面的出版物中，以波涛的《系统交易方法》一书为最高。
现在市面上公布的自动交易系统有三种：黑箱，灰箱和白箱三类。所谓的黑箱，指的是隐藏交易原理，但提供明确的进出场点位，甚至资金管理状况的电子系统；所谓的灰箱，指的是说明部分交易交易原理，但对核心交易原理进行隐藏，以保证自己的核心竞争力。同样，这种交易系统也提供明确的交易信号给公众。白箱就有些光明正大的味道了，把自己的交易原理向公众发布，并且提供交易信号。
有一点要注意的是，交易系统必然嵌有“交易个性”，比如说有的交易系统设计者，采用了区间交易原理，喜欢在交易区间的上下边缘进行逆向操作；而有的设计者，则是坚定的趋势交易思路，有时候可能数月不做交易。 我们的交易性格，能不能适应这种交易系统，是个问题。
另外，实踐是检验真理的唯一标准，现在自动交易系统的营销人员通常会提供试用，申请个试用帐号，尝试下，自己得出的结论最放心
波涛博士写的这本书，可能是目前国内唯一一本详尽论述系统交易方法的书籍，从交易系统的建立、基本结构到检验方法、再到优化与噪声控制，最后又谈了交易系统的后期维护。科学专业、不愧为博士之作。唯一的遗憾是作者未能披露其实战交易系统的具体内容。但书中有一段话给了我很大的启发。 “依作者本人的长期观察，80%的系统使用者不能把系统交易信号连续执行10次以上，90%的系统使用者不能把系统信号连续执行20次以上。能把系统信号连续执行超过100次以上的系统操作者决不会 1
超过1%。”
“依作者的体会，一个投资人如果能够坚定不移地把一个交易系统的交易指令连续不间断地执行100次以上，即使这个交易系统事后证明是一个设计有缺陷的亏损系统，这个投资人也已经取得了巨大的成功，并且无愧于一个优秀的职业投资家的称号。因为投资人心理上的成熟稳定是投资成功的最关键一环。具备了这一关键条件，交易方法是相对容易解决的问题，甚至通过购买商业化交易系统的途径也可以解决。”
交易系统的检验内容包括：
⒈净利。（必须剔除交易佣金，我发现在交易次数较多的情况下，是一个惊人的数字）
⒉最大单次盈利交易和最大单次亏损交易。（剔除最大盈利，以增强系统的信任度，并考察比值） ⒊最大连续盈利次数与最大连续亏损次数。（考察比值关系，并作为系统资金管理策略、系统运行是否
正常的参考，比如说在系统出现连续亏损的时候，加大资金投入，我现在正在考虑作为新系统进入点的尝试）
⒋最大资本金损失幅度（即最大回撤，必须考虑心理承受度，但超过100%的系统不能采纳）。
⒌平均盈利额与平均亏损额比值（即盈亏比，我现在设计了一个综合胜率的指标，用于度量系统间、品种间的系统绩效，公式为名义胜率×盈亏比，在我最近重点关注并计划启用的缺口交易系统里面，我发现沪铝、郑棉这两个品种具备突出的绩效，并作为系统首选品种，我计划在系统连续亏损2次以后，介入沪铝的实盘交易，并将系统信号不折不扣地执行100次，向一个职业投资家的方向迈进。） ⒍总交易次数（为保证统计上的有效性，至少应有不少于30次的交易信号）
⒎名义胜率（盈利次数与亏损次数的比率，也得扣除交易成本后计算，持平的系统信号虚拟考虑滑移价差，按照亏损交易计算胜率，务必使系统经得起破坏性测试）
⒏将系统测试周期交易日数除以20，计算平均每月信号次数，及系统月收益率。明了系统的工作特性与盈利能力
读后感
本丛书自陆续出版以来，受到了很多读者的欢迎，特别是专业投资人士的欢迎。一些读者通过各种 2
渠道向作者提出了各种问题，其中比较集中的是以下几个。现特答复如下：
交易系统是指交易规则体系的总成。交易系统有两种最基本的类型：一种是纯粹的技术交易系统，大部分的商业化的交易系统都属于此类。这种交易系统的骨架是数学公式；另一种是综合体系的交易系统，它是投资哲学思想、投资战略以及具体交易方法的集成。它以投资哲学思想为灵魂，以投资战略为指导，以交易规则为依据。本书作者认为，真正能经得起长期实战考验的是第二类交易系统。
