期货日内交易经典

蔡轩 最近5年，日内交易是我期货操作的重点，起起落落，不断感悟，时有进步，快慰人生。日内交易，时机决定一切，及时捕捉盘中胜算把握大的建仓机会至关重要。

一、多头建仓时机

1、3分钟K线以巨量买盘线形式转强，多头开始主导盘面，寻机作多。 2、3分钟K线以顺沿四连阳形式转强，多头开始主导盘面，寻机作多。

3、强势盘面，期价充分回调后，波谷位出现买盘线，可能回调到位时，寻机作多。

4、强势盘面，出现多头初始攻击线时，寻机作多。

5、强势盘面，出现趋升走势时，趁盘中较大幅度回调买进。

6、强势盘面，期价震荡走高时，寻机作多。

7、强势盘面，期价强势横盘时，寻机作多。

8、强势盘面，3分钟K线以带量买盘线形式突破小平台，多头攻击力强，寻机作多。

9、强势盘面，3分钟K线以巨量买盘线形式突破长时间盘整区，多头持续攻击力强，寻机作多。

10、强势盘面，3分钟K线以顺沿四连阳形式突破长时间盘整区，多头持续攻击力强，寻机作多。

11、强势盘面，3分钟K线以巨量买盘线形式突破近期重要高点，上升势头强劲，趁盘中较大幅度回调时买进。

12、强势盘面，3分钟K线以顺沿四连阳形式突破近期重要高点，上升势头强劲，趁盘中较大幅度回调时买进。

13、坚挺走势，多头主导行情，寻机作多。

二、空头建仓时机

1、3分钟K线以巨量抛盘线形式转弱，空头开始主导盘面，寻机作空。 2、3分钟K线以顺沿四连阴形式转弱，空头开始主导盘面，寻机作空。

3、弱势盘面，期价充分反抽后，波峰位出现抛盘线，可能反抽到位时，寻机作空。

4、弱势盘面，出现空头初始攻击线时，寻机作空。

5、弱势盘面，出现趋跌走势时，趁盘中较大幅度反抽卖出。

6、弱势盘面，期价震荡走低时，寻机作空。

7、弱势盘面，期价弱势横盘时，寻机作空。

8、弱势盘面，3分钟K线以带量抛盘线形式跌破小平台，空头攻击力强，寻机作空。

9、弱势盘面，3分钟K线以巨量抛盘线形式跌破长时间盘整区，空头持续攻击力强，寻机作空。

10、弱势盘面，3分钟K线以顺沿四连阴形式跌破长时间盘整区，空头持续攻击力强，寻机作空。

11、弱势盘面，3分钟K线以巨量抛盘线形式跌破近期重要低点，下跌势头强劲，趁盘中较大幅度反抽时卖出。

12、弱势盘面，3分钟K线以顺沿四连阴形式跌破近期重要低点，下跌势头强劲，趁盘中较大幅度反抽时卖出。

13、低沉走势，空头主导行情，寻机作空。

三、交易规则

1、抓赢利潜力大的机会。

2、抓容易分析判断的机会。

3、有绝对胜算把握才出击。

4、顺随日内价格趋向。盘面偏强，期价可能进一步上升时，寻机作多；盘面偏弱，期价可能进一步下跌时，寻机作空。

5、不逆市交易。盘面偏强时，不作空；盘面偏弱时，不作多。

6、开盘10分钟后，主流品种大部分上涨时，重点关注领涨品种的作多机会；主流品种大部分下跌时，重点关注领跌品种的作空机会。

7、日内主升段突出后，短线上升动力已充分释放，作多须谨慎；主跌段突出后，短线下跌动力已充分释放，作空须谨慎。

8、盘面偏强，期价回调整理1个小时不创新高时，上升动力不足，作多须谨慎；盘面偏弱，期价反抽整理1个小时不创新低时，下跌动力不足，作空须谨慎。

9、期价回调到均线附近较长时间横盘，是上升动力不足的表现，多单应趁早平仓；反弹到均线附近较长时间横盘，是下跌动力不足的表现，空单应趁早平仓。

10、作多时，趁盘中较大幅度回调，快速回调，可能回调到位时买入；作空时，趁盘中较大幅度反弹，快速反弹，可能反弹到位时卖出。

11、机会有别：

（1）一般建仓机会

轻仓操作，建立防御型头寸,头寸规模为总头寸的20%。

（2）上佳建仓机会

重仓出击，建立进攻型头寸, 头寸规模为总头寸的60%。

