篇一 :投资计划与组合管理原则 金融模拟第1篇报告(共5篇)

投资计划与组合管理原则

搜索这篇文章的是上海对外贸易学院的学生是吧?

因为金融模拟的课程被迫网上找文章参考对吧?

╮(╯▽╰)╭这些文章专门留下来供大家参考行文思路和格式。

大家都会百度,所以表大篇幅雷同喔。很多数据还是有时效性的闹~

邓老师最后给我们小组的是88分啦,手还是很宽的。

祝大家好运~

20##年3月


目录

一、宏观环境分析 ……………………………………………1

1、宏观经济 ………………………………………………1

2、货币政策 ………………………………………………1

3、财政政策 ………………………………………………1

4、通货膨胀 ………………………………………………1

二、投资决策管理 ……………………………………………2

1、确定投资政策……………………………………………2

2、进行证券分析……………………………………………2

3、构建资产组合……………………………………………3

4、资产组合管理……………………………………………4

5、组合风险管理……………………………………………4


一、宏观环境分析

在中国,政策调控对金融市场的影响尤为显著,基于这一考虑,作为投资者应密切关注政策变化,从而帮助我们做出理性正确的投资选择。

1、宏观经济

今年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年,20##年12月12日中央经济工作会议召开,会议上提出:20##年经济工作基调稳中求进,第一任务稳增长。我们学过公式GDP=C+I+G+(X-M),从目前情况来看,消费增长没有显著提高,投资方面放慢,贸易顺差将持续收窄,这都显示出GDP增长面临下降的局面。从经济工作会议上国家提出的稳增长来看,投资和外贸的放缓,使得扩大内需特别是消费需求至关重要。为了达到稳增长目标,需要国家在货币政策上有所放松,推出积极的财政政策,防止投资和出口出现大幅度下降,同时应促进消费较快增长。因此上市公司业绩总体还将增长,市场制度将进一步完善。

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篇二 :投资计划与组合管理原则报告

投资计划与组合管理原则报告

投资者的最终目的无疑都是想要获取最大收益,但是投资市场本身就是波动的,最后的结果如何并不是肯定的,但是我们可以通过投资计划和组合管理这两个重要过程来尽量的减小风险,获取最大收益。

投资计划是由公司的股东会或者股东大会决定的通过将现有收入变换为某种资产并持有的投资计划,旨在为公司去的更多的效益,对公司的发展具有决定性影响。由此可见,如果想获得收益,首先要制定有效的投资计划,这是成功的第一步。而对投资计划有效性和可行性的分析可以从行业趋势、投资战略等方面进行。

? 投资计划

我们小组根据以下分析进行投资计划的制定。

1.对热门行业的分析

今年前三季度酿酒行业呈现平稳增长趋势,酒类产品呈现产销两旺态势。 受居民收入和财政收入增长影响,酒类消费升级开始提速,五粮液、茅台等高等白酒迅速提价。酿酒行业的产品销售结构开始改变,中高端酒类产品的消费增长远高于低端产品。白酒行业的前景甚为可观。今年前三季度白酒产量及盈利数据表现抢眼,中高档酒继续保持快速增长。四季度白酒行业成长性明确,且多家企业业绩存在超预期可能。尤其是中档白酒品种将持续放量,抢占高档白酒提价后留下的市场空间。

随着《新材料产业“十二五”发展规划》的行将出台,新材料板块再度备受市场关注。

新材料是七大战略性新兴产业之一,对于支撑整个战略性新兴产业发展,促进传统产业转型升级,保障国家重大工程建设,具有重要战略意义。政策的强力支持,无疑将为涉足这些领域的上市公司带来巨大发展机遇。由政府领导企业资金注入新材料,该行业将迎来快速发展期,该板块也将为投资者带来投资机会。

2.对投资战略的分析

投资计划的制定也取决于投资战略,一般投资股市都采用一些不同的投资战略。最常见的投资类型是增长型投资和收益型投资。不同类型的投资战略给予投资者更多的选择,但也使投资计划的制定变得复杂化。

