实验六滞后模型与格兰杰因果关系检验

一、实验目的

利用Eviews做滞后模型与格兰杰因果关系检验；

二、实验原理

1、滞后变量模型

2、分布滞后模型的参数估计

阿尔蒙多项式法：针对有限滞后期模型，通过阿尔蒙变换（运用拉格朗日插值公式，用多项式函数逼近各项滞后系数，），定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS法估计参数。

步骤：

模型：

第一步，假设滞后期长度s，对模型作m阶阿尔蒙变换

假设其回归系数可用一个关于滞后期的适当阶数的多项式来表示，即

其中，，阿尔蒙变换要求先验的确定适当阶数，如取，得，代入模型中，得

定义新变量，即

原模型转换为：

第二步，对模型进行OLS估计，得到参数估计值代入，求出滞后分布模型参数的估计值。

3、格兰杰因果关系检验

原理：自回归分布滞后模型揭示：某变量的变化受其自身及其他变量过去行为的影响。

当两个变量在时间上有先导——滞后关系时，可以从统计上考察这种关系是单向的还是双向。

如果主要是一个变量过去的行为在影响另一个变量的当前行为，存在单向关系；

如果双方的过去行为在相互影响着对方的当前行为，存在双向关系。

对于两变量X与Y，格兰杰因果关系检验要求估计以下回归：

可能存在以下四种检验结果

X对Y有单向影响：X的滞后项影响Y，但Y的滞后项不影响X。αi整体不为零，而λi整体为零；

Y对X有单向影响：λi整体不为零,而αi整体为零；

Y与X间存在双向影响：αi和λi整体不为零；

Y与X间不存在影响：αi和λi整体为零。

：X不是Y的格兰杰原因，即X的滞后项前的参数整体为零

： X是Y的格兰杰原因

检验统计量：，其中为X的滞后项的个数，n为样本容量，k为可能存在的常数项及其他变量在内的无约束回归模型的待估参数的个数。

拒绝域：

三、主要仪器及耗材

1.MS Windows 20##/XP/2003 .

2.microsoft office 20##/2003.

3.安装计量经济学软件Eviews的计算机实验室.

四、实验内容

用Eviews完成滞后模型与格兰杰因果关系检验。

5.6利用题5所给的数据，试回答：

（1）假定销售量对厂房设备支出有一个分布滞后效应，试用4期滞后和2次多项式去估计此分布滞后模型；

（2）检验销售与厂房设备支出的格兰杰因果关系，使用直至6期的滞后并评述你的结果。

五、实验步骤

1、已知X对Y有一个分布滞后效应，用4期滞后和2次多项式估计滞后模型参数。建立模型；根据阿尔蒙变换，令，则原模型变形

其中

首先建立序列x,y

I、阿尔蒙变换

点击Quick-Generate Series,再出现的窗口中分别输入

生成三个序列、、；作Y关于、、的OLS回归。得到估计结果

,代入
，得： II、Eviews直接估计

点击Quick-estimate equation,再出现的对话框里输入Y C PDL（X，4,2），确定即得到估计结果

2、格兰杰因果检验

点击Quick-Group statistics-Granger causality Test,在出现的窗口中输入Y X，点击OK，在Lag Speci...窗口中输入滞后阶数（m=1,2,3,4,5,6），点击OK,得到格兰杰检验结果。

3、LM检验

另外，还需检验是否存在序列相关性。分别作X  、Y关于X滞后m期和Y滞后m期的模型估计，进行LM检验。

点击X与Y两序列，建立方程，窗口中输入Y  C  X(-1) …X(-m) Y(-1) … Y(-m),（m=1,2,3,4,5,6）得到估计方程后，点击view-residual test-LM,输入滞后期1，得到LM滞后一阶检验的结果。窗口中输入X  C  X(-1) …X(-m) Y(-1) … Y(-m),(m=1,2,3,4,5,6)得到估计方程后，点击view-residual test-LM,输入滞后期1，得到LM滞后一阶检验的结果。整理得到，从第四阶以后，检验模型都不拒绝“Y是X的格兰杰原因” ，也不拒绝“X是Y的格兰杰原因”。由赤池信息准则，发现之后二阶得检验模型拥有较小的AIC值。如果以此为依据，结论为两者互为格兰杰因果关系。

六、实验原始记录及其处理

阿尔蒙w变换

 

软件自动变换

 

格兰杰因果检验

 

从一期到六期滞后的格兰杰因果检验结果

七、实验结果及分析
1、由阿尔蒙变换得到，

2、由格兰杰因果检验整理得到，从第四阶以后，检验模型都不拒绝“Y是X的格兰杰原因” ，也不拒绝“X是Y的格兰杰原因”。由赤池信息准则，发现之后二阶得检验模型拥有较小的AIC值。如果以此为依据，结论为两者互为格兰杰因果关系。

第二篇：科教版六年级科学实验报告

中心小学科学实验活动登记统计表

（六年级下册）

任课教师：

说明：

1、此表作为小学科学教师备课和学生观察实验情况记录以及统计用。

2、表中“要求”栏是根据科学课程标准、科学教材及教学实际确定。要求按教学进度“开全、开齐、开足、开好”。

3、表中“实际开出数”栏应根据实际情况填写。其中种植、饲养根据条件可以学校、班级、科技小组进行。

4、教师可根据教学需要，自行设计演示或A实验，补充的实践活动应后续填写在登记表的空白表格中。

注：A、为演示实验；B、为分组实验；C、为个人实验。

中心小学六年级下册科学实验开出登记表

                                                            任课教师：              

中心小学六年级下册科学实验开出登记表

                                                              任课教师：              

中心小学六年级下册科学实验开出登记表

                                                          任课教师：              

中心小学六年级下册科学实验开出登记表

                                                          任课教师：