关于流动性风险管理方法的说明(附件一)

时间:2024.6.18

附件1

关于流动性风险管理方法的说明

一、现金流测算分析和限额设定

(一)商业银行应当在涵盖表内外各项业务基础上,按照本外币合计和重要币种,区分正常和压力情景,并考虑资产负债未来增长,分别测算未来不同时间段的现金流入和流出,并形成现金流量报告。

(二)未来现金流可分为确定到期日现金流和不确定到期日现金流。确定到期日现金流是指有明确到期日的表内外业务形成的现金流。不确定到期日现金流是指没有明确到期日的表内外业务(如活期存款)形成的现金流。商业银行应当按照审慎原则测算不确定到期日现金流。

(三)商业银行应当合理评估未提取的贷款承诺、信用证、保函、银行承兑汇票、衍生产品交易、因其他履约事项可能发生的垫款、为防范声誉风险而超出合同义务进行支付等所带来的潜在流动性需求,将其纳入现金流测算和分析,并关注相关客户信用状况、偿债能力和财务状况变化对潜在流动性需求的影响。

(四)商业银行在测算未来现金流时,可以按照审慎原则进行交易客户的行为调整。商业银行所使用的行为调整假设应当以相关历史数据为基础,经充分论证和适当程序审核批准,并进行事后检验,以确保其合理性。

(五)商业银行各个时间段的现金流缺口为该时间段的现金流入与现金流出的差额。根据重要性原则,商业银行可以选定部分现金流量少、发生频率低的业务不纳入现金流缺口的计算,但应当经其内部适当程序审核批准。

(六)商业银行应当由负责流动性风险管理的部门设定现金流缺口限额,确保现金流缺口限额与流动性风险偏好相适应,并 1

经其内部适当程序审核批准。商业银行应当至少每年对现金流缺

(七)商业银行应当按照以下原则设定未来特定时间段的现金流缺口限额:

1.商业银行应当预测其未来特定时间段内的融资能力,尤其是来自银行或非银行机构的批发融资能力,并依据压力情景下的调减系数对上述预测进行适当调整。

2.商业银行应当按照合理审慎的方法计算优质流动性资产变现所能产生的现金流入。

3.商业银行设定现金流缺口限额时应当充分考虑支付结算、代理和托管等业务对现金流的影响。

二、流动性风险压力测试的参考压力情景

(一)流动性资产变现能力大幅下降。

(二)批发和零售存款大量流失。

(三)批发和零售融资的可获得性下降。

(四)融资期限缩短和融资成本提高。

(五)表外业务、复杂产品和交易对流动性造成损耗。

(六)交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额。

(七)主要交易对手违约或破产。

(八)信用评级下调或声誉风险上升。

(九)母公司或集团内其他机构出现流动性危机。

(十)市场流动性状况出现重大不利变化。

(十一)跨境或跨机构流动性转移受到限制。

(十二)中央银行融资渠道发生重大变化。

(十三)银行支付清算系统突然中断运行。

三、流动性风险应急计划的参考内容

(一)触发应急计划的情景,包括但不限于:

1.流动性临时中断,如电子支付系统突然出现运作故障或者其他紧急情况。

2 口限额进行一次评估,必要时予以修订。

2.信用评级大幅下调或出现重大声誉风险。

3.交易对手大幅减少融资金额或主要交易对手违约或破产。

4.特定的流动性风险内部监测指标达到触发值。

5.本机构发生挤兑事件。

6.母公司或集团内其他机构出现流动性危机并可能导致流动性风险传染。

7.市场大幅震荡,流动性枯竭。

(二)应急措施

1.资产方应急措施包括但不限于:变现货币市场资产,出售原定持有到期的证券,出售长期资产、固定资产或某些业务条线(机构)等。

2.负债方应急措施包括但不限于:从货币市场融资,寻求中央银行融资便利等。

3.应当在考虑法律、监管、操作和时差限制等因素的影响下评估集团内跨机构和跨境流动性转移的可能性。

(三)危机期间内外部信息沟通和报告

1.危机处理小组的构成、职责分工和联系方式。

2.相应的制度和系统支持,确保董事会、高级管理层及时收到相关报告,了解银行流动性风险的严重程度。

3.银行高级管理层、负责流动性风险管理的部门、其他相关部门以及员工之间的信息沟通。

4.危机处理小组与外界,包括政府部门、监管机构、分析师、投资者、中介机构、媒体、主要客户和其他利益相关者的沟通。 3


第二篇:风险管理-流动性风险管理课后测试


风险管理-流动性风险管理

课后测试

如果您对课程内容还没有完全掌握,可以点击这里再次观看。

测试成绩:73.33分。恭喜您顺利通过考试!

单选题

1. 绝大多数商业银行最主要的流动性危机都源于()。 √

A 金融衍生品的交易

B 市场整体流动性风险的加大

C 国家宏观经济政策的变动

D 商业银行自身管理或技术上存在的问题

正确答案: D

2. ()是指商业银行在一定时间内,以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。 √

A 安全性

B 流动性

C 效益性

D 便捷性

正确答案: B

3. 前台交易系统无法处理执行交易时的延误,特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时,商业银行的流动性便()。 √

A 不会受到影响

B 受到直接影响

C 受到轻微影响

D 与之没有关系

正确答案: B

4. 使用现金流分析中,当商业银行的来源金额大于使用金额时,表明()。 × A 商业银行流动性相对充足

B 可能给运营带来风险

C 商业银行的流动性供给大

D 商业银行可以把差额通过其他途径投资

正确答案: A

5. 以下不会影响流动性风险的因素是()。 ×

A 汇率结构

B 分布结构

C 资产负债期限结构

D 币种结构

正确答案: A

多选题

6. 商业银行的流动性管理应急计划中应当包括()等方面的内容。

A 制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

B 寻求中央银行的紧急支援

C 规定各部门沟通或传输信息的程序

D 处理与利益持有者之间的关系

E 明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施 √

正确答案: A B C D E

7. ()的存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响较大。 √ A 机构存款人

B 小额存款人

C 公司存款人

D 中小企业

E 零售客户

正确答案: A C

8. 流动性风险是()长期积聚、恶化的结果。 √

A 信用风险

B 市场风险

C 操作风险

D 战略风险

E 声誉风险

正确答案: A B C D E

9. 下列各项中,()属于流动性比率,指标。 ×

A 现金头寸指标

B 大额负债依赖度

C 贷款总额与总资产的比率

D 总资产报酬率

E 易变负债与总资产的比率

正确答案: A B C E

10. 下列关于流动性比例的描述,正确的有()。 ×

A 流动性比例=流动性资产余额,流动性负债余额×100%

B 流动性比例应分别计算本币和外币口径数据

C 流动性比例不得低于25%

D 流动性比例不得低于60%

E 流动性比例属于流动性风险评估常用指标

正确答案: A B C

判断题

11. 运用流动性指标分析银行流动性风险时,银行的规模对其有一定的影响。 √ 正确

错误

正确答案: 正确

12. 流动性缺口率不得低于10%。 √

正确

错误

正确答案: 错误

13. 压力测试有助于商业银行深刻理解并预测在特定风险因素作用下,其整体流动性风险可能出现的不同状况。 √

正确

错误

正确答案: 错误

14. 商业银行将在何种程度上以本币满足其外汇融资需求取决于其融资需求的规模、进入外汇市场融资的渠道,以及从事表外业务的能力。 √

正确

错误

正确答案: 正确

15. 我国绝大多数商业银行本外币的流动性管理仍主要依赖历史数据和管理人员的主观判断与估计。() √ 正确 错误

正确答案: 正确

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