一、交易系统回答
波涛先生的《系统交易方法》一书出版后，收到了一些读者的来信，提出了一些问题，于是他在这第三本书中，作了回答。回答很有意思。不过这是全书的最后一个部分。没有人规定读书笔记非要从头开始的，我这次来它个零敲碎打。就从这开始吧。
1、交易系统是个什么样的东西？
波涛在回答中，说出了交易系统的两种基本类型。一种是纯粹的技术交易系统，大部分商业性的交易系统属于此类。它的骨架是数学公式。另一种是综合体系，它是投资哲学思想、投资战略及具体的交易方法的集成。它以投资哲学为灵魂，以投资战略为指导。以交易规则为依据。
波涛认为真正经得起长期实战考验的是第二类交易系统。
我是这样看这个问题的：第一类交易系统，就有点像很多人在分析家里用公式生成的一些东西。不能说它不好，但它肯定过于简单。有可能是选择样本方面就已经违反了交易系统的检验规则了。比如，有人根据某个信号，测试成功率，失败率，结果发现不错。但是，同一时间，可能会出现很多个股出现那个测试的交易信号。这些机会，其实是重复的，至少是你不能利用的。这样的话，这种机会，也仅仅只是一个。用这种“大样本”数来获得测试性能，当然是没有意义的。
一个好的交易系统，得先从投资哲学开始，甚至于得从科学哲学开始。这是我喜欢跟老K等人讨论
一些看上去很玄、很空的东西的原因。因为，目前市场中投资哲学绝大多数已经被证明是不能战胜市场 3
了。波涛先生的这本书，就是讲这个问题的。
想超越市场？可能得“昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路”吧
有太多的人，在求解一个根本是无解的命题。 交易之途是死路一条。
这本书我最近也反复看…..波涛的书可以说是证券投资的圣经！
读后感
市场中的交易者,面对的第一个问题就是是否存在有效的方法或系统,能保证自己不断从股市中赚到钱。可以说,成功的投资者都是有自己成熟的方法和系统的,当然,不成功的投资者也许也有.但成功的都是有的.偶尔的有些人会从市场中赚到钱,但是,没有自己交易系统的人最终的利润将会还给市场.但是,什么样的交易系统才能能从市场赚钱的系统呢?这个问题却是颇有争议的.
但是,也许我孤陋寡闻的缘故吧,我目前还没有看到很成功的交易系统. 我们可以简单来提出一个问题:如果某位"大师"能把他们的知识提炼成赚钱的交易系统,那么,他们不就可以从市场里不断提款?但是,事实上,在各种场合公开露面和举办各类学习班的"大师"们,基本上办不到这一点.一套系统,如果确实证明是有效的,而且将来还能有效,那么,它的价值就不是几千元而是无价了.
我看到的撰写文章的作者们没有提供出成功的交易系统.不知是处于保密还是其他原因,在一些关口,总是语焉不详. 我常常在思考,我们在市场里的实现赢利手段在哪里?想过这个问题吗?当你看到某种市场现象出现而你介入市场的时候,你想过你获利的成功率,以及可能的利润和潜在的风险了吗?你统计过吗?如果没有,那么,你凭什么来说服自己?人言亦言?
一个问题摆到桌面上来了.交易的基础是什么?答案当然是不尽相同的,对于我来说,交易的基础在于建立可行的交易系统. 那么,问题又回到了前面了.这始终也是一个饶不开的坎.据我所知,乙木兄的在这方面的研究已经卓有成效,当然,我们每个人对交易有自己的想法和策略.包括我自己.但是,我还不能说自己的交易哲学,理念和策略是成功的.我同意乙木兄说的"开发交易系统的过程很像高僧修练的过程。只有经过长年的一心一意的艰苦修练，然后才能升华出“舍利子”。这里需要两个“练（炼）”字，缺一不可。 4
所以关健在于“得道”。
一生悬命投机道.这是我的选择.不管成功与否.这条路我始终会走下去的.我不清楚为什么在股票市场里有些人赚钱而有些人亏钱.但是,成功者,往往坚强,独立,甚至逆反.所以,我更相信,交易的成功与否其实与一个人性修炼的成功与否关系更大,而与技术相关不大.
