计量经济学实验报告
题 目_山东省人均消费性支出影响因素的研究 _
姓 名___ 马翔宇 __
学 号__130222008032 _
院 系__ 经济学院 _
任课教师___ 殷克东_______
时 间_____2010/12/27_____
[U1]写明检验过程 结果 结论 修正后结果及结论
第二篇:计量经济学上机实验报告
实验二 一元回归模型
11、1、系统将弹出一个窗口来显示有关估计结果(如图所示)。因此,我国税收模型的估计式为:
(1)这个估计结果表明,GDP每增长1亿元,我国财政收入平均增加0.1198亿元。
(2)在5%的显著性水平下,自由度为23-2=21的t分布的临界值为2.08,而截距项的t统计量值为2.52>2.08,斜率的t统计量为22.72>2.08,因此,两参数在统计上都是显著的。另外,样本可决系数=0.9609表明,财政收入的96%的变化可以有国内生产总值的变化来解释,回归直线对样本的拟合程度很好。
2、相关图分析
命令格式:SCAT Y X
实验三 多元回归模型
10、家庭对消费品的调查
利用软件,得到如下所示的结果,估计回归方程的参数:
(1)如图可知,随即干扰项的方差为2116.847/(10-2-1)=302.41;;。
(2)如图可得,方程的显著性检验的F统计量为32.29。
11、1、建立剔除时间变量的二元线性回归模型;
命令:LS Y C L K
则生产函数的估计结果及有关信息如图所示。
因此,我国国有独立工业企业的生产函数为:
=(1.734) (3.0696) (2.432)
从图3-2的结果看出,回归系数的符号和数值也是合理的。劳动力边际产出为11.1202,资金的边际产出为0.1993,表明这段时期劳动力投入的增加对我国国有独立核算工业企业的产出的影响最为明显。
2、转化成线性模型进行估计;
在模型两端同时取对数,得:
在EViews软件的命令窗口中依次键入以下命令:
GENR LNY=log(Y)
GENR LNL=log(L)
GENR LNK=log(K)
LS LNY C LNL LNK
则估计结果如图所示:
即可得到C-D生产函数的估计式为:
= (1.586) (1.790) (3.454)
给定5%得显著性水平,查表可得临界值F(2,28)=3.34, t(28)=2.048。由于F的检验值为59.66大于临界值,因此总体是显著的。
=0.7963表明,工业总产值对数值的79.6%的变化可由资产和职工的对数的变化来解释,0.6902和0.3068分别代表了资产和职工人数对工业总产值的弹性。
实验四 异方差性
一、检验异方差性
⒈图形分析检验
⑴消费性支出(Y)与可支配收入(X)的相关图:SCAT X Y
从图中可以看出,随着可支配收入的增加,消费性支出的平均水平不断提高,但离散程度也逐步扩大。这说明变量之间可能存在递增的异方差性。
⑵残差分析
首先将数据排序(命令格式为:SORT 解释变量),然后建立回归方程。在方程窗口中点击Resids按钮就可以得到模型的残差分布图(或建立方程后在Eviews工作文件窗口中点击resid对象来观察)。
图中显示回归方程的残差分布有明显的扩大趋势,即表明存在异方差性。
⒉Goldfeld-Quant检验
⑴将样本安解释变量排序(SORT X)并分成两部分(分别有1到8共8个样本合13到20共8个样本)
⑵利用样本1建立回归模型1(回归结果如下图),其残差平方和为126528.3。
SMPL 1 8
LS Y C X
⑶利用样本2建立回归模型2(回归结果如下图),其残差平方和为615472.0。
SMPL 19 28
LS Y C X
⑷计算F统计量:,分别是模型1和模型2的残差平方和。
取时,查F分布表得,而,所以存在异方差性。
⒊White检验
⑴建立回归模型:LS Y C X,回归结果如图所示:
⑵在方程窗口上点击View\Residual\Test\White Heteroskedastcity,检验结果如图所示:
其中F值为辅助回归模型的F统计量值。取显著水平,由于,所以存在异方差性。实际应用中可以直接观察相伴概率p值的大小,若p值较小,则认为存在异方差性。反之,则认为不存在异方差性。
实验五 自相关性
⒈相关图分析
SCAT X Y
相关图表明,GDP指数与居民储蓄存款二者的曲线相关关系较为明显。现将函数初步设定为线性、双对数、对数、指数、二次多项式等不同形式,进而加以比较分析。
⒉估计模型,利用LS命令分别建立以下模型
LS Y C X
(2.2397) (61.081)
=0.9949 F=3730.862 S.E=951.5897
二、自相关性检验
⒈DW检验;
双对数模型
因为n=21,k=1,取显著性水平=0.05时,查表得=1.22,=1.42,而0<0.45=DW<,所以存在(正)自相关。