村镇银行流动性风险应急计划

第一章 总则

第一条 为防范和化解流动性风险，保障存款人合法权益，维护金融稳定和安全，现按照《商业银行流动性风险管理指引》、《济南槐荫沪农商村镇银行流动性风险管理政策》及有关规定，根据本行业务规模、复杂程度、风险水平和组织框架，制定本应急计划。

第二条 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

第三条 本应急计划适用于下列情形造成的流动性危机：

（一）临时性融资流动性危机，如突然运行故障、电子支付系统出现问题或其他物理上的紧急情况导致本行在正常市场条件下产生临时性融资需求。

（二）长期性融资流动性危机，如本行评级降至“非投资级别”、遭遇声誉危机等情况，导致本行在正常市场条件下存款大量流失。

（三）市场流动性危机，如市场流动性枯竭、交易对手出现违约或破产、可融资金额大幅减少、融资成本快速上升等情况导致本行难以从处于压力条件下的金融市场融入资金。

第四条 应急处理原则

（一）坚持内紧外松原则。鉴于流动性风险具有波动性、扩散性的特点，要求本行内部保持稳定，对外敞开兑付；实施限付、 1

拒付前必须获得流动性风险处臵工作领导小组组长书面批准。

（二）坚持保密原则。相关人员要按照职业道德和组织纪律要求自己，严格保密，未经领导小组批准，不得向外界披露风险情况；确需对外公布的，应由领导小组统一安排。

（三）要坚持统一口径的原则。处臵风险过程中，要统一口径，做好对群众的解释、安抚工作，尽快控制势态发展。

（四）要坚持自我救助和外部救助相结合的原则。

第二章 组织机构与职责

第五条 组织机构

为加强对流动性风险处臵工作的领导，成立济南长清沪农商村镇银行流动性风险处臵工作领导小组（以下简称“领导小组”），主要负责本行在发生流动性危机时的组织和协调工作。

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农村商业银行流动性管理规则及应急预案

49号（3月14日）

第一章总则

第一条为进一步健全江苏农村商业银行股份有限公司流动 性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项 业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行 流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行)》并 结合本行实际，特制定如下管理规则及应急预案。

第二条日常流动性管理的总体原则是：尽可能提高负债的 稳定性和资产的流动性，做好危机处理方案，明确弥补现金流动 量不足的工作程序，建立多层次的流动性屏障，充分运用金融市 场增强融资能力，降低流动性风险。

第三条流动性管理基本要求：

1、提高流动性管理的预见性。加强资产负债增长计划性。制 订切实可操作的资产负债增长计划、把握整体流动性状况。

2、加强资产负债期限结构管理。掌握在未来特定时段内到期 资产数量（现金流入）与到期负债数量（现金流出）的构成状况， 及时调整优化资产负债的期限结构。尽可能做到到期资产与到期 负债近似匹配。

3、加强流动性分析。利用流动性比率/指标法、缺口分析法、 现金流分析法等评估流动性风险，并对未来情景和环境做出模拟， 及时提出流动性风险的预警信号。

4、对存款增长及其它融资能力做出适当评估，对流动性对存 款增长的依赖程度有充分的预计。对敏感负债部分保持相对较强 的流动性；对脆弱资金

保持适当流动性；对核心存款保持一定的 流动性。

5、增强对信贷投放期限结构和投放节奏等的把握能力，对信 贷资金的需求和供给能力作出恰当的预计。压缩、严格控制非农 贷款投放规模，将存贷比控制在央行对资产负债比例管理要求以

6、建立多层次的流动性屏障，建立以现金备付、二级备付（一 般准备金)、三级备付（流动性资产）和法定准备等多级流动性保 障体系，实现基本保证的、弹性的、多层次的流动性保障。客观 统计分析本行正常运营所需超额准备金率，确保将现金备付和二 级备付维护在合适水平。

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濮阳市商业银行流动性风险管理应急预案

为加强濮阳市商业银行的流动性风险管理，维护濮阳市商业银行的安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行流动性风险管理指引》、《银行业突发事件应急预案》以及其他有关法律和行政法规，结合我行实际，特制定本预案。

