选题说明:

　　《印迹》是一部人物访谈类的专题片，讲述了郭学先老人对篆刻的喜爱之情，一生为之努力的艺术情怀。访谈中老人首先从他对篆刻学习道路说起，虽然道路曲折，遇到了很多困难，但是他以对艺术的执着与追求从未放弃过，经过不断的努力，终于取得了巨大的成功。老人用一生的心血书写了对篆刻的热爱，老人的一生就如同一个印迹，只不过老人雕刻的是他自己!篆刻是一门留传很久的学习， 篆刻是一门将要被遗忘的学习，篆刻是我们的一种文化，我们应该保护它，让它永远存在，即使它不将是一种职业存在， 我们可以知道有篆刻的存在，就可以知道篆刻的博大精深,就可以知道中国传统艺术的魅力所在。

　　专业与选题关系:

　　此选题契合了我们编导专业所学的专业课程,例电视专题,电视编辑,电视摄影摄像,非线编制作,新闻电视采访,艺术概论,基础写作,电视节目策划，艺术精品赏析等专业知识。在前期策划，拍摄，采访，后期编辑，文字工作等片子制作过程中，充分运用到了三年来学习的专业知识，充分融合到片子当中，这样才能把片子完成，经过修改达到成品的效果。

　　选题具备条件：

　　我们拍摄及后期制作片子所用到的设备有DV，三脚架，话筒，电脑，Adobe Premiere Pro 1.5软件，录音软件等。前期准备采用多视点去看，多角度去拍，多方位去观察，多方面去发现。用主观镜头去表现，让观众犹如身临现场。通过对采访对象的挖掘，让观众能更好的去了解这一选题所体现出来的艺术及意义。预计会遇到的困难是拍摄画面是否清晰，画面是否平稳，画面时候干净美观，后期制作是否与预计效果意义达成一致，表现效果是否鲜明等问题。我们预计到了这些问题，在设备准备中就挑选能调动到的好设备进行拍摄。拍摄中，运用三角架使画面平稳，运用话筒采集同期声。后期制作中，我们组员利用平时积累的非线编经验，快速准确地粗编，然后经过与解说词的配合，组员之间的商量，专业人员的配音，使片子达到预期效果。

　　小组人员及分工：

　　安 摄像

　　李 撰稿

　　时间安排： 2007年11月05日——11月11日写开题报告

　　2007年11月12日——11月18日修改剧本 写分镜头脚本

　　2007年11月19日——12月02日前期拍摄

　　2007年12月03日——12月15日后期制作

　　2007年12月15日——12月18日修改校正

　　2007年12月19日交作品

　　金融专业的学生永远不担心自己的工作，不过毕业论文的开题报告是一样的让人痛苦。下面，小编整理了相关的金融学开题报告，供大家参考。

　　一、课题任务与目的

　　本论文主要解决以下几个问题：1、我国信用风险计量的现状;2、目前国际上最具影响力的信用风险度量模型;3、我国商业银行信用风险特点实证分析;4、我国商业银行计量信用风险的新思路。

　　二、调研资料情况

　　上世纪 90年代,随着金融市场的发展和风险管理技术的进步,现代信用风险度量模型得到了迅速的发展。现代信用度量模型与传统的信用度量方法相比,具有很大的优越性。

　　目前国际上流行的信用分析度量模型主要有四类,即KMV模型、CreditMetrics模型、麦肯锡模型和 CSFP信用风险附加法 (Credit Risk)。 1. CreditMetrics模型。CreditMetrics模型是世界上第一个信用风险的量化度量模型,是由 J. P. 摩根公司等于 1997年开发出的模型。该模型以资产组合理论为依据,运用 VaR(Value at Risk)框架,对贷款和非交易资产进行估价和风险计算。CreditMetrics模型依赖于历史数据,属于盯市模型 (MTM)。

　　2.麦肯锡模型。麦肯锡模型是在 CreditMetrics模型的基础上,对周期性因素进行了处理,将评级转移矩阵与经济增长率、失业率、利率、汇率、政府支出等宏观经济变量之间的关系模型化,并通过蒙地卡罗模拟技术 (a structured MonteCarlo simulation approach)模拟周期性因素的“冲击 ”来测定评级转移概率的变化。

　　麦肯锡模型克服了 CreditMetrics模型中不同时期的评级转移矩阵固定不变的缺点,可以看作是对 CreditMetrics模型的一种补充。

　　3. KMV模型。KMV模型是估计借款企业违约概率的方法。该模型将贷款看作期权,首先利用 Black - Scholes期权定价公式,根据企业资产的市场价值、资产价值的波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债的账面价值估计出企业股权的市场价值及其波动性,再根据公司的负债计算出公司的违约实施点 (default exercise point),然后计算借款人的违约距离,最后根据企业的违约距离与预期违约率 (EDF)之间的对应关系,求出企业的预期违约率。KMV模型主要使用股票市场的相关数据,是一种动态模型。该模型同时具有盯市模型和违约模型 (DM)的特征。

　　4. Credit Risk模型。Credit Risk模型是一种基于精算方法的信息风险计量模型, 由 CSFP (Credit Suisse FinancialProduct)于 1997年推出。该模型把信用评级的升降和与此相关的信用价差变化看作是市场风险,在任何时期只考虑违约和不违约这两种事件状态,计量预期到和未预期到的损失。Credit Risk是一种违约模型,它忽略了转移风险。但是,该模型具有其独特的优点:如模型只需要相对较少的数据,具有简易性的特点;能够得到债券组合或贷款组合的损失概率的闭形解,具有计算上的优势。

　　除上所述,国际上应用的信用风险度量模型还有许多,如神经网络分析模型、死亡率模型等等。

　　就我国而言，已逐步建立起风险管理体系,但是与国际同业相比,在数据的采集、加工、度量方法的运用上都存在着相当的差距,因此我国对商业银行信用风险计量方法的研究主要集中在对发达国家先进的信用风险管理技术的学习和借鉴上，以此寻求一种适合我国商业银行的信用风险量化管理模型。

　　徐畅在《Credit Metrics 模型及其对我国银行风险量化管理的启示》[2006,3]中认为，Credit Metrics是世界上第一个评估信用风险的量化度量模型。该模型以资产组合理论、VaR(Value at Risk)理论等为依据 ,以信用评级为基础 ,不仅可以识别贷款、债券等传统投资工具的信用风险 ,而且可用于互换等现代金融衍生工具的风险识别。研究此模型对于我国银行风险量化管理有很强的现实价值。

　　张红舸和夏佳南在《KMV信用风险度量模型在我国的适应性研究》[2006，11]中提出， KMV模型作为国际上应用最为广泛的信用风险量化技术,早已引起我国学者对它的关注。他们对我国应用 KMV模型做了大量的实证研究,以期能找到一种在我国适用的新的信用风险管理的度量方法。但我国目前对 KMV模型所涉及到的各参数的估计方法都没有较好的研究结论,这势必使得我国商业银行风险管理者要寻求一些替代指标进行近似评估。而这种近似的替代最直接的后果就是 KMV模型的输出结果不准确。作者也在文章中提出了我国商业银行使用 KMV模型进行信用风险管理应采取的措施。

　　姚传娟、李源和夏苏林在《信用风险度量KMV模型与Credit Risk+模型比较研究》[2006]中，结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用Credit Risk+模型有利于提高信用风险度量的精确性,为商业银行信用风险管理提供了有益的借鉴。