计量经济学上机实验

第一部分 预备知识

一、Eviews安装

Eviews文件大小约11MB，可在网上下载。下载完毕后，点击SETUP安装，安装过程

与其他软件安装类似。安装完毕后，将快捷键发送的桌面，电脑桌面显示有Eviews3.1图标，整个安装过程就结束了。双击Eviews按钮即可启动该软件。（图1.2.1）

图1.2.1

二、Eviews工作特点

初学者需牢记以下两点。

（一）、Eviews软件的具体操作是在Workfile中进行。如果想用Eviews进行某项具体

的操作，必须先新建一个Workfile或打开一个已经存在硬盘（或软盘）上的Workfile，然后才能够定义变量、输入数据、建造模型等操作；

（二）、Eviews处理的对象及运行结果都称之为objects，如序列（series）、方程(equations)、

表1.1  Eviews功能框架

 

                                         

 

模型（models）、系数（coefficients）等objects。可以以不同形式浏览（views）objects，比如表格（spreadsheet）、图（graph）、描述统计（descriptive statistics）等，但这些浏览（views）不是独立的objects，他们随原变量序列（views）的改变而改变。如果想将某个浏览（views）转换成一个独立的objects，可使用freeze按钮将该views“冻结”，从而形成一个独立的objects，然后可对其进行编辑或存储。

上机实验一

实验目的：EViews软件的基本操作

实验内容：

对线性回归模型进行参数估计并进行检验

具体步骤（以实习1为例）：

一．建立工作文件：

 1.在主菜单上点击File\New\Workfile；

 2.选择时间频率，A

 3.键入起始期和终止期，然后点击OK；

    或：键入 CREATE　A　78  97

二．输入数据:

 1.键入命令：　DATA   Y  X

 2.输入每个变量的统计数据；

 3.关闭数组窗口（回答Yes）；

三．图形分析：   

 1.趋势图：键入命令　PLOT  Y  X

 2.相关图：键入命令  SCAT  Y  X

四．估计回归模型：

 方式1：键入命令　　LS  Y  C  X

 方式2：

 1.点击Objects\New Object,并在列表框中选择Equation；

 2.在弹出的方程设定框内输入模型：Y  C  X

    或  Y=C(1)+C(2)*X

    2)指定估计方法：LS   

 3.确定样本区间；然后点击OK。

五．存贮/调用文件

 1.保存：点击工作文件窗口上的Save按钮，并指定文件的存贮目标位置；

 2.读取：从主菜单上点击File\Open\Wokefile，选定文件后打开；

六．在当前工作文件中保存/打开对象

 1. 保存：点击对象窗口上的Name按钮，可以将当前对象保存到当前工作文件之中。

 2. 读取：在工作文件窗口中双击对象图标，将打开该对象窗口。

上机实验二

实验目的：多元回归模型的建立、比较与筛选，掌握基本的操作要求并能根据理论对分析结果进行解释

实验内容：

一. 我国税收预测模型

1.相关图分析：SCAT  Y   X

2.将样本区间调整为1985-1998年：SMPL 85 98

3. 根据已有序列生成新序列：

  GENR lny=log(y)

  GENR lnx=log(x)

  GENR    x2=x^2

4. 估计模型，分别建立以下模型：

 线性模型     LS Y C X

 双对数模型  LS LNY C LNX

 对数模型     LS Y C LNX

 指数模型     LS LNY C X

 二次多项式模型 LS Y C X X2

（注：估计时可以采用两种方式：线性化、迭代估计）

5.模型比较:

  根据判定系数、T检验值、残差图等进行综合分析

二. 我国国有独立核算工业企业生产函数

1. 建立多元线性回归模型；

2. 建立非线性回归模型；

3. 比较、选择最佳模型；

上机实验三

实验目的：掌握异方差的检验与调整方法的上机实现

实验内容：我国制造工业利润函数

实验步骤：

一．检验异方差性

1．图形分析检验：

  1) 观察Y、X相关图：SCAT  Y  X

  2) 残差分析:观察回归方程的残差图

     LS  Y  C  X

     在方程窗口上点击Residual按钮；

2． Goldfeld-Quant检验：

    SORT  X

    SMPL  1  10

    LS  Y  C  X（计算第一组残差平方和）

    SMPL  19  28

    LS  Y  C  X（计算第二组残差平方和）

    计算F统计量，判断异方差性

3．White检验：

   SMPL 1 28

   LS Y C X

   在方程窗口上点击：

   View\Residual\Test\White  Heteroskedastcity

   由概率值判断异方差性。

4． Park检验

   LS  Y  C  X

   GENR  LNE2=log(resid^2)

   GENR  LNX=log(X)

   LS    LNE2  C       LNX

5．Gleiser检验：

   LS    Y  C  X

   GENR      E1=ABS(resid)

   LS     E1 C  X

再在方程窗口中点击Estimete按钮，并在方程描述框中依次输入其它方程：

   E1 C X^2

   E1 C X^(1/2)  

   E1 C X^(-1)

   E1 C X^(-2)

   E1 C X^(-1/2)

二．调整异方差性（WLS估计）：

1．计算权数变量：

  GENR W1=1/X^(1.6743)

  GENR W2=1/X^(0.5)