我对建立一套交易系统的建议是:第一,我想说的是风险管理是最需要透彻理解的东西.第二是要适度交易.第三,不要把市场情感化,无论什么时候,当一名交易者说,我盼望还是我希望时,那么他的思维就完全被破坏了.第四,多数人不适合做交易者.根据定义,只存在着相当小的优秀交易者,因为交易是一场零和博弈.
读后感
1、"开发交易系统的过程很像高僧修练的过程。只有经过长年的一心一意的艰苦修练，然后才能升华
出“舍利子”。这里需要两个“练（炼）”字，缺一不可。所以关健在于“得道”。
这段话是波涛书中的原话。我上面说了。因为喜欢所以全文抄下来了。
2、我那叫啥交易系统啊？那是虚拟交易，离真正的交易系统还远着呢。不过，在对指数波动细节的了解和理解方面，我是有些自信的。原因是可能很少人下过这方面的功夫。
3、关于有没有一个“包打天下”的交易系统的问题，我现在有这样的想法：有这种企图本身就是错的。
不难想象，开发出好的交易系统，比如说象某些真正成功的人所表现出来的那样，其性质其实相当于其它行业的出类拔萃者。
前面说了，交易系统无非两种，一种是凝结在人身上的，还有一种是在机器上的。在机器上的，如果不是基于人工智能的话，它肯定不会随着市场的变化而变化，因此,简单的一些原则，就能够在市场上长期稳定盈利的想法是不对的。这也启发我们，在研究交易及交易系统时，创造性地观察、发现与思 5
考，有多么重要。如果我们还在用前人用过多少次的一些指标来构造交易系统，就想以此创造奇迹的话，我觉得可能性很小。第二种，跟人有关的。这意味着，这人除了在某一时期，开发出某种适应市场的交易系统之后，还具有随着市场的变化，将交易系统修改、进化或者重新开发的能力。也只有这样，才有可能，“长期、稳定地盈利”。这就更难了。“江山代有人才出，各领风骚数百年”这里说的是古典文学。其它领域呢？这就好比要求一个围棋国手，50岁，60岁，70岁了，还能够不退步。也象是要求比尔盖茨不断地做出新的微软来，或者要求50岁的罗纳尔多，马拉多纳还能够超过他们自己的巅峰水平。既然这不可能，那么，我们为什么对投资领域有这种奢求呢？所以会有芭菲特和索罗斯的69岁现象（跟其它领域相比，这已经是竞技状态很长寿的领域了）。有必要追求永恒吗？没有。所以交易系统，需要定位于某一时期，适应某一市场。甚至于仅仅是适应于那个市场时间不长的缺陷。
读后感
在那些举世公认的市场高手中几乎人人都按自己的系统操作（完全机械的或非完全机械的），但却没有人声称其成功在于拥有高正确率的系统，相反强调正确率不重要或声称其正确率在50％以下的大有人在。而在国内的投资论坛上，但凡持有这一类观点的言论都不会受到众人的认可。那些明星般的“高手”动不动就是百发百中，一剑封喉。对他们来说甚至连止损都是多余的。而老范的经典之作如若提起也经常受到众人的冷落以至于遭到“高手们”的痛斥。想一想，这说明了什么？
读后感
熊掌和鱼可以兼得吗？
]市场的两个基本特征是趋势和反复，趋势是次数少而量大，反复则相反。以这两种规则而生的交易系统也就存在命中率高低的差别。两种方法都能赚钱，但平均来说前一种比后一种赚得更多，对交易者心理的考验也大的多。风险控制技术在这里都是非常重要的，否则后一种方法也会有灾难的一天。 波涛的所谓”既占有市场分析优势又占有风险控制优势”只能成为一种理想，可望而不可及。如果有谁认为他找到了这种方法，不妨先看看有没有，是不是经得起各种市场的考验。对不起，zwbs77,我的文章没有论据。因为很多东西只有到了这一步才能领会，我没有兴趣来让多数人同意我的观点。
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读后感
第一：不是鱼和熊掌的问题。因为市场分析和风险控制只是一个完整系统的两个不可缺少的部分。也就是说任何一个设计良好的系统必然包含有市场分析的模块和风险控制的模块。
