投资组合分析报告
目录
一、股票组合... 2
二、分析股票特征... 3
1.民生银行... 3
1.1 选股原因... 3
1.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线... 3
1.3证券特征线的统计量... 5
1.4阿尔法和贝塔的调整... 6
2 五矿发展... 6
2.1选股原因... 6
2.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线... 6
2.3证券特征线的统计量... 7
2.4阿尔法和贝塔的调整... 8
3.雅戈尔... 9
3.1选股原因... 9
3.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线... 9
3.3证券特征线的统计量... 10
3.4阿尔法和贝塔的调整... 11
4张江高科... 11
4.1选股原因... 11
4.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线... 12
4.3证券特征线的统计量... 13
4.4阿尔法和贝塔的调整... 14
5复星医药... 14
5.1选股原因... 14
5.2月度收益率的图示和证券与指数的散点图与证券特征线... 15
5.3证券特征线的统计量... 15
5.4阿尔法和贝塔的调整... 16
三、投资组合的构建... 16
一、股票组合
20##年,随着宏观经济的不断改善,新一代领导人改革政策的不断推出,股市也在逐渐地复苏。选择银行类股票民生银行,物资外贸五矿发展,服装类雅戈尔,开发区类张江高科,医药类股票复星医药,根据这5只股票进行投资组合。
二、分析股票特征
1.民生银行
1.1 选股原因
从民生银行财报来看,盈利能力不断提升,业务收入结构不断优化。资产负债规模稳健增长,战略业务结构明显调整。资产质量保持稳定,抵御风险能力不断增强,成本控制良好,未来成长潜力巨大,是一家值得进行长期投资的企业。
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