第一章 绪论

一、 计量经济学的含义

二、 计量经济学与其他学科的联系与区别

三、 计量经济学的内容体系

四、 计量经济学的研究步骤

五、 计量经济学的发展概况

需要掌握的主要内容

1. 如何理解计量经济学？（研究对象、理论基础、与经济学的区别、所研究变量的特点）

2. 狭义计量经济学研究的是具有因果关系的经济现象，用的是回归的分析方法。

3. 计量经济学的建模步骤？

4. 选择解释变量时需要注意的问题：（1）根据经济规律确定变量的数目（2）考虑数据的可得性（3）考虑所有入选变量的关系，要求各变量独立。---否则会引起多重共线性

5. 如何确定模型的数学形式？（1）根据经济理论（2）画散点图（3）试模拟

6. 什么是时间序列数据？什么是截面数据？（要求能够判断）

7. 数据的要求：完整性、准确性、可比性、一致性。

8. 模型的检验内容：经济学检验、统计学检验、计量经济学检验、模型的预测检验。（每一项里又具体包括哪些内容？F、t检验步骤是什么？）模型应用的四个方面：结构分析、经济预测、政策评

价、检验与发展经济理论。

第二章 与 第三章 回归模型(包括一元与多元回归)

第一节 回归分析概述

第二节 基本假设

第三节 参数估计

第四节 统计检验

第五节 预测问题

本章内容提要：主要介绍了回归分析的基本思想与方法。从总体回归模型与总体回归函数、样本回归模型与样本回归函数这两组概念开始，建立了回归分析的基本思想。总体回归函数是对总体变量间关系的定量表述，由现实中只能先从总体中抽取一个样本，获得样本回归函数，并用它对总体回归函数作出统计推断。

学习重点：对样本回归函数能否代表总体回归函数进行统计推断，即进行所谓的统计检验。统计检验包括两个方面：一、先检验样本回归函数与样本点的“拟合优度”。二、检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度。后者又包括两层含义：第一层：检验解释变量对被解释变量是否存在着显著的线性影响，通过t检验完成。第二层：检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度，通过参数估计值的“区间检验”完成。

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计量经济学：是经济的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分

支学科。是经济理论、统计学和数学三者的结合

计量经济学的研究步骤：1.确定变量和数学关系式（模型设定） 2.分析变量间具体的数量关

系（估计参数） 3.检验所得结论的可靠性（模型检验） 4.做经济分析和经济

预测（模型应用）

设立一个良好的计量经济学模型，主要注意以下三方面的问题：1.要有科学的理论依据 2.

模型要选择恰当的数学形式 3.方程中的变量具有可观测性

对计量经济模型的检验主要应从以下四个方面进行：1.经济意义的检验 2.统计推断的检验 3.

计量经济学检验 4.模型预测检验

计量经济模型可应用于：1.经济结构分析 2.经济预测 3.政策评价 4.检验与发展经济理论 计量经济模型中的变量：被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量

内生变量与外生变量关系：内生变量是其数值由模型所决定的变量，内生变量是模型求解的

结果。在计量模型中，外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生

变量却不能反过来影响外生变量

计量经济学中应用的数据：1.时间序列数据 2.截面数据 3.面板数据 4.虚拟变量数据 经济变量的相互关系主要包括：1.行为关系 2.技术关系 3.制度关系 4.定义关系

从总体回归函数中引进随机扰动项的原因：1.作为未知影响因素的代表 2.作为无法取得数据

的已知因素的代表 3.作为众多细小影响因素的综合代表 4.模型设定误差 5.