迈讯金融社区第二：关于能不能得到的问题。我可以负责任的说，关于市场态势的识别，我已经初步建立起了，市场态势的识别系统。目前正在国内股票市场，国内期货市场（侧重日内数据）和国际外汇市场一边测试，一边微调。相信用不了多久就能成功！
但是这里需要着重强调的是：即使该市场态势识别系统开发成功了，也并不能仅仅依靠这一个模块，来实战交易。因为这个市场态势识别系统，仅仅是一个完整的交易系统中的关于市场分析的一个模块而已。 要想投入实战，必须的模块还有“趋势预警系统”，“风险控制模块”和“信号发生模块”。 迈讯金融社
中，能对外说说的也就只有，风险控制了。（当然如果你的风险控制有了自己的独特的东西的话，也不能对外公布了）
读后感
“…我才把波涛书中列举的·波涛SP500指数期货2号短线交易系统·的实际操作记录标在S&P500该期的图上。 泡哥交易系统
可以看到，基本上都是些当日冲销的操作，而且于盘整期操作最为频繁。当遇到96年一月底二月初的一段强劲的单边上升行情时，波涛的系统在此时无法发出买入信号，并且连续两次做空，错过了很多机会。也就是说，他的系统基本上是反趋势为主的，也是存在无法追踪趋势和适应波动幅度突然发生巨大变化的问题的，正如他所说，是薄利多销，而非捕捉难得的市场机会。但他最大的一次操作亏损来自做多次日的反向跳水低开，具有相当大的破坏力，其实并非市场意外事件，该次下挫的幅度远远小于前期单边行情的上升幅度，而且类似的大阴线在整个测试期间出现过3次。因此如果系统在单边上升的时候不能捕捉到类似幅度的盈利，那么系统对这样潜在危险的抵抗能力就值得怀疑。”
非常抱歉，当时觉得有价值就随手摘录了，未能留下网友的网名等完整的资料。以上评述仅供有心的朋友参考，如手头有S&P500的历史数据，也可对照观摩。我也作了对照，我觉得网友的评述基本 7
符合事实。
个人以为，站在期望值的高度，“听天命，尽人事”――如有利润不必急于落袋为安，而应任凭市场波动，放手一博。这一单最后能有多大的利润由市场决定，这是“听天命”；如有亏损则一定把他限制在一定的范围内，这风险必须是由自己控制，决不能听凭市场摆布。这是“尽人事”。以上就是我对交易系统设计思路的理解。（尽管在实战中要做到这一点要求交易者必须具备较高的心理素质这一点以后再谈。）
战略胜利了，但是整个战役却失败了。这样的例子在交易者中比比皆是。谁不知道“跟随趋势”，谁不知道“控制风险”，但是又有几人能凭一句“跟随趋势”来获得 “投资战争”的最终的胜利。相反，有人用实际的例子来证明，不要策略，随机的进场，在加上一个移动止损，就能战胜市场。跟随趋势和随机进场，那个战略更胜一筹，显然是跟随趋势，但是，战略仅仅只是决定战争胜负的一个方面，而战争是个系统性的工程，不是光靠某一个方面的优势就能取得最终的整体上的胜利的。
趋势跟随，在策略是对的。但是我们如何来实施呢？即在具体的交易细节中，我们到底该如何来跟踪趋势呢（具体的操作）？在选定了实施的方案后，我们又如何来确保方案的执行呢？ 现实的情况很有可能是，策略对了，但是实施的方案错了，虽然严格执行了交易指令，但是由于这是一个错误的方案，最终的结果可想而知。或许，策略对了，方案也对了（正如通过各种检验后，有一定赢利的系统），但是在执行方案的时候，心理的弱点影响了你，让你无法严格的执行指令，最终的结果也就只有失败了。朋友，系统交易，不是仅仅只有一个好的策略思想就行的！系统交易、系统交易，是系统化的交易！ 读后感
趋势跟踪法核心任务是识别趋势
识别趋势最常用的方法是制定一条标准线。在标准线之上的算是上涨，在标准线之下的算是下跌。 至于标准线怎样制定，一个人一个思路。均线就是最简单常用的一种。
趋势法的难题： 如何面对噪音信号。所谓噪音，就是信号发出之后，事后证明是失败信号的那些信号。其实叫做噪音是不合适的。成功的信号躲在噪音信号里面，在事先谁也不知道（也不打算知道，这是趋势法的核心理念） 8
