期货操盘手训练课程
学习安排
开学时间：每月滚动开课；
授课地点：复旦求是进修学院（国达路58号）或其他指定地点；
授课方式：白天实战及剖析，晚上复盘、作业和交流以及科目训练；
学时：封闭4天，每天上午8:30—晚上10点。
课程特点
实战性：摒弃传统的高学历派、教条式或理论式教学，全部课程均从实战操作出发，“真正实战操盘体系+思维拓展训练+实盘状态训练”。
系统性：任课老师全部来自市场一线操盘手。
集中式：封闭专业强化训练，快速达到相对职业化操盘手水平，避免周六周日上课奔波及知识遗忘。
课程简介
一 股指期货的前世今生；
二 股指期货运行影响要素分析；
三 股指期货盘面与交易语言；
四 股指期货交易追逐体系；
五 股指期货价格追逐体系；
六 交易系统的设计与建立；
七 程序化交易发展与应用；
八 综合实战检验。
股指期货封闭训练应达到效果
一、能够熟练使用职业看盘手段；
二、能够预判下阶段盘面运行趋势；
三、能够建立独特的交易思维模式；
四、能够捕捉趋势、日内交易机会；
五、能够熟知期货交易、价格追逐体系；
六、能够制定、运用相适应的交易策略；
七、能够完善自己严谨的风险控制系统；
证书颁发
颁发复旦求是进修学院职业操盘手毕业证书,优秀学员通过相关考核后将有机会推荐到私募基金工作。
特优待遇
学员均会安装职业盘手看盘软件；
学员在课程结束后，仍然可以到我们专业的实盘室进行实盘操作，届时每天都有导师盘中指导。（预约形式）
学习费用
18000元人民币/人．学期(含食宿费)，报到后交学费(刷卡或者现金）
也可以选择直接汇入学校指定账号：
开户行： 工行上海市五角场支行
账 户：上海市复旦求是进修学院
账 号：1001224909006737615
注 明：期货操盘手训练学费
食宿由学院统一安排。
期货操盘手训练课程
学习安排
开学时间：每月滚动开课；
授课地点：复旦求是进修学院（国达路58号）或其他指定地点； 授课方式：白天实战及剖析，晚上复盘、作业和交流以及科目训练； 学时：封闭4天，每天上午8:30—晚上10点。
课程特点
实战性：摒弃传统的高学历派、教条式或理论式教学，全部课程均从实战操作出发，“真正实战操盘体系+思维拓展训练+实盘状态训练”。 系统性：任课老师全部来自市场一线操盘手。
集中式：封闭专业强化训练，快速达到相对职业化操盘手水平，避免周六周日上课奔波及知识遗忘。
课程简介
一 股指期货的前世今生；
二 股指期货运行影响要素分析；
三 股指期货盘面与交易语言；
四 股指期货交易追逐体系；
五 股指期货价格追逐体系；
六 交易系统的设计与建立；
七 程序化交易发展与应用；
八 综合实战检验。
股指期货封闭训练应达到效果
一、能够熟练使用职业看盘手段；
二、能够预判下阶段盘面运行趋势；
三、能够建立独特的交易思维模式；
四、能够捕捉趋势、日内交易机会；
五、能够熟知期货交易、价格追逐体系；
六、能够制定、运用相适应的交易策略；
七、能够完善自己严谨的风险控制系统；
证书颁发
颁发复旦求是进修学院职业操盘手毕业证书,优秀学员通过相关考核后将有机会推荐到私募基金工作。
特优待遇
学员均会安装职业盘手看盘软件；
学员在课程结束后，仍然可以到我们专业的实盘室进行实盘操作，届时每天都有导师盘中指导。（预约形式）
学习费用
18000元人民币/人．学期(含食宿费)，报到后交学费(刷卡或者现金） 也可以选择直接汇入学校指定账号：
开户行： 工行上海市五角场支行
账 户：上海市复旦求是进修学院
账 号：1001224909006737615
注 明：期货操盘手训练学费
食宿由学院统一安排。
第二篇：股指期货代理操盘
股指期货代理操盘
本人专业代理股指期货操盘手，利润一年稳定100%—300%。50万元以上可做股指期货。经验相当丰富，能把握大盘当天的基本走势。每一交易日都可以提供买卖点，可以长期验证。现寻单位，机构，个人，合作股指期货。实力见证，无诚意者勿扰。期货未来的发展空间非常大，但很多投资都没有赚到钱，因为你没有形成自己的盈利模式和完整操作系统，希望你能跟着高手赚钱。
我们拥有一支高效、专业团队，对商品期货和股指期货进行系统地研究。精选出把握性最高的方式进行买卖，我们追求的是“稳”，追求的是“高成功率”。通过一次一次稳健的收益积少成多，使您的资金安全有序地增长。
