商业银行的流动性风险管理分析
— —以农村商业银行为例
【摘要】农村商业银行是社会主义新农村建设不可缺少的金融力量。流动性风险一直伴随在农村商业银行的整个经营过程中,成为农村商业银行最主要的风险之一。如果流动性问题不能得以妥善解决,流动性支付危机就会产生, 危及银行的生存,因此流动性风险管理这一问题对银行的管理尤为重要。本文基于这样的背景对我国农村商业银行的流动性风险管理从理论和实践的角度进行探讨。本文通过分析当前流动性风险管理现状,对如何提高风险管控能力提出了一些建议和措施,希望为提高农村商业银行流动性风险管理水平,丰富管理手段提供些许有价值的参考。
【关键词】农村商业银行;流动性风险;管理
一、引言
自金融系统产生以来,流动性风险一直伴随在商业银行的整个经营过程中,流动性是银行的生命线,一旦一家银行发生严重的流动性危机,就可能导致银行破产倒闭。流动性不仅直接决定着单个银行的安危存亡,对金融系统乃至整个国家甚至全球的经济稳定都至关重要。流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一。如何管理流动性风险是商业银行每时每刻都必须面对的问题。
针对流动性风险管理,巴塞尔银行委员会相继出台了《稳健的流动性风险管理与监管原则》和《流动性风险计量标准和监测的国际框架》,首次提出了全球统一的流动性风险监管定量标准,构建了商业银行流动性风险管理和监管的全面框架,为流动性风险管理提供了一定的标准。我国一些学者针对流动性风险进行了研究,李志辉(2004)认为流动性风险给银行带来的影响其中一点是流动性过剩就是指有过多的货币投放量,这些多余的资金需要寻找投资出路,于是就有了经济过热现象,以及通货膨胀危险。王艺明(2012)认为导致农商行流动性风险的主要原因:一是实施紧缩的货币政策时期,法定存款准备金率连续上调,在很大程度上紧缩了农商行的可用资金,造成流动性资产减少,增加了其流动性风险;二是不良资产率仍然较高,从而造成可用资金较少,在一定程度上影响农商行的流动性。刘明康(2013)提出要改进流动性估算方法,提高对极端压力情况的关注,并制定相应的预案。潘科峰(2007)在防范流动性风险的政策建议中,他认为应该健全我国的宏观管理手段,同时强化银行的内部经营机制,并建立银行危机预警体系,对银行重组和银行体系不良资产的处理也提出了合理方案。
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