信号是真的还是假的。统统都按照正确信号来对待。
失败的信号必然会带来亏损。趋势法寄希望于１次成功信号的收益来挽回ｎ次连续的失败信号的损失。 于是这里就涉及到了概率问题。
收益取决于 ａ成功信号/失败信号 的出现次数、ｂ每次的收益(亏损)量。ｃ连续出现的次数概率 而这些概率变量ａｂｃ又是标准线与股价数据运算的共同结果，受标准线的敏感度与股价数据的概率分布特性的共同影响。
而股价数据的概率分布特性是动态变化的。在一段时间里面，股价波动很小，趋势明显。另外一段时间里面波动大，趋势不明显。标准线能否动态跟踪股价的波动特性，是决定趋势法成败的关键。 读后感
系统交易方法与海龟法则
2007/03/24 22:33足足花了我两个星期，把波涛的《系统交易方法》和一本叫做《海龟交易法则》的小册子看完。因为我最近实在忙得够呛，很少有这样大段大段的时间来认真记录一下自己的思考过程。这两本东西都属于交易的范畴，所以并不列入读书笔记分类里面。
波涛的这本书，19xx年附近出版的，我听说是挺多了，一直没有看过，看下来的确是有意思。我曾经断言，讲股票的书，一定不可以看国人写的！但是这次要加上一个例外，就是这本《系统交易方法》。我想这10年来可能也没有超过这本书的，实在可惜可笑，我曾经浸泡在广州图书馆三个月时间了，但是碰不到可以超越它的书。一本10年前的书啊，经历时间考验，难得。
这本书是第一本把系统交易，交易系统阐述得如此完备的佳作，和作者在国外长期从事金融交易研究有关吧，所以国内的著作少，也和这方面的环境有关。其实我自己这些年来形成的好多见解，看书的时候也发现不谋而合的地方颇多。当然有几处地方是不敢苟同的，这些存而不论。不过还是获益良多，特别是书中的例子用SP500指数交易情况来说明，我一看就知道，应该不是虚构的，因为我们就是做着这样的事情。不过问题是人家已经开发成系统，而且早10年就在做了。我国的金融状况真是和国外相差太远了。
落后不要紧，机会反而更多，我预期以后会有中国开发的专门的交易软件，类似国外Tradestation 9
这样的系统，有自己的一套交易语言（书里面的语法例子我看着就像TS的EasyLanguage），然后国内会出现一批职业程序交易员。那是一个很令人激动人心的时刻，会很大程度上改变了许多人的生活方式。 《系统交易方法》在制定自己交易系统的时候是需要反复研读的一本不可多得的指导性书籍，读多几次大有好处。
另外一本《海龟交易法则》是一本50来页的册子，介绍了一个传奇故事和交易系统，当然了，这部分内容实在太多了，因为市场上面讲故事的人太多了，你不能够分别谁是真，谁是假。而我花了两个星期来研究过它，发现它写得还是相当用心的，法则我没有用过，但是基本的原则我觉得还是很有借鉴之处的。
关于这个法则，我准备有时间的时候专门写一篇介绍和验证的文章。因为网上的都是列举原文，毫无用处，根本没有和中国股市的实情结合在一起，所以我觉得做一个这样的研究也不错。我发表在自己的博客，基本上是不会有人看的，有心人看了或者会有帮助，共同研讨一下也是好的。毕竟不是什么原创性的法则，只不过是一个验证而已。但是写出来的时间遥遥无期，慢慢来吧。大部分的内容我都验证过了，差了一个好的交易系统检验程序，我一直用的TDX不怎么能够满足要求。所以到时候只能够简单验证。
拥有一个熟悉自己的，适合自己的交易系统是很奢侈和和困难的事情，需要耐心，勇气，恒心，信心，和运气。但这是一个方向，实现自己交易哲学，实现自己梦想的一条路。
系统是什么？所谓系统化，应该是一种行为规范，是人类在长期社会实践中，认识现实世界的过程。在最开始，人们只是认识到事物的局部，随着这些局部的不断积累和深化，才最终认识到了事物的整体，以及构成整体的各个局部之间的联系。换句话说，系统化就是将这些积累起来的对于局部的认知，以一种有序而又直观的方式表达出来的方式。