12、多头状态下，上升波动力很强时，才可重仓作多；空头状态下，下跌波动力很强时，才可重仓作空。

13、每个交易日重仓出击次数不超过1次。

14、在一个价位附近一次性建仓到位。

15、保护性止损：亏损达7档时，立即无条件止损。

16、赢利减持：赢利达10档时，缩减一半头寸；其后利润每增加10档，即缩减部分头寸。

17、跟踪止损：当跟踪止损位可取代保护性止损位时，采取跟踪止损。 日内多单：跌破50EMA时止损。

日内空单：突破50EMA时止损。

18、速战速决。持仓15分钟尚未盈利时，平仓出局。

19、任何亏损头寸，必须在半小时内了结。

20、尾盘时段（指收盘前15分钟），所有头寸相机平仓。

21、开仓后，立即填好保护性止损单，一旦达到平仓条件，果断平仓。

22、开盘时段（指开盘后15分钟），行情飘忽不定，趋向难测，容易出现假信号，保守操作。

23、某个交易日，在某价位附近作多（或作空）不超过两次。

24、选择成交活跃的5个品种长期跟踪，重点观察其日内交易机会。

25、耐心等待一击即中的机会，等待重仓出击机会。

26、持仓后，集中精力观察盘面，以便随时采取风险控制措施。

27、跑道不畅，或不能全程盯盘时，所有头寸平仓出局。

28、日内有3%以上利润时，保守操作。

29、日内连续3个回合交易赢利时，保守操作。

30、上个回合交易亏损后，只有当胜算把握很大时，才可开仓。

31、日内连续两个回合交易亏损时，停止当日交易。

32、严格按既定规则操作，避免冲动交易。

四、操盘心得

由于期货实行保证金制度，如果仓位较重，大比例使用杠杆时，日内大幅波动对投机损益影响较大，必须重视日内波动。

日内交易，是期货最基本的交易方式。由于期货价格变化快，波动频繁，交易费用低，日内交易有明显优势。

日内交易，有广泛的基础。一个合约一天成交几十万手，一般情况下，沉淀下来的过夜头寸不到10%。

日内交易，最能发挥散户的优势。散户资金少，进退自如，随时可以进场吃一小截波动。

日内交易，关注行情细节，把一波中级行情分成多段行情来作，较中线操作每个回合的利润虽薄，但在市时间短，整个交易过程连续、可控，每笔交易所承担的风险易于控制，总体风险反而较小。

日内交易，具有广泛的适应性，既可作趋势行情，也可作震荡整理行情。 日内交易，持仓时间短，只要建仓切入点把握得好，风险控制措施完善，止

损果断，即使重仓交易，也不容易出现大幅亏损，可避免过夜头寸常见的大幅高开、低开所引起的我无法控制的大喜大悲。

日内交易，机会众多，可多品种、多波段操作，即使轻仓出击，由于资金处于高度流动状态，一天几个回合下来，资金的放大效应亦十分明显，关键在于投机者能否找到一种能长期累积利润的交易模式。

日内交易，利润要积少成多，在赢亏比相当的情况下，必须保持较高胜率。没有绝对胜算把握时，观望为上，要耐心等待短期极限波动的出现，等待一击即中机会的出现。

日内交易，不可急躁冒进，急于求利。日内价格趋向明确，建仓指示信号显现后才可出击，上佳建仓机会（指有绝对胜算把握的、赢利潜力大的机会）出现时才可重仓出击。

日内交易，开仓要慎重。得失一念间，进场容易出场难，部位一旦建立，我即处于被动地位，只能被市场推着走，能否赚钱完全由市场说了算。大部分时段，日内价格趋向是不确定的，投机者须长时间静观盘面，耐心等待上佳建仓机会。

日内交易，不要轻易重仓出击。期货虽提供了高杠杆交易的便利，但高杠杆蕴藏着极大的风险，一般机会若重仓出击往往得不偿失。长时间轻仓操作，大部分资金在手，坐看行情涨涨跌跌，充分演变，上佳建仓时机显现时，奋力一博，速战速决，才可能获得低风险利润。看盘主要看一天中哪些机会属于真正的机会，不断强化自己对上佳建仓时机的体悟。

