总结-商品期货日内交易

时间窗口

影响商品期货价格的因素很多，这些影响因素综合在一起共同决定了不同品种日内和日间的价格走势，形成具有一定规律的交易特点。对长线投资者而言，基本面分析很重要，而对于日内短线投资者而言，盘面不同时间点交易特点的分析、心理状态的把握以及技术指标的研判等显得更为重要。本文将日内交易时间划分为不同的时段，试图通过对不同时间段价格走势的分析，总结出不同时间段交易的某些特点给投资者以操作参考依据时间而划分的分时走势图

一、9：00开盘价的确认

开盘价是在8：55—9：00之间确定的，它作为一天交易的起点，是多空双方经过考量斟酌之后以集合竞价方式产生的。影响开盘价的因素很多，不同品种开盘价会反映出这种差异。综合判断，我们认为从价格走势的影响性角度分析，国内期货品种可以分为两类，一类是受外盘影响较大，具有国际化属性品种，比如大豆(资讯,行情)、铜、铝、锌、燃油和天胶等。这类品种的开盘价受外盘影响较大，日间走势特别容易出现缺口；另一类是由国内因素所主导的品种，比如白糖(资讯,行情)、小麦(资讯,行情)、玉米(资讯,行情)等，开盘价主要是受国内消息的影响，因此大多顺延昨日尾盘价格走势而产生当日的开盘价格。

次日开盘价的预测除了关注隔夜外盘情况之外，另外也受突发性事件的影响，比如前段时间受H1N1甲型流感事件的影响，美豆盘中罕见跌停，国内市场受此影响跳空低开，盘中跌停。另外对于一些国际性的商品，一般来说，外盘价格与国内品种价格之间有一个稳定的比值关系，投资者可以根据外盘的收盘情况，预测出内盘开盘价的大致范围。 二、9：00—9：30 日内价格走势的重要观察阶段

9：00—9：30这个时段是来完成修正开盘。因为开盘价格是按照最大成交量原则，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价而确定的，在集合竞价阶段，不是所有的买卖单子都能成交，这就存在一个问题：这个开盘价并不是所有交易者都认可的。因此开盘之后各类资金会通过对各项消息的不同解读进场参与交易并建立头寸，从而形成日内第一波多空双方搏杀，在搏杀中进一步修正开盘价。

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期货日内交易技术终极版

期货交易是一门艺术，同时也可以把它看作是一种技术。把简单的技术升华为交易艺术，不是一般人可以做到的。

期货市场很神秘，笔者把它形容为妖女的化身。市场可以让你一夜暴富，也会在很短的时间里剥夺你的一切。

下面是关于纯日内交易的一些技巧（波段与炒单），希望可以对读者有一些帮助。

如果您对交易有一些心得，或者对我的方法有不同的看法，很高兴您可以和我交流，共同进步。笔者的联系QQ：1403725201。

大家如果有幸喜欢我的文章，转载请注明，谢谢！

我个人认为日内交易风险可控，同时如果操作得当，利润是很可观的。

下面的内容比较长，请拿出耐心，好好地揣摩。如果你现在已经准备好进入交易的世界，那么就请跟我来吧！

波段（主要看3分钟K线）。

首先，我要把日内交易需要关注的几个参考要素一一列出：

⒈成交量；⒉均线；⒊黄金比例；⒋价格。

⒈成交量

成交量在日内交易中是一个重要的参考指标。下面我将介绍如何运用成交量的变化进行交易。 在开始之前，我要纠正一个很严重的关于对成交量的错误理解：

“成交量明显放大时，千万不要盲目跟进，这往往预示着行情的结束。”