  GENR W3=1/X^2

  GENR       W4=1/E1

  GENR       W5=1/E2

2．依次进行WLS估计：

   LS Y C X

在方程窗口中点击Estimete\Options,然后在权数变量栏依次输入W1、W2...W5,并选择WLS估计，从中筛选出最佳的异方差调整模型。

上机实验四

实验目的：掌握自相关性的检验与调整方法

实验内容： 我国城乡居民储蓄函数（教材P94）

实验步骤：

一、 回归模型的筛选

 1.相关图分析：SCAT  Y  X

 2.根据已有序列生成新序列：

  GENR lny=log(y)

  GENR lnx=log(x)

  GENR x2=X^2

 3.估计模型，分别建立以下模型：

 线性模型     LS Y C X

 双对数模型  LS LNY C LNX

 对数模型     LS Y C LNX

 指数模型     LS LNY C X

 二次多项式模型 LS Y C X X2

 4. 利用判定系数、残差图等比较模型，初步选定回归模型为双对数模型和二次多项式模型。

二．自相关性的检验：

 1、DW检验；

 2、偏相关系数检验

 3、BG检验

三．自相关性的调整 ：加入AR项

 1.关于双对数模型的调整

 2.关于二次多项式模型的调整

四．从双对数模型和二次多项式模型中选择最佳模型：

 1．判定系数分析；

 2．残差分析

五．重新设定双对数模型中的解释变量，并解释其经济含义，检验自相关性：

  模型1．加入上期储蓄LNY(-1)；

  模型2．解释变量取成：上期储蓄LNY（-1）、本期X增长LNX-LNX(-1)。

上机实验五

实验目的：掌握多重共线性的检验与处理方法

实验内容：服装需求函数

实验步骤：

一．检验多重共线性

 1． 相关系数检验：COR X K P0 P1

 2． 辅助回归方程检验：

  LS  X  C  K  P0  P1

  LS  K  C  X  P0  P1

  LS  P0 C  X  K   P1

  LS  P1 C  X  K   P0

分析每个方程的F检验值和t检验值，了解解释变量之间的相关关系；

二．利用逐步回归方法处理多重共线性：

  1．建立基本的一元回归方程；

  2．逐个引入变量，确定基本的二元回归方程；

  3．分别引入其余变量，确定最合适的三元回归方程'

  4．引入最后一个变量，确定其是否合适；

三. 案例实习

    案例：香港股市分析模型

    分析：1.如何消除多重共线性的影响？

         2.如何消除自相关性的影响？

上机实验六

实验目的：掌握虚拟变量的设置方法

实验内容：

 1．我国城镇居民彩电需求函数；

 2．我国税收预测模型；

 3．我国城镇居民消费函数；

实验步骤：

一．我国城镇居民彩电需求函数

 1．相关图形分析：

 2．构造虚拟变量：

    方式1：使用DATA命令直接输入；

    方式2：使用SMPL和GENR命令直接定义；

 3．估计虚拟变量模型

    LS Y C X D1 XD

    再由t检验值判断虚拟变量的引入方式。

二．我国税收预测模型

    要求：设置虚拟变量反映1996年税收政策的影响。

三．我国城镇居民消费函数

    要求：

 1．利用虚拟变量分析两年的消费函数是否有显著差异；

 2．利用混合样本建立我国城镇居民消费函数。

上机实验七

实验目的：掌握分布滞后模型的估计方法

实验内容：建立库存函数

实验步骤：

一．ALMON估计

 1．分析滞后期长度：

    CROSS  Y

 2．利用ALMON方法估计模型

    LS  Y  C  PDL(X,3,2)

二．ALMON估计的模拟

 1．ALMON变换

  GENR Z0=X+X(-1)+X(-2)+X(-3)

  GENR Z1= X(-1)+2*X(-2)+3*X(-3)

  GENR Z2= X(-1)+4*X(-2)+9*X(-3)

 2．估计变换后模型：

    LS Y C Z0 Z1 Z2

 3.计算原模型中的系数估计值。

上机实验八

实验目的：练习联立方程模型的估计、检验方法

实验内容：宏观经济模型的估计与总体拟合优度检验

实验步骤：

一．打开数据文件

二．建立系统

  1．在主窗口中点击Objects\New object，并在弹出的列表框中选择System；

  2．在系统窗口中逐行输入待估计的模型系统（包括工具变量定义行）；

三．估计系统：

  1．在系统窗口中点击Estimate按钮，并从弹出的对话框中选择相应的估计方法，可以依次选择：

 （1）OLS估计

 （2）2SLS估计

 （3）3SLS估计

  2．将估计结果用Name命令保存到工作文件；

四．总体拟合优度检验

  1．在系统窗口中点击Proce\Make Model，并在模型窗口中加入模型中的定义方程；

  2．点击Solve按钮，将得到内生变量的估计值；

  3．拟合优度检验：利用GENR命令计算各内生变量的绝对误差和相对误差；

第二篇：中级计量经济学上机实验

中级计量经济学上机实验（六）

目的:学习《GMM》和《GMM with R》，学会使用GMM的方法进行简单模型的估计。

任务1：完成《GMM with R》3.1节的任务。先用程序生成数据x1，再按要求用GMM方法进行估计。

任务2：完成《GMM with R》3.3节的任务。先用程序生成数据x4、w和y，再按要求用GMM方法进行估计。

任务3: 完成《GMM with R》3.4节的任务。先用程序生成数据x5t，再按要求用GMM方法进行估计。