变量观测误差 6.经济现象内在随机性

简单线性回归基本假定：1.零均值：即在给定解释变量的条件下，随机扰动项的条件期望或

条件均值为零 2.同方差：即对于给定的每一个X，随机扰动项的条件方差都

等于某个常数 3.无自相关：随机扰动项逐次值互不相关 4：随机扰动项与解

释变量X不相关 5：正态性分布：随机扰动项服从正态分布

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第一章  导论

1．计量经济学是一门什么样的学科？

答：“经济计量学”不仅要研究经济问题的计量方法，还要研究经济问题发展变化的数量规律。可以认为，计量经济学是以经济理论为指导，以经济数据为依据，以数学、统计方法为手段，通过建立、估计、检验经济模型，揭示客观经济活动中存在的随机因果关系的一门应用经济学的分支学科。

2．计量经济学与经济理论、数学、统计学的联系和区别是什么？

答：计量经济学是经济理论、数学、统计学的结合，是经济学、数学、统计学的交叉学科（或边缘学科）。

6．计量经济学模型的检验包括哪几个方面？为什么要进行模型的检验？

答：对模型的检验通常包括经济意义经验、统计推断检验、计量经济检验、模型预测检验四个方面。

8．计量经济学模型中的被解释变量和解释变量、内生变量和外生变量是如何划分的？

答：在联立方程计量经济学模型中，按是否由模型系统决定，将变量分为内生变量（endogenous variables）和外生变量（exogenous variables）两大类。内生变量是由模型系统决定同时可能也对模型系统产生影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量，外生变量是不由模型系统决定但对模型系统产生影响的变量，是确定性的变量。

9．计量经济学模型中包含的变量之间的关系主要有哪些？

答：计量经济学模型中变量之间的关系主要是解释变量与被解释变量之间的因果关系，包括单向因果关系、相互影响关系、恒等关系。

12．计量经济学中常用的数据类型有哪些？

答：根据生成过程和结构方面的差异，计量经济学中应用的数据可分为时间序列数据（time series data）、截面数据（cross sectional data）、面板数据（panal data）和虚拟变量数据（dummy variables data）。

13．什么是数据的完整性、准确性、可比性、一致性？

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这学期学习了计量经济学这门课，发现原来我们身边很多现象（诸如经济领域，农业生产等等）都可以用计量经济学来进行研究。整个学期中，老师让我们每个小组都运用计量经济学的理论自选一个课题进行研究并进行课堂展示，各个小组精彩的展示，不仅将所学知识与实际现象相结合，同时也大大扩展了我们的知识面。

这次的计经小组作业，我们小组在定题之前进行了很多次的讨论，最后选择了影响税收收入的因素为研究课题，我们选择这个主题其一是它是经济领域的现象，与我们所学专业联系紧密，同时我们小组成员也对影响税收收入的相关因素很好奇，想知晓哪些因素对税收有影响。

作为组长，在定题之后，我为每个组员安排了任务，每个人负责相应的板块，有的负责收集资料，有的负责软件操作，有的负责结果探讨与分析，有的负责报告的撰写。安排完任务之后我继续跟进小组成员的进度，解决他们的疑问。而在本次作业中，我主要是是负责收集资料和进行Eview输出结果分析。在完成作业期间，我们也遇到了很多问题，比如有的数据不好收集，有时候软件操作无法顺利显示结果，但一旦某个成员在作业过程中遇到问题，我们便会在QQ群上讨论，其他小组成员会给出建议并尽力给予帮助。最后看到我们的作业顺利完成时，内心是慢慢的自豪感，这份作业不仅包含了每个成员的心血，同时是我们努力的见证。

从大一到大三，我们学习了很多经济知识，虽然学习了很多，但有时候想起来，又觉得自己很多东西都只是浅尝辄止，根本就没真正的去认识它，去了解经济领域，而自己慢慢的也只是变成了学习的机器，对所学知识欠缺研究和思考。而本次的计量经济学作业，则很好地将我们的所学与现实经济现象相结合，不仅让我重新回顾了宏观经济学的知识，同时将我在计经课堂上所学的理论知识用于实证研究，加强了我对所学知识的运用能力，也深刻认识到计经的实用性，可以对很多经济理论进行研究分析。计经这门课程虽然已经结束，不过所学的知识却没有完结，至少在毕业论文写作上，它会有很大帮助。