大家一定要清醒。笔者在复盘中统计过：成交量放出当日天量，85%的概率行情会终止。

好了，基本原则清楚了，现在我就要谈谈如何运用成交量的变化来做盘。

首先，在当日交易前，交易者需要留意前一日最高成交量的高度，这是对当日交易做一个参照。在通过均线基本判断了当日趋势后，如果你没有很早地开仓进入市场，那么你可以对比当日阴阳Ｋ线的成交量。如果阳线的量大于阴线的量（成交量比较明显地大于当日平均成交量），再加上均线系统对趋势的支持，我们则可以判断目前的的行情属于多头（开盘时1~3根K线的成交量可以忽略）。

判断了基本的趋势后，就要选择开仓点。

这里以多头市场为例。开仓点选择在小阳线并且成交量没有明显放大的位置，甚至要小于当日的平均水平，这个时候下单最保险。有一点要注意：开仓点不要选择得离均线距离太远。

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阿杜期货工作室提示您：期货有风险，投资需谨慎

1.无量拉升卖出 :

价格在盘中形成二个以上波段的拉升,第一个波段放量攻击后,主力继续形成第二个或者第三个波段的拉升,但是拉升时候没有放量,这是价格短期阶段性见顶调整的信号.因此,应在无量拉升时候果断卖出

如下图所示，价格在探底之后，第一波拉升放量，第二次拉升亦然，但是第三次拉升，行情却是缩量上行，价格得不到支撑，容易出现快速回调的情况，这时候，就是一个很好的卖出点，和多单平仓点位。

正确的投资体系是盈利的必备前提

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2.放量滞涨卖出 :

价格在早盘放量以一个或者两个以上波段推高后,价格维持在一个平台反复震荡,其后,价格再次放量但是并未向上突破,这说明已经阶段性见顶.临盘应及时果断卖出（阿杜工作室所有，请尊重本工作室的版权，转载请注明出处）

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参考上图，行情在开盘之后，连续两波拉升，价格会调，再次放量之后，行情却没有拉升，反而出现一定的压力，滞涨。此为卖出形态，前期多单离场，反手做空的参考依据。

3.二次不封涨停卖出 :

价格以开盘价涨停或者是放量攻击涨停,但是盘中快速开板,其后,价格再次攻击涨停,但盘中成交量减少,攻击力度趋弱,价格无力封住涨停.见顶迹象卖出（阿杜工作室所有，请尊重本工作室的版权，转载请注明出处）

4.回头波卖出 :

价格在早盘或多波拉升放量攻击形成假升形态,在创出当日新高后开始打压盘跌,股价反复震荡盘跌,形成典型回头波形.这说明价格已经阶段性见顶,调整即将开始.因此,当价格创新高后回调击穿均价线时应果断卖出

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如左图所示，价格在经过一波快速杀跌之后，空单获利回

吐，价格反弹，但是到了这个位置（如图十字光标所在位置）价格在前期平台小压力位，而日线图也是一个偏空行情，在此位置，则可看成是一个回头波形态，在这个位置可以日内做空。（阿杜工作室所有，请尊重本工作室的版权，转载请注明出处）

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《期货交易》投资心得体会

姓 名：

班 级：

学 号：

做期货什么最重要？很多人都在说：心态最重要。但是，现在我以我自己的经验可以很认真的说根本不是那么回事，最重要的还是交易技术。

不是说心态不重要，毕竟它是和资金管理、技术并列的三宝，这是不可否认的。心态在交易技术形成之前非常重要，例如如果因为连续亏损导致对自己的技术丧失信心推倒重来，那么你可能就牺牲在黎明前的黑暗里了，这是典型的心态导致失败的例子。我想说的是无论如何，技术都是最核心的一个因素，忽视技术谈心态就是形而上学。

不得不说，在我们连K线具体含义内容什么都不是很清楚的情况下就冒冒然失失然做期货的实验，和赌博有着极大的似然性。在这种纯粹的赌博性质的实验中，我要承认我赔得很惨，当然，也懂得了不少。“知识就是力量”，这句话绝对不是废话，所以，在期货的实验过程中我尝试着看一些书，虽然对共振理论反震理论K五十趋势什么的还不是很懂，但是结合自己的操作，无论是盈利还是亏损，总算是能说出一些心得了。