团队主要开展中小投机资金的期货委托操盘和企业个人大资金的期货资产管理业务。
交易理念及交易模式： 交易理念： 日内短线坚持轻仓小击，依靠胜率和频率取胜，力求做到最大舒适度的交易。 隔日趋势交易坚持合理轻仓顺势而为的基本原则，配以适当的资金管理和风险控制手段，实现资金净值的平稳增长。 交易模式： 日内短线为主，辅以隔日波段或是中线趋势。 日内短线为有侧重的双向炒单，以20万资金操作胶20-50张（单边），胜率在70－90％，频率平均在10－20回合。 同时掌握使用趋势类分析交易系统一套，可实现多品种多策略
组合投资，可以选择全自动交易或是半自动交易，客观与主观合理结合辅助中线趋势或波段趋势交易。 交易品种选择： 选择依据：1。自身性格2。理念和模式3.市场容量大，各类资金云集，日内波动区间合理，交易手段丰富。
1.本人十年期货经历，曾任私募首席操盘手，有着丰富的期货实战操盘经验，稳定的盈利模式，有自己的一套操作系统。
2.前期免费提供1-2周操盘信息检验实力
3.提供历史交割单记录
4.在保证你资金安全的情况下，一个月可以取得20%到35%的收益，只有当您的收益超过了10％的情况下才收费。
5.提供本人实盘账户以供实时查看
联系：138xxxxxxxx 腾讯:3065083312 恒天私募
股指期权与股指期货交易相比，区别在于：
（1）权利义务不同
股指期货赋予持有人的权利与义务是对等的，即合约到期时，持有人必须按照约定价格买入或卖出指数；而股指期权则不同，股指期权的
多头只有权利而不承担义务，股指期权的空头只有义务而不享有权利。
（2）杠杆效应不同
股指期货的杠杆效应主要体现为，利用较低保证金交易较大数额的合约；而期权的杠杆效应则体现期权本身定价所具有的杠杆性。 股指期权在全球金融衍生品市场中占据最重要地位。从19xx年3月全球第一只股指期权产品在芝加哥期权交易所（CBOE）上市至今已有整整30年的成功运行历史。目前，股指期权的交易量占全球场内衍生品市场的四分之一，全球主要成熟和新兴市场均已推出了股指期权产品，股指期权已经被广泛地应用于风险管理、资产配置和产品创新等领域，成为全球场内市场最为活跃的衍生产品之一。
沪深300指数期权投资策略的选定与运用是建立在对市场未来趋势的合理判断上的。简单来说，其投资策略分为牛市策略和熊市策略。
单纯看涨、看跌市场（有限幅度）中的策略选择
当投资者预期未来市场上涨，可选择使用牛市策略，单一买入看涨期权是一种预期市场大涨的策略。如果预期市场将有一定幅度的上涨，较为常用的是牛市套利策略。相较于单一买入看涨期权，牛市套利的成本更低，可以锁定市场在一定上行区间内的收益。
牛市套利中，投资者按一定的执行价买进一手看涨期权，同时，以更高的执行价格卖出相同到期日的看涨期权。以上表中计算出来的期权价格为例，买入9月到期的执行价格为2350点的看涨期权，期
权价格为38.48点，同时卖出9月到期的执行价格为2400点的看涨期权，期权价格为22.24点。在买入该期权组合时，其未来的损益结构就已经敲定。当1个月后指数在2350点以下时，这套策略的最大损失是16.24点；当1个月后股价在2400点以上时，最大收益是33.76点；损益平衡点为2366.24点。
从牛市套利策略的损益结构中可以看出，在市场有上涨预期但涨幅不大的情况下，此策略比较适合。使用牛市套利策略的目的是在市场预期上涨的情况下以较低的成本锁定一定收益。具体期权合约的使用在策略中起着重要的作用。
我们举例中所用的两个看涨期权合约都是虚值期权，这样的组合是比较激进的。如果选择使用两个实值期权，则指数上行后得到的收益较窄，且如果股指下行，所带来的损失较大。如果选取买入92.59点的2250 Call和卖出61.81点的2300 Call，指数小于2250点时的损失为30.78点，指数大于2300点时的收益仅为19.22点。但由于操作时所选用的期权已经是实值期权，那么达到策略获利的理想点位的可能性更大。