一、组织机构

为加强对流动性风险管理工作的领导，成立“濮阳市商业银行流动性风险管理工作领导小组”。组长：××× ，副组长：××× 成 员：××× ，领导小组下设办公室，办公室设在××× ，负责流动性风险管理的日常风险预警、跟踪、监测，在出现突发性事件时，及时启动应急预案，落实工作措施，确保处置效果，避免风险进一步扩大。

二、 目的

为了最大限度地减少因流动性原因产生的支付风险及突发事件给濮阳市商业银行造成的经济损失，维护金融稳定和广大客户的利益，确保濮阳市商业银行稳健发展，以适度控制存量、适时调节流量为目标。

第三条 适用范围

本预案适用于××县农村信用社对突发性支付风险进行预防、预警和处置。

第四条 突发性支付风时

积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。

第六条 组织机构

一、成立流动性风险应急处置领导小组

组长：由联社理事长担任

副组长：由联社主任担任

成员：由联社副主任，及风险管理部、财务会计部、市场拓展部、稽核监察部、安全保卫部、办公室、人力资源部等部室主任组成

二、联社应急处置领导小组为非常设机构，组成人员相对固定并随工作岗位变化及时调整。

三、联社应急处置领导小组下设办公室，挂靠在联社办公室。

第七条 应急处置内容

一、日常应做好如下几方面的预测：

1．短期流动性需求的预测。主要是指由季节性因素引起的资金需求。

2．周期性流动性需求的预测。指由经济周期性变动因素引发的资金需求。

3．意外流动性需求的预测。指由不可预测的非常事件和来自大客户大额存款和大额贷款波动引起的资金需求。

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商业银行流动性风险管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章  总  则............................................................................ 2

第二章  流动性风险管理............................................................ 2

第一节  流动性风险管理治理结构........................................ 3

第二节  流动性风险管理策略、政策和程序........................ 5

第三节  流动性风险识别、计量、监测和控制..................... 6

第四节  管理信息系统......................................................... 11

第三章  流动性风险监管.......................................................... 12

第一节  流动性风险监管指标............................................. 12

第二节  流动性风险监测..................................................... 13

第三节  流动性风险监管方法和手段.................................. 15

第四章  附  则.......................................................................... 18

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濮阳市商业银行股份有限公司流动性风险管理政策

第一章 总 则

第一条 为进一步健全濮阳市商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）流动性风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行各项业务的可持续发展，依据中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理指引》、《商业银行风险监管核心指标（试行）》并结合本行实际，制定预案。

第二条 流动性风险是指商业银行虽然有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期债务的风险。

流动性风险可以分为融资流动性风险和市场流动性风险。

融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。

市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。

第三条 流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动性风险的全过程。

第四条 流动性风险的管理原则是：全员参与、动态预防、科学量化、审慎管理，确保本行无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对资产的增长和到期 1

债务的支付。

第五条 本行流动性风险管理政策的取向是：稳健。即在满足监管要求的基础上，适当平衡收益水平和流动性水平，保持适度流动性，将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围之内，确保本行的安全运营和良好的公众形象。

第六条 本行流动性风险管理的目标是通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，将流动性风险控制在本行可以承受的范围之内，以推动本行的持续、健康运行。

第七条 本行通过建立科学的风险管理组织架构，划分明确的风险管理职责、制定有效的风险管理策略、程序和制度，强化考核监督，持续推动流动性风险管理工作的开展。

第二章 流动性风险的组织架构和职责

第八条 本行建立与流动性风险特点相适应的组织架构，包括董事会、董事会风险管理委员会、高级管理层。

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合理匹配资产负债 构筑流动性安全防线

——20xx年江南银行流动性风险管理工作规划

各位同仁，根据会议部署安排，下面我就深化江南银行20xx年全辖流动性风险管理工作做一推进报告。

我行流动性风险管理工作进展情况

在我行董事会、高级管理层的重视以及监管部门的指导下，我行的流动性风险管理工作由成立之初的被动、简单开展到现在的主动且较为全面的推进，各项流动性风险管理工作逐步走向正轨。下面是我行组建成立以来的流动性风险管理主要工作成果：

（一）建立了较为完整的流动性风险管理组织架构。经过两年时间的探索建设,我行已逐步建立起与流动性风险特点相适应的组织架构，明确了董事会、监事会、高级管理层、资产负债管理委员会、部室和各支行的流动性风险管理职责。其中，计划财务部为流动性风险管理归口部门，设臵了专门岗位管理全行流动性风险,较好完成了各项流动性风险管理日常工作。