一、所谓期货

对于我来说，期货是真正的赌场，永远多空对等，排除手续费，亏的钱永远等于赚的钱，属于真正的能者居之。只要保持市场的流动性和规则的稳定性，公开性，这就是一个光明正大的“赌场”，而且是得到国家乃至全球认可的，想从这个市场获利，靠的是自身的分析能力和信息资源，比大多靠运气的丢色子赌场要有效多了。考验智力、耐力、毅力、承受力，当然在期货市场你可以完全没有技术含量、完全靠运气去进行期货交易，这等于完全版的人品大考验，很败家的行为，比如我，从50万的资本能赔到只剩可怜的7万元，的确够败家。

二、体会

（一）有关交易的品种

因为是在做实验，不涉及套期保值的问题，所以很明显是选择投机。既然是投机，当然是选择那些价格波动比较活跃的品种进行操作，不要碰那些价格波动滞缓的品种，不然很可能一天下来交易的期货品种也没什么波动，毕竟一般来讲投机都是日交易的，没有哪个投机者会持仓一两个月。交易价格波动滞缓的品种虽然不会赔得太多，但也不会赚，而且要付出大笔的交易费，失去了投机的意义。我觉得大豆类的商品属于典型的不适合投机品种。想想就知道，大豆的实物市场价格波动不可能太过剧烈，如果期货市场价格太离谱，大家没有谁是傻瓜，对比一下实物市场价格就都知道怎么做了，就算实在是越来越离谱大不了还可以实物交割，总之自己不会赔。现实出现这种情况的可能性无限接近于零，所以还是交易价格波动比较活跃的品种吧，像铜啊，天胶啊都是不错的选择。

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一、日内短线低开震仓买入法

价格昨日放量收中阳或长阳,今日早盘开盘大幅低开,由于上涨趋势形态基本确立,故可在早盘低开时大胆买进 （阿杜工作室所有，请尊重本工作室的版权，转载请注明出处）

案例如下:可以打开行情软件自己观看豆粕1005的11月5 6 9日的走势分析图,经过10月份的一浪上涨后,豆粕1005进行了一个强势宽幅震荡,在一个小深幅杀跌,进行二浪调整后,以一个大幅跳空低开长阳确立的二浪的结束三浪的开始,在确立上涨趋势后,逢低开可大胆进场做多

(左图为豆粕1005k线走势图,下图为11月6日分时图)

下图为11月9日分时图

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二、日内短线双底买入法

早盘反复震荡盘跌并放量创下日内新低,低位放量说明有资金在低位接纳抢反弹或者建仓.当价格反弹后再次下跌不破前低时 可即时买入,止损位可设置为前低点 (此方法也适用于空单反手做多) （阿杜工作室所有，请尊重本工作室的版权，转载请注明出处）

案例如下:打开豆粕1005的20xx年2月9号走势图,连续大幅杀跌跌幅超过10%,然后底部连续出现长阳等企稳走势,后市应以多头思路为主,在2.9号分时图中可以看到,价格一路下挫,创出新低后开始反弹然后再次下探并没有再次破新低,盘中可果断买入

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左图为k线走势图 下图为20xx年2.9号早上分时图

案例二:锌1006的20xx年2月走势图,20xx年2月9日,早盘开盘后快速杀跌,二次探底出现日内新低,反弹后再次打压,受到前低点支撑,可果断介入,后面走势证明了,底部反弹确实成立了(意料之中是因为要开始上涨,意料之外是走的比笔者预期的还要强,果真是有暴跌就有报复性反弹) （阿杜工作室所有，请尊重本工作室的版权，转载请注明出处）