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2014 — 2015学年第 二 学期

合肥学院数理系

实验报告

课程名称：     计量经济学                 

实验项目：     多元线性回归                   

实验类别：综合性□    设计性 □    验证性√ 

专业班级：   数学与应用数学                              

姓    名：  陶磊    学    号： 1207021006               

实验地点：       二期37#412                      

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学习心得

时至今日，论文基本完成，此时此刻，内心既喜悦又不安。喜悦是因为论文终于要完成了，完成一件任务总是一件让人高兴的事。而不安则是因为深怕达不到老师的要求，辜负了老师的期望。

吴老师学识渊博、治学严谨、要求严格，能成为他的学生，我一直深感荣幸。首先，很感谢老师对我在这门课程的悉心指导，通过这一学期的学习，我收获了很多，懂得了很多，同时对这门课程有了新的认识，计量经济学对我们的生活很重要，它对我国经济的发展有重要的影响。计量经济学对我们研究经济问题是很好的方法和理论。下面我先简单介绍一下这门程。

计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础，运用数学、统计学方法与电脑技术，以建立经济计量模型为主要手段，定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系。主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学。理论经济计量学主要研究如何运用、改造和发展数理统计的方法，使之成为随机经济关系测定的特殊方法。应用计量经济学是在一定的经济理论的指导下，以反映事实的统计数据为依据，用经济计量方法研究经济数学模型的实用化或探索实证经济规律。

我们首先对我们搜集的数据进行了估计和建立了模型，可以用我们所学的计量经济学的系统知识来进行分析。我们组的模型是多元回归模型，而多元回归模型与一元回归模型的分析一样，多元回归模型要解决的主要问题仍然是，根据观测样本估计模型中的各个参数，对估计的参数及回归方程进行统计检验，利用回归模型进行预测和经济分析。只不过多元回归模型包含多个解释变量，相应的分析过程和解释过程要相对复杂些。我们还用EVIES软件用最小二乘法对模型进行了回归分析，然后还可以求出二元回归中的回归分析，还分析了其经济意义。我们所做的分析中存在异方差，通过加权最小二乘法并配以White检验，消除了异方差。同时我们做了相关系数检验，辅助回归模型检验，方差膨胀因子检验。 最后谈谈我个人学习了一个学期计量经济学的感受和体会。总体来说，计量经济学还是比较难的，其中需要很好的数学基础、统计基础和自己的分析思考能力，以及良好的计量软件应用能力。但是，另外一个最大的体会，是计量经济

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计量经济学复习范围

一、回归模型的比较

1．根据模型估计结果观察分析

（1）回归系数的符号和值的大小是否符合经济理论要求

（2）改变模型形式之后是否使判定系数的值明显提高

（3）各个解释变量t检验的显著性

2．根据残差分布观察分析

在方程窗口点击View \ Actual，Fitted，Residual\Tabe（或Graph）

（1）残差分布表中，各期残差是否大都落在的虚线框内。

（2）残差分布是否具有某种规律性，即是否存在着系统误差。

（3）近期残差的分布情况

二、 判断新的解释变量引入模型是否合适（遗漏变量检验）

1、基本原理

如果模型逐次增加一个变量, 由于增加一个新的变量，ESS相对于RSS的增加，称为这个变量的“增量贡献”或“边际贡献”。

（即引入的变量不显著）

 

或             

其中，为新引进解释变量的个数，为引进解释变量后的模型中参数个数。

判别增量贡献的准则：如果增加一个变量使变大，即使RSS不显著地减少，这个变量从边际贡献来看，是值得增加的。

若F>F?_??或者对应的P值充分小，拒绝?_??则认为引入新的解释变量合适；否则，接受?_??则认为引入新的解释变量不合适。_?

三、伪回归的消除

如果解释变量和被解释变量均虽随时间而呈同趋势变动,如果不包含时间趋势变量而仅仅是将Y对X回归，则结果可能仅仅反映这两个变量的同趋势特征而没有反映它们之间的真实关系，这种回归也称为伪回归。

模型的结构稳定性检

CHOW检验法

1、基本原理

模型结构稳定性，是指模型在样本期的不同时期(子样本),其参数不发生改变。若模型参数样随样本期(子样本)的不同而发生改变，则称模型不具有结构稳定性。

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