计量经济学

自相关性检验实验报告

实验内容：自相关性检验

工业增加值主要由全社会固定资产投资决定。为了考察全社会固定资产投资对工业增加值的影响，可使用如下模型：Y=；其中，X表示全社会固定资产投资，Y表示工业增加值。下表列出了中国1998-2000的全社会固定资产投资X与工业增加值Y的统计数据。

                                                      单位：亿元

一、估计回归方程

OLS法的估计结果如下：

Y=668.0114+1.181861X

（2.24039）（61.0963）

R=0.994936，=0.994669，SE=951.3388，D.W.=1.282353。

二、进行序列相关性检验

（1）图示检验法

     通过残差与残差滞后一期的散点图可以判断，随机干扰项存在正序列相关性。

（2）回归检验法

一阶回归检验

=0.356978e+ε

二阶回归检验

=0.572433e－0.607831e+ε

可见：该模型存在二阶序列相关。

（3）杜宾-瓦森（D.W）检验法

由OLS法的估计结果知：D.W.=1.282353。本例中，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为21，查表得d=1.22，d=1.42,而D.W.=1.282353，位于下限与上限之间，不能确定相关性。

（4）拉格朗日乘数（LM）检验法

由上表可知：含二阶滞后残差项的辅助回归为：

=-35.61516+0.05520X+0.578069e－0.617998e

              (-0.1507)  (0.3582)   (2.9598)     (-3.0757)

R=0.439402

于是，LM=19×0.439402=8.348638，该值大于显著性水平为5%，自由度为2的χ的临界值Χ=5.991，由此判断原模型存在2阶序列相关性。

三、序列相关的补救

（1）广义差分法估计模型

由D.W.=1.282353，得到一阶自相关系数的估计值ρ=1-DW/2=0.6412

则DY=Y-0.6412*Y(-1)， DX=X-0.6412*X(-1)；以DY为因变量，DX为解释变量，用OLS法做回归模型，这样就生成了经过广义差分后的模型。

由上表知D.W.=1.751259，在5%的显著性水平下，解释变量个数为2，样本容量为20，查表得d=1.20，d=1.41,而D.W.=1.751259，大于上限d=1.41，可知模型经过广义差分后不存在相关性。

 （2）科克伦-奥科特法估计模型

由上表知D.W.=1.582300，在5%的显著性水平下，解释变量个数为3，样本容量为20，查表得d=1.10，d=1.54,而D.W.= 1.582300，大于上限d=1.54，可知模型经过广义差分后不存在相关性。

第二篇：计量经济学实验报告——自相关

统计学院实验报告登记表

课程名称： 计量经济学                              20##年11月23日