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金融82 1638221 经过两个多月的期货操作实验，我了解了很多期货操作入门的知识，也体验到了期货操作的风险。在实验课上，我操作的合约大多以做空为主，即“高卖低买”，当价格开始下跌的时候我会找时机抛出，当价格上涨的时候，我会根据自己的判断进行止损或平均买高。我发现金属期货的价格变动非常快，在这几分钟可能亏损几千元，过一会立马会盈利几千元，当我在看其他期货价格和K线图进行分析的时候，价格已经变动的很大了，所以，做期货时一定要眼疾手快。课后，我大概了解了一些期货交易具体时间，抽课余时间时不时进行一些交易。由于前一次买的铜期货成功了，所以后来我继续操作铜期货的交易。

我认为，期货还是短线交易，尤其是日内交易最容易控制住风险。所以当日平仓最好。因为这样就避免了价格波动的风险。由于老师给了100万元的资金量，所以当我们的价格判断错误的时候，可以采取平均卖高的策略，可以在价格稍微回落一点时及时卖出平仓。不过，我觉得保证自己在几笔合约里获利比较好，因为很多人可能一天会操作很多比，有盈利有亏损，不过一天的结果是盈利，我觉得初入门的人在刚开始的时候应该少操作以保证盈利，因为期货的手续费是非常高的。普通的投资者手头并不会有那么多资金，所以应该考虑好期货投资的风险在决定是否进行期货投资。由于期货的杠杆性，所以投资者很容易获得很大的盈利，但是前提是对市场价格下一步的走势判断正确。在进行期货操作时，技术分析也是非常重要的。技术分析时并不需要关注价位为何变动，只关心价位怎样变动。期货市场不同于股票市场，股票市场及时止损的话，不会有太大亏损，但是期货市场止损后，就会有很大亏损。期货交易，是实行保证金制度，而保证金的比率通常相当于合约总值的百分之十左右。价格波动大一点，两三个涨停板或跌停板就亏过头了。所以，在资金运用的过程中，必须留有余地，量力而为。要分段入市，事先要作好打算，订好计划。

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台湾高手期货交易经验谈（三）

自我要求提升。成功者都有一项本能，他希望能将自己的能力发挥到极至，这样的欲望加上金钱的诱因和交易的乐趣，促使一个交易者向市场挑战。一位极杰出的投机客曾说：如果我能每年精明0.5个百分点，我死的时候就是个天才…自我提升的要求是能否成功的关键。相反地，内心无法取得均衡的交易者，不愿意提升自我，又试图想在市场中实现愿望，这样矛盾的组合，只有一个结果，失败!

一位成功的交易者，对于市场无法享有幻想的权力，他只能是个现实主义者。必须知道自己的极限在哪，自己的能力在哪，更必须了解市场上可能的发展方向，他可以仿真市场各种可能的发展方向，但不能指定市场就必须怎么走..

"交易"提供了人们幻想的机会和潜能。

别轻易相信投顾、法人、经营者或大师的预言， 这市场是 基本面+ 技术面+ 恐惧+ 贪婪+ 情绪+ 天灾+ 不可预知的综合体。我们无法控制别人的情绪，也无法用卜卦算出何时有大地震来。追寻"100%准确"只是个笑话和错误。以为自己有100%准确率也只是失败者的行为，提升自我的交易技巧，训炼自我心智的成熟才是该专注的，这行的赚钱秘诀不是"预测行情"，很少人会说，我赔了好多钱，尤其是自认受人景仰的大师。输家一直以为赢家是所向无敌的，幻想和赢家一样追求所向无敌，只是离成功越来越远。

绝境代表无法忍受的痛苦，但唯有当他"察觉"，只有两种选择，死亡或者扭转生活后，酗酒者才有可能踏上复原之路…

市场提供了人的各种原始本能的试炼，不能唤醒知觉，不能谦虚学习只是将自己带向毁灭一途，市场不是风平浪静的投资环境，相反地，它的险恶常是令人瞠目结舌，这个环境可以为我们带来大笔财富，也可能让我们倾家荡产，别将自身"刻意地"逃避各种现实，面对它，才有可能成功..

自我提升方式，一言难尽.. 常常一些观念都得到赔时才能领悟。有几点：

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