金融投资是一种繁琐而复杂的活动，投资者要面对的不光是价格波动本身，还要面对造成价格波动背后的复杂性因素，更要面对投资者自身情绪上的不确定性。正是因为这些复杂性和不确定性，才造成在期货的实际交易中，绝大多数投资者长期下来最终都以失败而告终。
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因此，要想在期货市场上长期生存并保持稳定的一致性获利，必须在充分认识市场的基础上，去建立一个有效的系统化手段，把一切的复杂性和不确定性全部加以量化，所有的交易都是有序而直观的，才能最终达到低风险，高回报。
完善的交易系统，应该包括交易体系，风险控制体系和监控体系三个方面，个人是不可能完成的，必须要有团队完成。
完善的交易系统应该具有以下特征：
1、稳定性：表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不会存在，哪怕这种可能性微乎其微。
2、枯燥性：挣钱没有乐趣可言，过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥的去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人感情，个人成就感不会存在，因此很枯燥，但很有效。
3、简单性：交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是把它们去付诸实施，并加以监控。简单而有效。
一、关于监控体系：
只要是人就会有缺陷，就会有高潮低谷，就可能造成不可弥补的损失，说句不好听的，头天晚上跟老婆吵一架，第二天就有可能做出灾难性的交易。世界上大战役产生的损失都是这样造成的，滨中泰男的住友事件、尼克里森的巴林银行事件，还有亨特兄弟的白银事件，他们都曾经辉煌过，曾经呼风唤雨过，但都过分的依赖了个人的能力，也许曾经成功过1000次，但最后一次的失败足以抹杀所有的成功。 每一位操盘手都有阶段性，某个时期可能交易的非常好，但毕竟都是有血有肉的个体，都难以摒弃人性的弱点：贪婪和恐惧。我本人就是一个非常好的例子，在19xx年中到20xx年底4年多的时间里，非常稳定的获利，在一个小圈子里非常出名，但因此也飘飘然，最终导致了20xx年初的滑铁卢，其实如果能够严格坚持交易系统，一定不会惨败的，但当时的心态已经乱了，做的所有交易都明显带有主观色彩，反过来说，当时如果我有一个风险控制员为我控制风险，我想绝对不会让亏损超出我的预期的。 因此，操盘手的概念，个人英雄主义一定要摒弃，一切都要交由团队来完成，团队的成员进行细致的分工，互相制约，计划的制定者和计划的执行者必须要分开，以保证交易计划能够始终贯彻执行。 11
在本人的实际交易中，组建了一个团队，该团队是由三类人组成：管理员1人，交易员2人，风险监控员1人，并对他们的职责进行了细致的划分：
管理员：
1、不断完善交易系统，填补漏洞。
2、制定奖惩制度，统一组织协调并审议交易计划。
3、定期总结资金运作状况。
4、不得干涉交易员的日常交易。
交易员：
1、交易员：每天提供交易日志，并定期向投资人提供收益报告。
2、交易员严格按照交易日志提供的投资方案进行交易，交易员在盘中严格执行交易计划，按计划入市，止赢只损。
3、了解所有的规则之后，严格按照规则办事，不能出现任何错误。
4、如果市场行情发生突发变化或接近账户总体风险限额时，交易员必须及时将交易及持仓状况向管理员汇报。
监控人员：
1、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金7%时，风险监控员有权亮黄灯，不得开新仓。
2、当账户浮动亏损或者实际亏损达到总资金10%时，风险监控员有权亮红灯，警告交易员必须平仓并停止交易，总结休息后方可重新交易；当账户浮动亏损或实际亏损达到18%时，必须完全清仓，并报告管理员准备账户的清算。