日内交易，必须顺随市场，顺随盘面，持仓或止损，受到超短线技术条件的制约。交易时段，分时走势随时展现新的信息供我们判断、决策，必须客观评估即时行情，及时修正自己对后市的判断，果断调整交易方向及进出场价位。

日内交易，必须根据市场现实进行交易。无论持仓盈亏，必须按分时行情最可能的演进方向进行操作。行情演变只有可能，没有必然，技术分析、经验盘感可以揭示这种可能性，但不代表市场实际走势。当盘口指示多空力量发生显著变化时，必须紧跟市场步伐，及时完成多空转换。

日内交易，只抓属于自己的机会，赚属于自己的波动。大部分利润是10%的

交易机会创造的，大部分机会都可以放弃。放弃一些机会，我们才能抓住更好的、更容易赚钱的机会。投机要少而精，要果断放弃那些不符合自己交易原则的机会。

日内交易，不亏为高，等待和忍耐也是战斗，要乐于长时间等待。对于持续亏损的投机者来说，不操作便是最好的操作。期货市场，大部分投机者是亏损的，不亏，赚的是站在赢家行列的机会，赚的是参与下阶段行情的权利。短线交易要在保本的基础上求利，必须尽力避免亏损，不操作虽放弃了机会，但确保了本金安全，为及时捕捉后续上佳建仓机会创造了条件。

日内交易，必须牢牢把握投机主动权。兵贵胜，不贵久，要速战速决，不要胶着恋战，一击不中时，要果断撤退。若持仓15分钟尚未赢利，行情未按预期演进时，宜平仓出局。

日内交易如同打游击，以赚钱为根本目的。要注意保存实力，盘面出现对持仓不利的显著变化时应及时撤退。打得赢就打，打不赢就走是游击战的精髓，为了保持资金的灵活性，保持投机主动地位，感觉持仓无利可图时要坚决放弃。

日内交易，如履薄冰，交易时段必须对交易品种全程盯盘。一旦建立头寸，要随时准备止损。

日内交易，要避免出现大亏局面，必须严格止损，小亏即止损。投机是概率的游戏，没有一种方法能只赚不赔，必须给自己划定亏损底线，限制单笔交易的损失。市场不可能永远按你判断的方向走，止损是不可避免的，某笔交易的小幅亏损，是日内交易必须付出的代价。不要把单笔交易亏损看得太重，要习惯接受小额损失。只有错了就砍，快速认赔，才能切实避免单笔交易大幅亏损，让本金得到绝对保护。

日内交易，要以较小的亏损去搏击较大的利润，必须亏损头寸及时止损，盈利头寸尽可能较长时间持有，以达到较高的赢利目标。让亏损限于小额，利润有机会成长，赚钱的时候尽可能多赚，才可能较大幅度累积利润。当持仓处于赢利状态时，部分头寸采取跟踪止损，以便获得更多利润。

上个回合日内交易亏损后，胜算把握很大时，才可开仓。减少一份亏损，便多两份利润，出现亏损交易后，开仓时的胜率最为重要。

日内交易，连续两个回合交易亏损时，最好休息。避免了日内亏大钱的可能，利润才可能稳步向上推进。持续亏损，暴露了你的交易弱点，说明你的操作与市场不合拍，运气不在你一边，需要冷眼旁观，客观评判行情。持续亏损后，易产生急于扭亏的心理，易出现急躁冒进，冲动交易，很容易使亏损进一步扩大。

日内连续3个回合交易赢利时，保守操作。投机者自信心膨胀的时候，感觉自己能轻而易举赚钱的时候，往往是最危险的时候。交易得心应手时，投机者容易飘飘然，容易过度自信，容易急于扩张利润，往往对市场风险重视不够，匆忙开仓，从而出现亏损单；加之此时信心十足，主观意愿强烈，易存侥幸心理，常常止损不坚决，从而出现大亏。

日内交易要想取得成功，必须掌握精确的盯盘技巧，建立完善的日内交易系统，制定严密的交易规则，规范自己的交易行为。交易规则，是对日内交易的原则指引，越详尽、越具有可操作性越好，便于保证前后交易的一致性。对于成熟的投机者来说，不存在心态问题，因为他有足够的规则去约束自己，保持平和心态，很少临时起意，冲动交易。

