空间计量经济学模型

空间相关性是指 即与相关

模型可表示为

其中，为线性函数，(1)式的具体形式为

如果只考虑应变量空间相关性，则(2)式变为(3)式

式中为空间滞后算子，为维空间权重矩阵中的元素，为待估的空间自相关系数。，存在空间效应

(3)式的矩阵形式为

(4)式称为一阶空间自回归模型，记为FAR模型

当在模型中引入一系列解释变量时，形式如下

(5)式称为空间自回归模型，记为SAR模型

当个体间的空间效应体现在模型扰动项时有

（6）式成为空间误差模型，记为SEM模型

当应变量与扰动项均存在空间相关时有

（7）式称为一般空间模型，记为SAC模型

当且时，SAC →FAR；当时，SAC →SAR

当时，SAC →SEM

当空间相关性还体现在解释变量上时，则有

（8）式成为空间杜宾模型，记为SDM模型

注：y, x序列均为平稳

面板数据空间混合回归模型

空间滞后应变量

空间滞后解释变量

空间滞后扰动项

含因变量空间滞后的模型为

为空间自回归参数

空间面板固定效应模型

   (10)

(10)为加入空间残差自相关的固定效应模型

    (11)

(11)为加入空间滞后因变量的固定效应模型.

空间面板随机效应模型为

,     (12)

其中 , , (12)式为空间误差随机效应模型.

   (13)

(13)式为空间滞后应变量随机效应模型.

空间计量经济学：既要考虑应变量的空间相关性，也要考虑各个解释变量的空间相关性，还要考虑各个扰动项的空间相关性  

a)       地理空间权重

b)      经济空间权重

c)       基于距离的（阀值法、K最近点法）

     注：划*者应用最为广泛

W为空间权重矩阵，以0-1空间权重矩阵为例

，与相关。（标准化）（不太合理）

空间计量经济学

为矩阵向量形式的单方程框架的模型

此模型假定样本是独立的

当与相关时，则模型变为   

当的每个解释变量设，取样本后也相关，则模型变为   

当不考虑或空间相关，只考虑随机项同期相关性时，模型变为

这里W为空间权重矩阵

例如     

空间权重矩阵设为

归一化为

并假定，W不随时间和变量变化（此假定不太合理）

空间经济计量模型与面板数据相结合形成了空间面板经济计量模型，这也是一个新的热点。

非参数模型

1.       什么是非参数模型：非参数模型是指不具备明确的参数形式设定的模型。

比如研究和解释变量之间的关系模型可设为

a)    (1)为参数模型

b)   (2)为非参数模型（函数形式是未知的）

(2)式为非参数模型的一般设定形式

解决有两种办法：

其一，通过模型设定来模拟的条件期望，这是参数模型的方法

其二，通过对条件分布的估计来估计的条件期望，这是非参数方法

设 为条件回归函数  

无（非）参数回归模型就是要在给定样本下得到条件回归函数的一个估计

如果X是确定性变量，(1)式可以表示为

其中是相互独立，均值为0，方差为的序列

非参数回归模型的估计有三种方法：权函数法、最小二乘估计、稳健估计

2．半参数模型=线性回归模型+非参数模型

一般形式为

3.非参数模型的优缺点

优点：参数模型设定有误无论采取什么先进和准确的估计方法，结果一定是有解的，但非参数模型可放松回归函数形式的限制，减少和避免有模型设定失误导致估计和预测的结果错误的可能。

缺点：非参数模型回归结果外延有困难。

第二篇：计量经济学实验模型总结

二元模型

拟建立二元回归线性模型如下：

SANGDP=C+GDP+ERGDP+U

采用eviews回归分析如见下表

散点图

用OLS估计模型中的参数

中国第三产业GDP、第二产业GDP对GDP的回归（1994~2004）

结果如下：

=GDP-1.1080ERGDP

          (4.2683) (-2.7337)

=0.993072  F=573.3961  DW=1.2011

模型检验：

=0.993072

T值：C:4.2683   GDP: -2.7337

临界值：(11)=2.201

预测：GDP=182321.7

点估计:

SAGGDP=-6210.34+0.9559182321.7-1.108087046.7=71623.34

20##年实测=72967.7

相对误差：-%1.84