3、监督交易员贯彻、执行交易计划，当交易员有侥幸心理，不贯彻交易计划的时候，监控员协同交易员执行计划并上报管理员。
4、严格检查交易员的交易日志，检查资金持仓状况，发现问题及时上报。
5、每个交易日向管理员报告当日交易状况及持仓状况。
6、每日绘制资金曲线。
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二、关于交易体系：
交易体系相当于战士手中的武器，自然是威力越大越好。
在市面上，各类交易软件，交易系统比比皆是，当然效果也有好有坏，本人倒是觉得，在交易软件或者是交易思路的选择上，需要把握好以下几点即可：
1、简单原则：
价格瞬息万变，纷繁复杂，如果用一套复杂的系统去描述复杂的市场只能适得其反，而且也不利于投资者及时作出快速有效的反应。用一套简单、精确而且高效的行为模式去描述市场，才能不被表面的大量随机因素所蒙蔽。
2、无谓的过渡优化：
多数人总是试图找出完美卓越的交易系统和方法，其实这是一种近乎于单纯的想法，市场的价格变化包含着大量的随机因素，甚至包括人的心理因素，是呈现一种非线性的市场，纷繁复杂，而交易系统是线性的，只能捕捉市场中规律性的一面，这就足够了，过度的优化对收益没有什么作用。
3、捕捉规律性：
市场的运行实际上非常简单，只有三个方向：上涨、下跌、横盘，对于上涨和下跌，很容易进行描述，但市场大多数时间是处在横盘状态，如何虑掉横盘，在横盘的时候不做单，或者想办法做到横盘的时候不亏钱或者少亏钱，一旦出现趋势，获利就成为必然了。
4、让自己永远站在概率高的一方：
赌博也好，做期货也好，实际上做的都是一种概率，想方设法让自己长期站在概率高的一方，包括交易系统的选择，也是如此。
三、风险控制体系：
风险控制无疑是交易过程中的重中之重，一些老生常谈的关于风险控制的话题在这里我就不多说了，我只是把自己在实际交易中常用的一些控制风险的心得提出来。
1、量化风险：
对，没错，就是量化风险，每一笔交易做多少手，最多亏损多少，应该是提前制定好和算出来的， 13
假设10万资金，每笔交易只允许亏损全部资金的2%，如果3000买黄豆，2900止损，那只允许买2手，碰到止损正好赔2%；如果2950止损，则可以买4手，碰到止损也正好是赔2000元，2%；如果2980止损，甚至可以买10手，当然我们不会去做10手的，毕竟还有别的约束条件，我们的目的就是降低风险，量化风险，2%是我们在每次交易中所能接受的最坏结果，一旦到了2%的损失，没有任何理由能够阻止我们离场。
2、分散风险:
鸡蛋当然不能放同一个篮子里，尤其是期货，如果把资金都投入到一个品种中，那无异于赌博。鸡蛋不但不能放在同一个篮子里，而且还要放在各式各样的篮子里：我们不但要把风险分散在多空之中（多单空单都要有），还要分散到不相关的品种中，甚至，如果条件许可，还要分散到不同的交易模式中。 举个简单例子：有两个交易员，成绩都非常稳定，A非常稳定的获利，B非常稳定的亏损，那好，我们把资金平分为两部分，一部分跟定了A，A怎么做我们就怎么做，另一部分跟定了B，B怎么做我们就跟他反着做。结果不言而喻。
A和B就相当于两套不相干的交易模式，再稳定的交易模式也都会有出错的时候，如果两套交易模式同时出错，也不过是损失了全部资金的2%（各自部分的2%，也就是全部的2%），只要不是同时出错，自然就不会亏损，相当于进一步分散了风险。
3、不要去追求过高的回报：
世上没有风险的利润是不存在的，过分的利润一定伴随着过分的风险，知足常乐，一年50%左右的利润对于任何行业来讲都是极为可观的，不要去贪求过高的利润，它只会为你带来压力和痛苦。
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