建信消费升级混合型证券投资基金20xx年

第1季度报告

20xx年3月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：20xx年4月21日

建信消费升级混合20xx年第1季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20xx年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自20xx年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

第 2 页 共10 页

建信消费升级混合20xx年第1季度报告

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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建信消费升级混合20xx年第1季度报告

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信消费升级混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

20xx年1季度，在居民大类资产配置迁移的背景下，新增入市资金非常踊跃，市场流动性宽裕；虽然经济增速放缓，但投资者对经济转型充满信心；A股市场风格剧烈转变，创业板和中小板的成长类股票受到资金热烈追逐，出现大幅上涨；主题和风格类资产表现十分活跃。

本基金基于对宏观经济、经济基本面及企业盈利情况的综合判断，在风险可控的前提下，积极应对了市场格局的变化。

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建信消费升级混合20xx年第1季度报告

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率19.33%，波动率1.39%，业绩比较基准收益率11.09%，波动率1.37%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2季度，资本市场的财富效应逐步显现，进一步吸引场外资金流入；上市公司融资、并购意愿强烈；若流动性持续充裕，则热点绽放的局面能够得以维持；值得注意的是场内资金配置仓位较高，若流动性受制则有回落风险。

本基金在下半年将更加重视自下而上的个股配置策略，布局重点仍放在优质成长的消费类个股。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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建信消费升级混合20xx年第1季度报告

注：以上行业分类以20xx年3月31日的证监会行业分类标准为依据。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

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建信消费升级混合20xx年第1季度报告

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金报告期内未投资于国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，招商证券股份有限公司（600999）于20xx年1月19日发布公告：2015 年 1 月 16 日，中国证监会公开通报 2014 年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。公司因存在向不符合条件的客户融资融券问题，并且受过处理仍未改正，受到责令限期改正的行政监管措施。

5.11.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

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建信消费升级混合20xx年第1季度报告

5.11.3 其他资产构成

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

§6 开放式基金份额变动

注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金本报告期基金管理人未持有本基金。

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建信消费升级混合20xx年第1季度报告

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信消费升级混合型证券投资基金设立的文件；

2、《建信消费升级混合型证券投资基金基金合同》；

3、《建信消费升级混合型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信消费升级混合型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

20xx年4月21日

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第二篇：建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 20xx 年第 1 季度报告

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）

20xx年第1季度报告

20xx年3月31日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：20xx年4月20日

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20xx年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。本报告期自20xx年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日 建信沪深300指数（LOF） 165309 契约型、上市开放式 20xx年11月5日

报告期末基金份额总额 4,553,426,239.97份

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约

投资目标 束和数量化风险管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟

踪误差最小化。

本基金采用被动式指数化投资策略。原则上股票投资

投资策略 组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权

重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及

其权重的变动而进行相应调整。

2

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：95％×沪深300指数收益率＋5％×商业银行税后活期存款利率。

本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的

风险收益特征 风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

基金管理人 基金托管人

建信基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益 2.本期利润

3.加权平均基金份额本期利润4.期末基金资产净值 5.期末基金份额净值

报告期（20xx年1月1日-20xx年3月31日）

-18,252,521.82-284,118,949.40

-0.0622

4,314,914,499.76

0.948

20xx年11月5日-2009

年12月31日

7,903,770.0058,375,100.64

0.0116

4,656,217,003.64

1.010

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、本基金合同自20xx年11月5日起生效，合同生效当期未满两个月。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

阶段 净值增

长率① 净值增长率标

准差②业绩比较基准收益率

③ 业绩比较基准收益率标准差

④

①-③ ②-④

过去三个月

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（20xx年11月5日至20xx年3月31日）

注：1、建信沪深300指数基金基金合同于20xx年11月5日生效，截至报告日本基金成立未满六个月，仍处于建仓期。

2、本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 4

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如股票指数期货等），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

3、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

姓名

职务

理期限 任职日期

离任日期

证券从业年限

注册金融分析师（CFA），20xx年1月获清华大学经济学博士学位，20xx年1月至20xx年8月，就职于大成基金管理

投资管

梁洪昀 先生

理部副总监，本基金基金经理

有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、

机构理财部高级经理。20xx年8月加入本公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监，现任投资管理部副总监。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信沪深300指数型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定。