选择增长型或收益型的股票是最常用的投资战略。但是由于中国的公司多为增长型公司,所以这也是我们在制定投资计划时所存在的一个难题,很难找到适当的增长型与收益型股票相结合的投资组合。

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篇三 :投资计划与组合管理原则报告

《金融投资模拟实验》

小组实验报告分析

投资计划与组合管理原则报告

小组编号:    **********

  组    员:**********

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      **************

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目录

一、投资组合基本原则... 3

二、     投资计划... 4

三、     投资决策过程... 5

(一)选定投资行业——宏观分析... 5

1、宏观政策导向... 5

2、热门行业分析... 5

(二)投资策略... 6

(三)股票选择... 6

四、     投资组合管理... 9

(一)买入卖出原则... 9

(二)组合管理... 9

(三)投资变动选择... 10


随着国民收入水平的日益增长,金融市场尤其是证券市场的开放程度、成熟程度日益提高,无论是企业公司,还是个人,投资证券市场成为最为普遍的投资方式。投资目的以及风险偏好程度各有不同,但最终都是想要收益最大化,投资过程中风险最小化的。同时,风险和收益是相互矛盾的,在证券市场中没有一只个股是高收益、低风险并存。因此,选择合理的投资组合是我们着重考虑的问题。 

在此次模拟实验中,我们通过不断调整持仓情况,摸索最优化的投资组合,争取最终的最大收益,最好找到一个近期内较长期可以持有并稳定获利的投资组合策略。以下将阐述我们的投资分析思路和此次投资模拟实验的初步进展。

一、投资组合基本原则

构思证券组合就是在根据投资政策和一定的分析方法选择了证券之后,确定如何将资金进行分配以使证券投资组合具有理想的风险和收益特征。不同类型的证券组合的风险和收益的特征是不同的。但是,下述基本原则是构思任何类型的证券组合都应该考虑的:

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篇四 :《投资计划管理办法》20xx年

中油局计划〔2004〕309号

关于印发投资计划管理办法的通知

局属各单位:

    现将《投资计划管理办法》印发给你们,望认真遵照执行。

二○##年十月二十四日


投资计划管理办法

 

第一章  总  则

第一条  为规范投资行为,明确建设项目投资审批程序,控制投资规模,优化投资结构,提高投资效益,根据国家和集团公司有关规定,结合勘探局实际,制定本办法。

第二条  投资计划管理工作在勘探局中长期发展战略和年度工作部署的指导下进行,通过平衡投资需求与可落实的资金来源的关系、装备投入与基础设施投入的关系,合理确定投资规模。

第三条  投资计划必须充分体现前瞻性、科学性、规范性和严肃性的特点。坚持“有进有退,有所为有所不为”的投资方针,将投资回报和能否促进企业可持续发展作为投资项目选择的主要依据。

第四条  勘探局所属企事业单位从事的各项固定资产投资,包括工业及民用基础设施新建、改扩建工程,技术改造工程,安全隐患治理,科研设施建设及设备购置,非安装设备更新、改造等投资活动,都需纳入勘探局投资计划,实行统一管理。

第五条  投资计划管理是对勘探局投资活动的全过程管理,包括工程建设项目和非安装设备购置计划的编制下达,投资计划的实施、控制与监督,投资计划工作的奖惩与考核。

第二章  管理机构与职责

第六条 勘探局对投资实行统一计划、分级负责、归口管理。

(一)勘探局是投资决策主体,局投资管理委员会是投资项目的决策机构,主要职责是:

1、审批勘探局中长期发展规划,确定勘探局投资规模、投资结构和投资方向;

2、审批年度固定资产投资计划,确定年度投资规模;

3、审批勘探局新建、改扩建和技术改造限上项目,确定项目规模、内容、标准和总投资;