利用两个看跌期权合约，也可以得到相同的损益结构策略。卖出一个较高执行价格的看跌期权，买入一个相同到期日但是较低执行价格的看跌期权。在实际操作中，投资者可以根据自己对市场未来指数点位的判断和挂牌交易中的期权合约的情况来选择具体的期权组合。 相对应牛市套利策略，还有反向操作的熊市套利策略：卖出一个较低执行价格的看涨期权，买入一个较高执行价格的看涨期权；或者
卖出一个较低执行价格的看跌期权，买入一个较高执行价格的看跌期权。这两种操作都可以在市场下跌时锁定一定的盈利。其关于具体期权合约的选择与牛市套利策略中所述逻辑相同。
区间波动行情和预期大幅波动行情中的策略选择
如果投资者预期市场区间波动，也有相应的期权组合策略可以应用。跨式套利策略可以锁定指数在某一区间内的盈利。
1.买入跨式策略
买入跨市套利，涉及同时买入相同执行价格、相同到期日的看涨期权和看跌期权。以计算出的理论价格为例，同时买入执行价格为2300点、10月到期的看涨期权（85.65点）和看跌期权（63.49点）。此买入跨式策略的损益平衡点为2150.86点和2449.14点，当指数在2150.86点以下和2449.14点以上时，此策略是盈利的。这一策略的最大损失为149.14点。在前面的计算中，执行价格为2300点的期权属于平值期权，两个月后，如果指数上下波动的范围超过150点，则此策略盈利。若投资者预期未来一段时间指数将有较大波动，但是不能确定波动方向时，买入跨式策略是适合的选择。
卖出跨式策略与买入跨式策略相对应，由卖出相同执行价格和到期日的看张期权和看跌期权的组合组成。卖出跨式策略可以锁定指数波动较小时的收益，但是指数大幅波动的上行和下行风险是暴露的。以卖出执行价格为2300点的看涨和看跌期权为例，损益平衡点为2150.86点和2449.14点，点位在两个损益平衡点之间时策略有收益，最大收益为149.14点；点位在两个损益平衡点区间之外就会产生无
下限的损失。
2.卖出宽跨式套利策略
在上述卖出跨式策略中，获利区间有近300点。如果投资者预期未来一段时间内市场波动会在更大的幅度内进行，可以通过改进跨式策略（宽跨式策略）来获得更大的获利区间。卖出宽跨式策略是由卖出较高执行价格的看涨期权和卖出较低执行价格的看跌期权组合而成的。
假设卖出执行价格为2400点、10月到期的看张期权（43.13点），再卖出执行价格为2300点、10月到期的看跌期权（63.49点）。这一策略的损益平衡点位是2193.38点和2506.62点，在此313点的区间内，策略可以产生收益，最大收益为106.62点，当指数在2300点与2400点之间时产生。当指数落在损益平衡点区间之外时，产生无下限的损失。
相比之下，宽跨式策略留给投资者更大的盈利空间，且获得最大盈利的空间更大，只要指数落在2300点和2400点之间的100点的区间之内，就可以获得106.62点的最大盈利。
3.蝶式套利策略
使用卖出跨式和宽跨式策略，投资者的损失风险是无限的，而使用蝶式套利，既可以锁定预计市场波动范围内的利润，又可以避免市场行为超出预期时的损失风险。蝶式套利策略由买入一手高执行价格的看涨期权，卖出两手中执行价格的看涨期权，买入一手高执行价格的看涨期权构成（也可以使用看跌期权）。
将蝶式套利策略的各个期权合约的损益分解开来看，其实是结合了一个牛市套利和一个熊市套利。通过这种组合，投资者可以规避市场向上和向下的大幅波动，赚取区间波动时的盈利。
仍以前文计算的理论价格为例。12月到期的期权合约中，买入一手执行价格为2300点的看涨期权（价格为124.37点），卖出两手执行价格为2400点的看涨期权（价格为79.6点），买入执行价格为2500点的看涨期权（价格为48.12点）。此策略的最大损失为13.29点，损益平衡点为2326.58点和2486.71点，在此区间的160点之内，有盈利，最大收益为18.9点。
综上，沪深300指数期权合约的投资套利策略十分丰富。投资者选择策略时首先应该考虑自身的风险承受能力，在对未来市场走势做出合理的分析和判断后，再选择相应的策略。使用同一种策略，但运用不同执行价格的期货合约，也会带来不同的损益结果；在选择具体操作的期权合约时，应注意其是实值、平值还是虚值期权。
股指期权的复杂程度远远大于股指期货，其运行规律需要更专业的分析。
我们愿与广大投资者一起学习，共同进步！