5

说明

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，本基金根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度的绝对值均控制在了基金合同约定的数值之内。

在报告期内，本基金的跟踪标的——沪深300指数进行了今年第一次成份股调整，本基金管理人在量化分析的基础上，采取了适当的组合调整策略，以尽可能降低其对基金跟踪误差及偏离度的影响。

本基金跟踪误差主要来源是标的指数中工商银行和建设银行两只股票根据法律法规的相关规定，无法投资，必须寻找其他股票进行替代。本基金管理人以量化分析研究为基础，采取了相应的替代策略，并不断根据市场最新情况对替代模型进行优化，以达到尽可能降低跟踪误差及偏离度的目标。

基金日常申购赎回、成份股停牌等因素也对跟踪误差及偏离度有一定影响，本基金管理人亦在日常管理中通过多种策略尽力克服了这些不利影响。

展望二季度，我们认为沪深300指数仍有较大可能保持较低的波动性。本基金管理人将根据基金合同，继续秉承被动复制策略，并以量化分析研究为基础， 6

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

克服个别成份股无法投资、基金日常申赎以及成份股停牌等因素造成的不利影响，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现

一季度(过去三个月)本基金净值增长率 -6.14%，波动率1.25%，业绩比较基准收益率-6.10%，波动率1.25%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 1 2 3 4 5 6 7

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

7

项目

权益投资 其中：股票 固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 金融衍生品投资 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合计 其他资产 合计

金额（元） 4,063,912,895.074,063,912,895.0799,650,000.0099,650,000.00

----158,407,903.0736,553,665.644,358,524,463.78

占基金总资产的比例（%）

93.2493.242.292.29----3.630.84100.00

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

代码 A B C C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C99 D E F G H I J K L M

行业类别 农、林、牧、渔业 采掘业 制造业 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷

石油、化学、塑胶、塑料 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品 其他制造业

电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业

交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类

8

公允价值（元）

17,154,176.98448,509,419.531,205,070,064.81157,998,511.3024,292,706.88

-11,071,622.07103,620,871.2317,300,165.00340,121,109.16397,383,410.89133,433,126.4719,848,541.81129,935,207.85121,089,700.34205,174,455.10143,149,453.11126,761,879.191,280,590,964.87244,184,872.2849,260,887.8112,546,419.7980,485,393.41

占基金资产净值比例（％）

0.4010.3927.933.660.56-0.262.400.407.889.213.090.463.012.814.763.322.9429.685.661.140.291.87

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

合计 4,063,912,895.0794.18

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的指数投资的前十名股票明细

占基金资产

序号

股票代码

股票名称

数量（股）

公允价值(元)

净值比例（％）

招商银行交通银行民生银行中国平安兴业银行浦发银行中信证券中国神华万 科A中国太保

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 1 2 3 4

债券品种

国家债券 央行票据 金融债券

其中：政策性金融债 企业债券

公允价值（元）

-99,650,000.00

---占基金资产净值比例（％）

-2.31---9,873,05514,764,54015,350,4732,165,8552,880,9254,385,5473,500,3412,487,4417,300,6892,370,656

9

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

5 6 7 8

企业短期融资券 可转债 其他 合计

---99,650,000.00

---2.31

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

占基金资产

序号

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

净值比例（％）

10央行票据

18 - - - -

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他资产构成

10

1,000,000

----

----

建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

存出保证金

名称 金额（元）

3,864,426.19

--110,199.9932,579,039.46

---36,553,665.64

应收证券清算款 应收股利 应收利息 应收申购款 其他应收款 待摊费用 其他 合计

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日基金份额总额 报告期期初基金份额总额 报告期期间基金总申购份额 报告期期间基金总赎回份额

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”报告期期末基金份额总额

§7 备查文件目录

-4,610,567,360.02207,637,075.58264,778,195.63

-4,553,426,239.97

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信沪深300指数证券投资基金（LOF）设立的文件；

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建信沪深300指数证券投资基金（LOF）20xx年第1季度报告

2、《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金合同》；

3、《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》；

4、《建信沪深300指数证券投资基金（LOF）托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；

6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

7.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

7.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

二〇一〇年四月二十日

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