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篇五 :投资组合管理教学大纲

集美大学 投资组合管理 课程教学大纲

一、课程基本情况

1.课程编号:4008104

2.课程中文名称:投资组合管理 课程英文名称:Investment Portfolio Management

3.课程总学时:32 ,其中:讲课:32 ,实验: 0 ,上机:0 ,实习:0 ,课外:0 。

4.课程学分:2

5.课程类型:专业课

6.开课单位:投资学系 学院:财经学院 教研室:投资教研室

7.适用专业:投资学专业

8.先修课程:微积分、概率与数理统计、宏微观经济学、投资经济学

9.课程负责人:黄纯灿

二、教学目的和要求

1.课程说明:本课程是投资学专业的专业课程。

2.教学目的:了解和把握市场经济中的投资行为,系统介绍投资组合管理决策流程及相关技术方法,使课程学习者了解并掌握投资组合理论的核心内容和分析方法,培养科学进行投资组合分析与决策、投资组合管理与调控的能力,以利于提高投资效益。

3.教学要求:①理解并掌握投资组合管理的基本概念、原理; ②了解投资组合管理过程的各项内容及特点,掌握投资组合分析各流程的技术分析及评价方法; ③了解收益与风险、投资组合决策、马柯威茨资产组合理论、跨期资产组合投资、组合中决策者行为、证券分析和管理等各个部分的基本内容; ④熟练掌握并运用投资组合分析方法进行最优风险资产组合的决策; ⑤理解并掌握投资组合评价方法。

三、教学内容及要求

第一章 金融市场与金融工具

1.1 金融市场和参与者

1.2 基础金融市场工具

1.3 金融衍生工具

1.教学方法与学时分配:课堂讲授,2学时

2.主要内容及基本要求:了解金融市场与金融工具的基本内容;理解股票,债券,证券投资基金,票据,可转让大额订单,回购协议,期货,期权等概念,掌握金融衍生工具的产生与发展,特点与分类。

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篇六 :投资

投资计划与组合管理原则报告 小组成员:86091411108黄庭艳;86101311124丁栋梁;86101311124张旭;86101311132高帆; 编号:201409138

一、宏观环境分析

1、宏观经济

“稳中求进、改革创新”是20xx年经济工作的核心内容。在经济体制改革方面,十八届三中全会明确表示将处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用;深化投资体制改革,确立企业投资的主体地位。我们小组也将密切关注市场走向决定投资类型和买卖时机。

2、股市政策

随着20xx年IPO重启更会对股市资金形成抽水效应。研究机构预计,20xx年A股IPO数量有望接近历史最高水平,融资规模可达2500亿人民币。同时,定向增发等再融资规模也不会小于去年。

二、投资决策管理

1、决定投资策略

正所谓收益越大风险越大,我们会适当进行激进的投资决策,但不会占用大部分资金,我们会综合考虑短期,中期收益来进行此次投资。在追求高收益的同时我们承担的风险也将更高。我们将在我们所能承受的风险水平下实现收益的最大化。我们将通过对冲的手段来降低投资组合的风险水平,寻找相关系数较小的板块进行投资。

2、进行证券分析

在投资决策管理过程中,我们通过对证券的行业分析,技术分析,确定证券的价格趋势以及风险因素。我们通过行业分析,对该行业的近期新闻和重点发布内容进行搜集,从而参考其经营指标对其股价进行评估,对买卖其证券进行决策分析。而技术分析就是指利用一系列的图标、曲线、指数等技术手段对证券市场的趋势进行描述,并据此做出投资选择。技术指针是以价格为依据计算,而价格是市场心理所决定出来的结果,而风险控制,和资金管理也依此计算。我们在选取公司是,会选取该行业中市盈率较低的个股,远离市盈率高于行业平均水平的股票。市盈率较高的股票通常已经偏离了实际价格,下跌的空间比上涨的空间大。此外我们会选择主流热点或领涨板块的龙头公司,这样会为我们带来较大的收益。

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篇七 :C120xx财富管理系列课程之二投资组合管理和久期90分

1。以下哪个因素不会影响投资久期

A现行利率

B票面价值

C息票利率

D到期时间

2。如果你有一笔债券投资,利率为10%,两年之后现金收益为100美元,如今的现

值为82.64美元,这意味着()