（二）构建了较为全面的流动性风险管理制度体系。我行制定了《流动性风险管理办法》、《流动性压力测试方案》和《流动性风险应急预案》等制度办法，形成了较为完整的流动性风险管理制度体系。这些制度办法的出台实施，有效指导了我行的流动性风险管理工作开展，促使各项流动性风险管理活动在制度办法的规范下逐步深入，实现由粗放到精

细的转变，方式方法日益成熟。

（三）形成了稳定的流动性指标监测分析机制。目前我行已建立起稳定的流动性指标监测和分析机制，对不同流动性指标进行定期和不定期的监测分析。如每日监测分析的指标有存贷比、短期头寸、大额出行资金等；每月监测分析的指标有流动性比例、人民币超额备付率、同业负债依存度等；每季监测分析的指标有流动性缺口率、流动性覆盖率、净稳定融资比率、核心负债依存度、最大十家同业拆入余额占负债比重等。通过对指标的监测分析,及时掌握了我行的流动性风险状况,并为开展下一阶段流动性风险管理工作提供了有效信息。

（四）定期开展流动性风险压力测试。按照现代化商业流动性风险管理标准，我行积极开展流动性风险压力测试模型建设，并于20xx年底成功开展了我行的首次流动性风险压力测试，现在经过多次测试修正后，已形成了较稳定的按季测试，以及根据需要随时开展流动性风险压力测试的机制。通过开展流动性压力测试，使我行能够提前了解流动性状况并采取积极应对措施，避免流动性风险事件发生。

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**银行流动性压力测试报告

银监分局：

按照《银监分局办公室关于开展农村中小金融机构流动性压力测试的通知》要求，为充分了解和掌握自身流动性风险现状和存在的问题，我行从审慎角度出发，对全行流动性风险进行了压力测试，现将具体情况报告如下：

一、流动性压力测试情况 （一）测试基础

我行现行法定存款准备金率为18%，本次测试暂不考虑准备金率上调因素。本次测试以20xx年9月30日为基点，测试币种为人民币，压力情景假设分轻度压力、中度压力和重度压力三种，通过计算流动性缺口情况进行测试。9月30日全行流动性缺口情况如下：

1

可以看出，我行9月末除“8至30日”日累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）为负外，其他各期限缺口均为正，即流动性无缺口，总体流动性风险状况呈现良好、可控的态势。

（二）轻度压力下流动性风险测试情况 1、风险因素

20xx年6月份，全国金融机构流动性吃紧，“钱荒”危机爆发，同业市场拆借利率畸高，直接导致我行批发性融资来源的可获得性大幅下降。

2、压力情景假设

假设同业市场融资受阻，资金融入量仅为9月末余额的一半，即以融入资金偿还到期负债的能力下降，需要以本行流动性资产来偿还到期债务的压力加大，我行将期限内到期的“存放同业款项”和“买入返售资产”全部用于偿还到期“卖出回购款项”，压力下流动性缺口情况变化至下表所示：

2

3、压力测试结果

由上表可以看出，在轻度压力情景下，我行流动性累计到期期限缺口（剔除1年以上活期存款余额后）除“2-7日”为-2.5亿元外，其他各期限缺口均为正，即未来一天流动性无缺口；未来七天流动性缺口略小，应对无困难；未来一个月流动性无缺口，总体流动性风险状况仍然呈现良好、可控的态势。

4、应急计划

针对剩余期限“2-7日”流动性-2.5亿元的缺口， 我行可采取的应急计划包括：第一，可临时调用超额存款准备金偿还，按照人民银行要求，超额存款准备金应不低于人民币存款的1%，按我行9月末人民币存款195.45亿元计算，超额存款准备金应不低于1.96亿元，我行9月末超额存款准备金余额4.7亿元，可用部分为2.74亿元，足够偿还期限内到期负债。第二，我行持有至到期投资均为可以二级市场随时变现的债券，9月末，剔除在同业市场为了融资而质押的部分，可用债券余额为44.7亿元，为了偿还到期负债，我行可变卖部分债券以获得资金。第三，我行9月末贴现余额2.13亿元，我行可通过转贴现和再贴现方式变现资产。

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