日内交易，细节决定成败。要精确打击，精准入场，须在盘面上下功夫。看盘精细，能从盘口中感受到期价的波动力，才能洞察先机，辨识出上佳交易机会。

日内交易，要避免建仓后反向大幅波动，频繁被动止损，必须归类研究复杂多变的即时行情，关注行情细节，提炼出一套精确的建仓指示信号，掌握高胜算的开仓技巧。

日内交易，要在精确入场，必须当机立断，快速出击，一次性建仓到位。短线机会，稍纵即逝，投机者必须将各种交易指示信号烂熟于心，对一般行情的应对要形成习惯性反应。

日内交易，没有良好的盘感，没有敏锐的洞察力，要长期稳定赢利是不现实的。盘感是投机者在特定时刻对日内超短线涨跌方向的一种强烈的直觉判断，是投机者长期盯盘、数百次解读同类盘面的经验的沉淀、升华和临场发挥。良好的盘感，是投机者对市场深刻认识、体悟的结果。行情演变，只有可能，没有必然，良好的盘感是我们较好地揣度后市演进方向的依傍。 日内交易，纪律高于一切。按既定的规则操作，用自己熟悉的交易范式赚钱，

临机决断时才能不疑不惑，追涨杀跌时才能不畏不惧，斩仓时才能坚决果断。 日内交易，只有持久地按规则交易，做到每笔交易有章可循，做到前后交易一致，才能长期稳定盈利。若交易规则不完善，或执行不力，经常冲动交易、过度交易，很难长期累积利润。

日内交易，操作变形时，最容易出现大亏。小亏不止损，或重仓过夜，是大亏的根源。

日内交易，不可好高骛远，制定过高的盈利目标，要明白期货交易，长期稳定盈利是艰难的。按年统计，80%以上的投机者将亏损，能够连续3年盈利，每年利润在50%以上的赢家不到5%。如果我们能每周赢利1%，一年下来，利润也有50%。每周盈利1%，没有几个投机者看得起，可你一年下来，赚到50%了吗？

每周赢利1%，若重仓出击时按5倍左右的杠杆计，能抓住0.2%的波动即可完成任务。0.2%的波动，多么不起眼的数字，这种机会俯拾即是，可我们抓住了吗？机会众多，可我们的修为不够，我们的投机策略、投机方法不对，忙来忙去，却不能每周有效抓住一次赚0.2%的有绝对胜算把握的机会。

日内交易，每个交易日赢利不太可能，大多数交易日盈利完全有可能；通过一定的策略技巧，实现每周盈利1%的目标完全可能。

日内交易，要实现每周盈利1%的目标，只须抓住最有胜算把握的建仓机会即可。一般机会轻仓操作，每周能抓住一两次有绝对胜算把握的机会重仓出击即可完成任务。

日内交易，平时稳扎稳打，上佳建仓机会出现时大杀一把，速战速决，及时获利了结，抓住一个大机会便让资金上一个台阶，这才是投机高手的修为！ 日内交易，重要的是变通，成功的交易是技术和盘感的完美结合。变易是投机市场永恒的主题，任何分析方法只能研究市场不变的部分，揭示某方面的投机规律。看盘要精细，能从价格大幅波动中发现机会，必须深刻理解价格走势的和谐与突兀，努力提高自己领悟日内交易机会（尤其是重仓机会）的能力。

日内交易，靠技巧取胜，有定式无定法，有概数无定数。一种交易招式，在

此时、此市、此境很容易赚钱，但在彼时、彼市、彼境却可能亏钱。一切依环境条件而定，投机者须掌握其要领，灵活运用，诸缘巧合，踏对市场节奏，才能事半功倍。

日内交易，是人性修炼的最好手段。知己知彼，百战不殆。彼是对市场的认识，己是审视自身。在超短线交易过程中，人性的各种弱点会暴露无遗，你得不断发现自己的弱点、正视自己的弱点，用交易规则去约束交易行为，尽量减少非市场认识方面的失误。你必须要有足够的交易阅历去认识自己，改造自己，不断自我更新。

日内交易，最讲究厚积薄发，交易水平的一点点提高，便可增加一大截利润。要参透日内交易，须不断交易，不断感悟。

日内交易，要有一颗平常心，淡定从容，不要太在乎某一天交易的盈亏得失。错过机会不后悔，亏点小钱莫在意，小亏小赚对于交易人生来说，无足轻重，重要的是我们还活着、还有机会在这个市场中玩。只要我们能在期货市场中长期生存下去，策略正确，方法适当，尽量少犯错误，迟早会累积一笔可观利润。

第二篇：02期货交易基本规则