A82.64美元两年之后值100美元

B82.64美元是两年之后的100美元的久期

C如今的100美元两年后值82.64美元

D82.64美元两年之后值100美元

3。10年期,息票利率为12%的债券,其久期要()10年期、息票利率为5%的债券

A长于

B差不多等于

C完全等于

D短于

4。下列关于免疫策略错误的是

A免疫策略更关注投资组合的到期期限

B免疫策略更关注投资组合的久期

C可以使投资者免受利率温和波动的影响

D投资者的投资期限与投资组合的久期相同

5。如果投资者有10年的投资期限,可以选择以下除()之外的投资组合 A10年零息债券

B股票和债券的各种投资组合,久期为10年

C两种久期均为10年债券的投资组合

D债券的各种投资组合,其中50%的债券久期为20年,50%的债券久期为10年

6。以下哪种方式最利于投资者将再投资风险最小化()

A选择退出股票市场

B选择较低息票债券代替高息票债券

C选择久期和投资期限相匹配的债券

D选择到期时间和投资期限相匹配的债券

7。关于久期的“可平均性”,以下推论错误的是()

A。为了获得混合久期的效果,同一投资组合中应只存放同一类证券

B。通过混合匹配各种久期的证券可以得到具有特定久期的投资组合

C。不同久期的资产可以在不同帐户间自由转换

D。不同税收性质的账户中存放不同久期的证券不影响总投资组合的久期

8.将来所得利息不能按照原始利率再投资的风险被称为()

A不可预见的风险

B再投资风险

C风险容忍度

D低风险

9.投资组合1:面值=500万美元;久期=7年;面值=1200万美元;久期=12年。根据

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篇八 :制定自己的投资计划

河南融易贷金融服务有限公司

《河南融易贷》制定自己的投资计划

在生活中,为何有些有才华的人没有取得人生的成功呢?这主要是因为他们做事缺乏计划性,他们的投资行为都发生在一瞬间,或是一个似是而非的消息,或是心血来潮的冲动,几十万上百万的资金就在很短的时间内投人进去,没有理由,更没有计划,对于投入后市场将可能发生的变化没有任何准备,如此的投资行为本身在开始前就已经埋下了失败的种子投资市场是复杂多变的,充满了风险。这就藉要投资者进行必要的谋划。有了投资计划.我们才能有条不紊地实施自己的投资步骤,才不会方寸大乱,手足无措。要制订自已的投资计划,可以通过如下六个步骤来完成,.对自己有一个清醒的了解,认沈自己的实际情资金因素,投资者有一定数量、来源可靠而合法的资金,是制订投资计划的前提。 对资金投资收益的依赖程度:所谓依赖程度,也就是投资者承担投资风险的能力。如果对投资收益的依赖很大,就应该选择侦券、优先股等安全可靠、有稳定收益的证券投资项目或者把握比较大的实业项目;如果对投资收益的依校较小,则可以选择收益可能较大但风险程度也高的项口进行投资。

时间信息因素:投资者应该考虑能够投放在某项投资上的时间和精力有多少.以及获得信息的渠道、手段和时效等因素,如果条件都不充裕,就不应该选择价格波动较大的短线投资项目作为投资对象,而应以投资收益稳定的长线投资项目为对象口心理因素:在投资过程中,投资者的心理素质有时比资金的多寡更为重要。优柔寡断、多愁善感性格类型的投资者应该避免进行风险较大、起伏跌宕的短线投资项目。

知识和经验因素:投资者的知识结构中对哪种投资方法更为了解和信赖.以及人生经验中对哪种投资的操作更为搜长.都会对制订投资计划有帮助。相对来说,选择自己熟悉了解的投资项目,充分利用自己已有的专业知识和成熟经验,是投资稳定成功、安全获益的有利因素。

多元化投资方案:投资的风险与收益并存,收益越高往往风险也越大。好的投资方案可以使投资者较大限度地提高收益,躲避风险。例如,在股票市场上,投资者很难准确预测出每一种股票价格创走势。假如贸然把全部资金投人于一种股票,」一旦判断有误,将造成较大损失。如果选择不同公司、不同行业性质、不同地域、不同循开周期的股票,也会相应降低投资风险。

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